带Pareto尾的分段分布
A.帕累托病
对象是尾部带有广义帕累托分布(GPD)的分段分布。
A.帕累托病
物体由一个或两个gpd在尾部和另一个分布在中心组成。属性可以指定中心的分布类型cdffun
的观点帕累托病
当你创建一个对象时。有效的值“ecdf”
,“内核”
,和函数句柄。
帕累托病
适合类型的分布cdffun
根据观察(x
),并找到对应于上尾和下尾累积概率(pl
和聚氨基甲酸酯
分别)。然后,帕累托病
将两个GPD安装到下部100*pl
观察值的百分比100 * (1-pu)
分别占观察值的百分比。如果x
在一条尾巴上没有至少两个不同的观察结果吗帕累托病
不创建相应的尾段。
使用对象函数边界
,段
,upperparams
,lowerparams
寻找分布特征。lowerparams
和upperparams
在尾部返回gpd的参数。边界
返回分段分布段之间的边界点,段
返回包含输入值的分段分布的段片段
返回对象中的段数。
使用对象函数cdf
,icdf
,pdf
,随机的
评估分布情况。这些函数非常适合copula和其他montecarlo模拟。pdf
返回在尾部的GPD密度和在中心的累积分布函数(cdf)的斜率。这些中心的概率密度函数(pdf)值通常不是原始数据潜在密度的良好估计。
使用。创建分段分布对象帕累托病
.
边界 |
分段分布边界 |
cdf |
累积分布函数 |
icdf |
逆累积分布函数 |
lowerparams |
下帕累托尾参数 |
片段 |
分段分布的段数 |
pdf |
概率密度函数 |
随机的 |
随机数 |
段 |
包含输入值的分段分布段 |
upperparams |
上帕累托尾参数 |