ewstats
预期回报和返回时间序列的协方差
语法
描述
(<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179758" class="intrnllnk">ExpReturn,<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179782" class="intrnllnk">ExpCovariance,<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179812" class="intrnllnk">NumEffObs)= ewstats (<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179661" class="intrnllnk">RetSeries)
计算估计预期收益(ExpReturn),估计协方差矩阵(ExpCovariance)和有效观察的数量(NumEffObs)。这些输出最大似然估计是有偏见的。
(<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179758" class="intrnllnk">ExpReturn,<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179782" class="intrnllnk">ExpCovariance,<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179812" class="intrnllnk">NumEffObs)= ewstats (<年代pan class="argument_placeholder">___,<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179688" class="intrnllnk">DecayFactor,<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179729" class="intrnllnk">WindowLength)
添加可选的输入参数DecayFactor和WindowLength。
例子
输入参数
输出参数
算法
恢复系列r(1)、…r(n),(n)是最近的观察,w衰减系数,预期收益(<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179758" class="intrnllnk">ExpReturn计算了)
有效观测的数量在哪里<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179812" class="intrnllnk">NumEffObs被定义为
E(r)的加权平均r(n),…r(1)。非规范的重量是w,w2、…w(n - 1)。非规范权重不总结1,所以NumEffObs重新调节的非规范权重。重新调节后,归一化权重(总结1)用于平均。当w=1,然后NumEffObs=n,这是观察的数量。当w<1,NumEffObs还解释为样本大小,但小于n由于减轻体重的观测遥远的过去。
请注意
没有关系ewstats函数和RiskMetrics®方法确定的预期回报和协方差回归时间序列。
版本历史
之前介绍过的R2006a
(<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179758" class="intrnllnk">
计算估计预期收益(ExpReturn
ExpCovariance
NumEffObs
RetSeries
(<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179758" class="intrnllnk">
添加可选的输入参数ExpReturn
ExpCovariance
NumEffObs
DecayFactor
WindowLength
例子
输入参数
输出参数
算法
恢复系列r(1)、…r(n),(n)是最近的观察,w衰减系数,预期收益(<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179758" class="intrnllnk">ExpReturn计算了)
有效观测的数量在哪里<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179812" class="intrnllnk">NumEffObs被定义为
E(r)的加权平均r(n),…r(1)。非规范的重量是w,w2、…w(n - 1)。非规范权重不总结1,所以NumEffObs重新调节的非规范权重。重新调节后,归一化权重(总结1)用于平均。当w=1,然后NumEffObs=n,这是观察的数量。当w<1,NumEffObs还解释为样本大小,但小于n由于减轻体重的观测遥远的过去。
请注意
没有关系ewstats函数和RiskMetrics®方法确定的预期回报和协方差回归时间序列。
恢复系列
有效观测的数量在哪里<一个href="//www.tatmou.com/de/help/finance/#d124e179812" class="intrnllnk">
E 请注意 没有关系ExpReturn
NumEffObs
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之前介绍过的R2006a
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