预期信贷损失是金融工具预期生命期间信贷损失的概率加权估计。估计方法需要默认(PD)概率的时间点(PIT)投影,给出默认(LGD)的丢失,以及默认(EAD)的曝光。
大多数信用仪器具有可量化的违约风险。在整个仪器组合中核算信用风险必须考虑未来损害的可能性,并且通常通过预期的损失和终身预期信贷损失来衡量。为了遵守IFRS 9或CECL,风险管理人员需要在投资组合的一生中计算金融工具组合的预期信贷损失。信贷和监管风险团队使用以下方式量化预期损失:
- 资产分类,通过统计和机器学习方法
- 宏观经济建模
- 情景生成和情景分析
- 仪器定价和风险敏感性
- 随机建模默认和恢复
- 自动报告,反映出时间点模型和数据选择
有关更多信息,请参阅统计和机器学习工具箱™那Financial Toolbox™那金融仪器工具箱™那风险管理工具箱™, 和MATLAB报告生成器™。