主要内容

getOneWayTurnover

从投资组合获得单向流动约束对象

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语法

[BuyTurnover, SellTurnover] = getOneWayTurnover (obj)

描述

使用getOneWayTirnover函数与一个投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD从投资组合对象对象获得单向流动的限制。

有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

例子

(BuyTurnover,SellTurnover)= getOneWayTurnover (obj)从投资组合获得单向流动约束对象。

例子

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打开生活的脚本

设置单向流动成本。

p =组合(“AssetMean”(0.1,0.2,0.15),“AssetCovar”,…[0.005,-0.010,0.004;-0.010、0.040、-0.002;0.004,-0.002,0.023);p = setBudget (p, 1,1);p = setOneWayTurnover (p, 1.3, 0.3, 0);% 130 - 30的投资组合plotFrontier (p);

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题E f f我E n c t前沿,包含投资组合回报的标准差,ylabel意味着投资组合回报的包含2散射类型的对象,线。这些对象代表初始投资组合有效边界。

获得单向流动成本。

[BuyTurnover, SellTurnover] = getOneWayTurnover (p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
打开生活的脚本

设置单向流动成本和获取买卖营业额值。

m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); p = setBudget(p, 1, 1); p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0);% 130 - 30的投资组合[BuyTurnover, SellTurnover] = getOneWayTurnover (p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
打开生活的脚本

设置单向流动成本和获取买卖营业额值。

m = (0.05;0.1;0.12;0.18);C = (0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setBudget(p, 1, 1); p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0);% 130 - 30的投资组合[BuyTurnover, SellTurnover] = getOneWayTurnover (p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

输出参数

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营业额限制购买,作为一个标量返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

营业额限制销售,作为一个标量返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

更多关于

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单向流动约束

单向约束确保营业额估计最优投资组合不同于初始投资组合由不超过指定金额根据是否购买或销售的差异。

约束形式

1 T 马克斯 { 0 , x − x 0 } ≤ τ B

1 T 马克斯 { 0 , x 0 − x } ≤ τ 年代

与

  • x投资组合(NumAssets向量)

  • x0——初始投资组合(NumAssets向量)

  • τB-上限营业额限制购买(标量)

  • τ年代——上限限制销售营业额(标量)

使用以下属性指定单向流动约束在一个支持组合对象:金宝appBuyTurnover为τB,SellTurnover为τ年代,InitPort为x0。

请注意

平均营业额约束(这是设置使用setTurnover)不仅是单向流动的组合约束与约束相同的值。

提示

您还可以使用点符号组合对象的单向流动约束。

[BuyTurnover, SellTurnover] = obj.getOneWayTurnover

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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