主要内容
gevlike
广义极值负对数似然
语法
nlogL = gevlike(参数、数据)
[nlogL, ACOV] = gevlike(参数、数据)
描述
nlogL = gevlike(参数、数据)返回日志可能性的负数nlogL对于广义极值(GEV)分布，在参数处评估参数个数．参数(1)为形状参数，k，参数(2)为尺度参数，σ,参数(3)为位置参数，μ．
[nlogL, ACOV] = gevlike(参数、数据)返回费雪信息矩阵的逆，ACOV．如果输入参数值为参数个数的最大似然估计，对角线元素ACOV是它们的渐近方差。ACOV是基于观测到的费雪信息，而不是预期信息。
当k < 0时，GEV为III型极值分布。当k > 0， GEV分布为II型，即Frechet极值分布。如果w有威布尔分布，由wbllike函数,那么- w具有III型极值分布和1 / w具有II型极值分布。在极限k趋近于0时，GEV为式计算的I型极值分布的镜像evlike函数。
当时，GEV分布的平均值不是有限的k≥1时，方差不是有限的k≥1／2．GEV分布只有在为时才有正密度X这样k * (xμ)/σ> 1．
参考文献
[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件建模．纽约:施普林格，1997。
Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用．伦敦:帝国学院出版社，2000。
之前介绍过的R2006a
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