主要内容
gevcdf
广义极值累积分布函数
语法
p = gevcdf (x, k,σ,μ)
p = gevcdf (x, k,σ,μ,“上”)
描述
p = gevcdf (x, k,σ,μ)返回带有形状参数的广义极值(GEV)分布的cdfk规模参数σ，和位置参数，μ的值x．的大小p是输入参数的一般大小。一个标量输入充当与其他输入大小相同的常数矩阵。
p = gevcdf (x, k,σ,μ,“上”)返回GEV分布的cdf的补充，使用一种更精确地计算极端上尾概率的算法。
的默认值k，σ,μ分别为0、1、0。
当k < 0时，GEV为III型极值分布。当k > 0， GEV分布为II型，即Frechet极值分布。如果w有威布尔分布，由wblcdf函数,那么- w具有III型极值分布和1 / w具有II型极值分布。在极限k趋近于0时，GEV为式计算的I型极值分布的镜像evcdf函数。
当时，GEV分布的平均值不是有限的k≥1时，方差不是有限的k≥1／2．GEV分布只有在为时才有正密度X这样k * (xμ)/σ> 1．
参考文献
[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件建模．纽约:施普林格，1997。
Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用．伦敦:帝国学院出版社，2000。
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