elpm
计算预期的正常资产收益率较低的部分时刻
语法
elpm(意思是,σ)elpm(σ,MAR)elpm(σ,MAR,顺序)时刻= elpm(σ,MAR,顺序)
参数
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(可选)标量最小可接受的返回值(默认值) |
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(可选)标量或a |
描述
鉴于NUMSERIES资产收益与向量的平均收益NUMSERIES向量的意思是的标准差向量NUMSERIES向量σ，标量最小可接受的返回3月，以及a中的一个或多个非负整数阶矩NUMORDERS向量订单，计算期望的下偏矩(elpm)相对于3月用于在每个资产NUMORDERS——- - - - - -NUMSERIES矩阵时刻。
输出,时刻,是一个NUMORDERS——- - - - - -NUMSERIES期望下偏矩矩阵NUMORDERS订单年代和NUMSERIES也就是说，对于给定的顺序，每一行都包含期望的较低的偏矩。输出时刻较低的部分矩表示资产收益率低于最低可接受水平的时刻。
请注意
要计算上偏矩，将输入信号的符号颠倒过来的意思是和3月（不扭转的迹象要么σ或输出)。该函数用正态分布资产收益率的均值和标准差计算期望的较低偏矩。若要从无分布假设的资产收益中计算样本下偏矩，请使用行分钟。
例子
看到期望下偏矩。
参考
Vijay Bawa。“安全第一，随机优势，最佳投资组合选择。”金融和定量分析杂志。第13卷，第2期，1978年6月，第255-271页。
w·哈洛。“下行风险框架下的资产配置。”金融分析师期刊。第47卷，第5期，1991年9月/ 10月，第28-40页。
W. V. Harlow和K. S. Rao。广义均值-偏矩框架下的资产定价:理论与证据。金融和定量分析杂志。第24卷第3期，1989年9月，第285-311页。
Frank A. Sortino和Robert van der Meer。“下行风险”。投资组合管理杂志。第17卷，第5期，1991年春季，第27-31页。
介绍了R2006b
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