马尔可夫转换动态回归模型

包含切换状态和动态回归子模型的离散马尔可夫模型

一个马尔可夫转换动态回归模型描述时间序列变量在结构突变或状态变化时的动态行为。一个离散马尔可夫链(dtmc)表示系统的离散状态空间，并指定系统之间的概率切换机制。动态回归(ARX或VARX)子模型的集合(华宇电脑或varm)描述了该政权内时间序列的动态行为。

要创建马尔可夫转换动态回归模型，请参见msVAR．

功能

`估计`	对数据拟合马尔可夫转换动态回归模型
`总结`	总结马尔可夫转换动态回归模型的估计结果

`过滤器`	马尔可夫转换动态回归数据中操作潜态的过滤推理
`光滑的`	马尔可夫转换动态回归数据中操作潜态的平滑推理

`模拟`	模拟马尔可夫切换动态回归模型的样本路径

`预测`	利用马尔可夫转换动态回归模型预测样本路径

下载电子书