主要内容

getAssetMoments

获取资产回报投资对象的均值和协方差

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语法

[AssetMean, AssetCovar] = getAssetMoments (obj)

描述

使用getAssetMoments函数与一个投资组合对象来获得资产回报率的均值和协方差。

在工作流程的详细信息,请参见组合对象的工作流。

例子

(AssetMean,AssetCovar)= getAssetMoments (obj)获得均值和协方差的资产回报投资组合对象。

例子

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鉴于资产回报率的均值和协方差的变量米和C,资产属性可以设置,然后获得使用getAssetMoments功能:

m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);m = m / 12;C = C / 12; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, m, C); [assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
assetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0 0.0010 0.0028 0.0102

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

输出参数

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意味着资产的回报,作为一个向量返回。

返回的资产回报,协方差矩阵。

提示

您还可以使用点符号获得资产回报率的均值和协方差投资组合对象:

[AssetMean, AssetCovar] = obj.getAssetMoments;

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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