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addGroups

集团为投资组合权重约束添加到现有的组织约束

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语法

obj = addGroups (obj, GroupMatrix LowerGroup)
obj = addGroups (obj, GroupMatrix、LowerGroup UpperGroup)

描述

例子

obj= addGroups (obj,GroupMatrix,LowerGroup)添加组约束组合权重现有组约束投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

鉴于GroupMatrix,要么LowerGroup或UpperGroup投资组合港口必须满足以下几点:

< = UpperGroup LowerGroup < = GroupMatrix *端口

例子

obj= addGroups (obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup)添加组约束组合权重现有组约束与一个额外的选项UpperGroup。

鉴于GroupMatrix,要么LowerGroup或UpperGroup投资组合港口必须满足以下几点:

< = UpperGroup LowerGroup < = GroupMatrix *端口

例子

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打开生活的脚本

设置一组约束以确保最多前三个资产构成一个投资组合的30%。然后添加另一组约束以确保奇数资产构成至少20%的投资组合。

p =投资组合;G =(真的真的真的假假);%组织矩阵第一组约束p = setGroups (p, G, [], 0.3);G =(真的假的真的假真);%组为第二组约束矩阵p = addGroups (p G、0.2);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
disp (p.LowerGroup);
从负0.2000
disp (p.UpperGroup);
0.3000正
打开生活的脚本

设置一组约束以确保最多前三个资产构成一个投资组合的30%。然后添加另一组约束以确保奇数资产构成至少20%的投资组合。

p = PortfolioCVaR;G =(真的真的真的假假);%组织矩阵第一组约束p = setGroups (p, G, [], 0.3);G =(真的假的真的假真);%组为第二组约束矩阵p = addGroups (p G、0.2);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
disp (p.LowerGroup);
从负0.2000
disp (p.UpperGroup);
0.3000正
打开生活的脚本

设置一组约束以确保最多前三个资产构成一个投资组合的30%。然后添加另一组约束以确保奇数资产构成至少20%的投资组合。

p = PortfolioMAD;G =(真的真的真的假假);%组织矩阵第一组约束p = setGroups (p, G, [], 0.3);G =(真的假的真的假真);%组为第二组约束矩阵p = addGroups (p G、0.2);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
disp (p.LowerGroup);
从负0.2000
disp (p.UpperGroup);
0.3000正

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

约束矩阵组,指定为一个矩阵。

请注意

一组矩阵GroupMatrix通常表明加入组,这意味着它的元素通常是0或1。因为这个解释,GroupMatrix可以是一个逻辑或数值矩阵。

数据类型:双

下界为约束,指定为一个向量。

请注意

如果输入是标量,LowerGroup经历了标量整合与扩张GroupMatrix。

数据类型:双

上限为约束,指定为一个向量。

请注意

如果输入是标量,UpperGroup经历了标量整合与扩张GroupMatrix。

数据类型:双

输出参数

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更新投资组合对象,作为一个返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

提示

  • 您还可以使用点符号添加组约束组合权重。

    obj = obj。addGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup)

  • 删除组约束的任何组合对象使用点符号,为相应的数组输入空数组。

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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