行分钟
计算数据的样本下偏矩
语法
行分钟(数据)行分钟(数据,3月)行分钟(数据,3月,顺序)时刻=升分钟(数据,3月,顺序)
参数
|
|
|
(可选)标量最小可接受的返回值(默认值) |
|
(可选)标量或a |
描述
鉴于NUMSERIES资产与NUMSAMPLES返回的NUMSAMPLES——- - - - - -NUMSERIES矩阵数据，标量最小可接受的返回3月，以及a中的一个或多个非负力矩NUMORDERS向量订单,行分钟计算相对的下偏矩3月对于a中的每一项资产NUMORDERS x NUMSERIES矩阵时刻。
输出时刻是一个NUMORDERS x NUMSERIES下偏矩矩阵NUMORDERS订单年代和NUMSERIES级数，也就是说，对于给定的阶，每一行都包含较低的偏矩。
请注意
若要计算上偏矩，将两者的符号颠倒数据和3月(不要反转输出的符号)。这个函数从数据中计算样本下偏矩。若要计算具有指定平均值和协方差的多元正常资产回报的期望下偏矩，请使用elpm。与行分钟，你可以计算各种投资比率，如Omega ratio、Sortino ratio和上升潜力比率，其中:
= lpm(-Data， -MAR, 1) / lpm(Data, MAR, 1)Sortino = (mean(Data) - MAR) / sqrt(lpm(Data, MAR, 2))上式= lpm(-Data， -MAR, 1) / sqrt(lpm(Data, MAR, 2))
例子
看到样本下偏矩。
参考文献
Vijay Bawa。“安全第一，随机优势，最佳投资组合选择。”金融和定量分析杂志。第13卷，第2期，1978年6月，第255-271页。
w·哈洛。“下行风险框架下的资产配置。”金融分析师期刊。第47卷，第5期，1991年9月/ 10月，第28-40页。
W. V. Harlow和K. S. Rao。广义均值-偏矩框架下的资产定价:理论与证据。金融和定量分析杂志。第24卷第3期，1989年9月，第285-311页。
Frank A. Sortino和Robert van der Meer。“下行风险”。投资组合管理杂志。第17卷，第5期，1991年春季，第27-31页。
介绍了R2006b
你也可以从以下列表中选择一个网站:
