gevinv
广义极值逆累积分布函数
语法
X = gevinv(磷、钾,σ,μ)
描述
X = gevinv(磷、钾,σ,μ)返回逆cdf的广义极值(GEV)分布形状参数k规模参数σ和位置参数μ评估的值P。的大小X是常见的输入参数的大小。输入一个标量函数作为一个常数矩阵相同大小的其他投入。
的默认值k,σ,μ分别是0、1和0。
当k < 0第三,GEV类型极值分布。当k > 0、GEV分布是二型或邻,极值分布。如果w威布尔分布计算的吗wblinv函数,那么- w类型III极端值分布和吗1 / wII型极值分布。在极限k趋于0,GEV的镜像是I型极值分布的计算evinv函数。
GEV的均值分布不是有限的时候k≥1时,方差不是有限的k≥1/2。GEV分布只有积极的密度值X这样k * (xμ)/σ> 1。
引用
[1]Embrechts, P。,C. Klüppelberg, and T. Mikosch.保险和金融建模极值事件。纽约:施普林格,1997年。
科孜[2],S。,S. Nadarajah.极值分布:理论和应用程序。伦敦:帝国理工学院出版社,2000年。
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