广义帕累托均值和方差-MATLAB gpstat-澳大利亚MathWorks - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

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[m，v]=gpstat（k，σ，θ）

[m，v]=gpstat（k，σ，θ）返回带有尾部索引（形状）参数的广义帕累托（GP）分布的平均值和方差K，比例参数西格玛，和阈值（位置）参数，西塔.

的默认值西塔是0。

什么时候k=0和θ=0，GP等价于指数分布。什么时候k>0和θ=σ/k，GP相当于具有等于的比例参数的帕累托分布西格玛/k形状参数等于1/k. 当K≥1.，并且当K≥1/2. 什么时候K≥0，GP的密度为正x>θ，或何时

k<0, $0 \leq \frac{x - θ}{σ} \leq - \frac{1.}{K}$ .

[1] Embrechts，P.，C.Klüppelberg和T.Mikosch。保险和金融的极值事件建模纽约：斯普林格，1997年。

[2] 科茨和纳达拉亚。极值分布：理论与应用. 伦敦：帝国理工学院出版社，2000年。