最大损失

计算最大跌幅为一个或多个系列的价格

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句法

MaxDD =最大损失（数据）
MaxDD =最大损失（___，格式）
[MaxDD，MaxDDIndex] =最大损失（___）

描述

例

MaxDD=最大损失（数据）计算用于在每个系列最大​​缩编ñ-向量MaxDD并且识别启动和用于在每个系列最大​​亏损周期的结束索引2-通过-ñ矩阵MaxDDIndex。

例

MaxDD=最大损失（___，格式）增加了对可选参数格式。

例

[MaxDD，MaxDDIndex] =最大损失（___）增加了一个可选的输出为MaxDDIndex。

例子

全部收缩

开立真实脚本

计算最大压降（MaxDD），使用实施数据与资金，市场，资金系列：

加载FundMarketCashMaxDD =最大损失（TESTDATA）
MaxDD =1×30.1658 0.3381 0

在给定的时间段内的最大值下降是基金系列16.58％，而市场一系列33.81％。有没有在现金系列没有下降，符合市场预期，因为现金账户从来没有失去价值。

输入参数

全部收缩

总回报价格序列，指定为Ť-通过-ñ矩阵Ť样本ñ总回报率的价格系列。

数据类型：双

格式数据，指定为具有以下可能的值特征向量：

  • '返回'（默认） - 从峰值最大百分比跌幅方面最大的资金回撤。

  • '算术'

    - 使用所述等式漂移（数据从峰到谷的差异）的算术布朗运动的最大缩编

    d X （ Ť ） = μ d Ť + σ d w ^ （ Ť ） 。

  • '几何'

    - 使用所述等式漂移（日志数据的从峰到谷的差异）的几何布朗运动的最大缩编

    d 小号 （ Ť ） = μ 0 小号 （ Ť ） d Ť + σ 0 小号 （ Ť ） d w ^ （ Ť ）

数据类型：烧焦

输出参数

全部收缩

最大亏损，返回为1-通过-ñ对于每个的最大压降矢量ñ时间序列。

注意

  • 亏损是从一开始到期末总收益的百分比跌幅。如果总权益时间序列在整个期间增加，缩编是0。否则，它是一个正数。最大亏损是一个计算在一段时间所有间隔，可以在指定的时间间隔内形成的最大缩编下行风险事前代理。

  • 最大亏损是量化误差敏感。

开始和结束索引每个最大提款期为每个总股本的时间序列，返回为2-通过-ñ开始和结束索引的矢量。向量的第一行包含起始索引和所述第二行中包含的每个最大亏损周期结束索引。

参考

[1]基督教S.彼得森和Ted Rudholm-Alfvin。“选择风险调整后的股东绩效衡量。”杂志资产管理。卷。如图4所示，第3期，2003，第152-172。

也可以看看

主题

介绍了在R2006b

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