evinv

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描述

X = evinv (P,μ、σ)返回逆累积分布函数(cdf) 1型极值分布的位置参数μ和尺度参数σ评估的值P。P,μ,σ可以是向量,矩阵或多维数组都有相同的大小。一个标量输入扩展为一个常数和其他投入相同大小的数组。的默认值μ和σ是0和1,分别。

[X, XLO XUP] = evinv (P,μ、σpcov,α)产生信心界限X当输入参数μ和σ是估计。pcov的协方差矩阵估计参数。α是一个标量,指定100 (1 -α)%信心估计参数的范围,有一个默认值为0.05。XLO和XUP数组大小一样吗X包含上下的信心。

这个函数evinv计算置信界限P使用正常的近似分布的估计

在哪里问是P从一个极端值分布分位数参数μ= 0和σ= 1。计算边界估计时给大约所需的信心水平μ,σ,pcov从大样本,但在较小的样品的其他方法计算的信心范围可能更准确。

1型极值分布也被称为耿贝尔分布。这里使用的版本适用于建模最小值;该分布的镜像可用于模型极大值否定X。看到极端值分布为更多的细节。如果x威布尔分布,然后呢X=日志(x)1型极值分布。

扩展功能

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

icdf|evcdf|evpdf|evstat|evfit|evlike|evrnd