主要内容

setequality.

为投资组合权重设置线性等式约束

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句法

obj = setequality（obj，aequality，bequality）

描述

例子

obj.= setequality（obj.那AEquality那贝基）为投资组合重量设置线性平等约束文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅公文包对象工作流那portfoliocvar对象工作流程， 和portfoliomad对象工作流程。

给定线性平等约束矩阵AEquality和向量贝基，每个重量在投资组合中港口必须满足以下要求：

aequality * port =不正当

例子

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假设您有五个资产的投资组合，您希望确保前三名资产为您投资组合的50％。给定投资组合对象P.，使用以下命令设置线性等式约束。

a = [1 1 1 0 0];B = 0.5;p =投资组合;p = setequality（p，a，b）;disp（p.numassets）;
5.
disp（p.AEquality）；
1 1 1 0 0
disp（p.bequality）;
0.5000.
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假设您有五个资产的投资组合，您希望确保前三个资产是您投资组合的50％。给定portfoliocvar对象P.，设置线性平等约束并获得值AEquality和贝基：

A=[1 1 0 0]；b=0.5；p=PortfolioCVaR；p=setEquality（p，A，b）；disp（p.NumAssets）；
5.
disp（p.AEquality）；
1 1 1 0 0
disp（p.bequality）;
0.5000.
打开实时脚本

假设您有五个资产的投资组合，您希望确保前三个资产是您投资组合的50％。给定一个portfoliomad对象P.，设置线性平等约束并获得值AEquality和贝基：

a = [1 1 1 0 0];B = 0.5;p = portfoliomad;p = setequality（p，a，b）;[Aequality，Bequality] = Getequality（P）
aequality =.1×51 1 1 0 0
比书= 0.5000.

输入参数

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对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

矩阵形成线性平等约束，返回为矩阵文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果AEquality是空的贝基是不是空虚的。

数据类型：双倍的

矢量要形成线性平等约束，返回为向量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果AEquality非空且贝基是空的。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回AS文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

提示

  • 您还可以使用点表示法来为产品组合重量设置线性平等约束。

    obj=obj.setEquality（AEquality，bEquality）；

  • 通过输入[]对于要删除的每个属性。

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