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basketsensbyju

确定欧洲篮子期权价格或敏感性使用Nengjiu Ju近似模型

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PriceSens = basketsensbyju (RateSpec BasketStockSpec OptSpec,罢工,定居,成熟度)
PriceSens = basketsensbyju (___、名称、值)

描述

例子

PriceSens= basketsensbyju (RateSpec,BasketStockSpec,OptSpec,罢工,解决,成熟)计算价格或敏感性的篮子期权使用Nengjiu Ju近似模型。

例子

PriceSens= basketsensbyju (___,名称,值)指定选项使用一个或多个名称-值对参数除了输入参数在前面的语法。

例子

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找一个欧洲叫篮子选项5股。假设篮子里:

  • 第一个股票交易110美元的5%

  • 第二个股票交易75美元的15%

  • 第三在40美元股票交易的20%

  • 第四个股票交易125美元的25%

  • 第五个股票交易92美元的35%

这些股票有每年20%的波动和资产之间的相关性为零。2009年5月1日,一个投资者想买一年90美元的看涨期权价格。目前的年化,连续复利是5%。使用这些数据来计算价格和三角洲的篮子期权与Ju近似模型。

解决= datetime (2009 5 1);成熟= datetime (2010 5 1);%定义RateSpec率= 0.05;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的,…解决,“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”、复合);%定义相关矩阵。相关矩阵是对称的,%有主对角线上的。NumInst = 5;InstIdx = 1 (NumInst, 1);相关系数=诊断接头((5、1),0);%定义BasketStockSpecAssetPrice = [110;75;40;125;92);波动率= 0.2;数量= (0.05;0.15;0.2;0.25; 0.35]; BasketStockSpec = basketstockspec(Volatility, AssetPrice, Quantity, Corr);%计算叫篮子期权的价格。计算的δ%的第一支股票。OptSpec = {“电话”};罢工= 90;OutSpec = {“价格”,“δ”};UndIdx = 1;%筐里第一个元素(价格,δ)= basketsensbyju (RateSpec、BasketStockSpec OptSpec,罢工,,…成熟,“OutSpec”OutSpec,“UndIdx”UndIdx)
价格= 5.1610
δ= 0.0297

计算δ关于第二个资产:

UndIdx = 2;%筐里第二个元素OutSpec = {“δ”};δ= basketsensbyju (RateSpec BasketStockSpec OptSpec,罢工,定居,成熟,…“OutSpec”OutSpec,“UndIdx”UndIdx)
δ= 0.0906

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

BasketStock规范,指定使用basketstockspec。

数据类型:结构体

定义的选项“电话”或“把”,指定为一个特征向量或一个2——- - - - - -1单元阵列的特征向量。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值,指定为以下之一:

  • 对于欧洲或百慕大选项,罢工是一个标量(欧洲)还是1——- - - - - -NSTRIKES(百慕大)向量的价格。

  • 对于美国的选项,罢工是一个标量矢量的执行价格。

数据类型:双

结算或贸易篮子的日期选项,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,basketsensbyju还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

篮子期权到期日,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,basketsensbyju还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:PriceSens = basketsensbyju (RateSpec BasketStockSpec OptSpec,罢工,定居,成熟,“OutSpec”,“δ”)

定义输出,指定为逗号分隔组成的“OutSpec”和一个NOUT-,-1或者一个1——- - - - - -NOUT单元阵列与可能的值的特征向量“价格”,“δ”,“伽马”,“织女星”,“λ”,的ρ,“θ”,“所有”。

OutSpec ={'所有'}指定输出δ,γ,维加,λ,ρ,θ,价格,在这个秩序。这是一样的指定OutSpec包括每个灵敏度。

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞

底层仪器指数计算敏感性,指定为逗号分隔组成的“UndIdx”和一个标量数值。

数据类型:双

输出参数

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预期价格或敏感性(定义使用OutSpec)篮子的选择,作为一个返回NINST——- - - - - -1矩阵。

更多关于

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一篮子期权

一个一篮子期权是一个选择的几个潜在的股票投资组合资产。

一篮子期权的支付取决于个人资产的累积收集的性能。一篮子期权往往要比普通的相应的投资组合选择这些原因:

  • 如果篮子组件关联负面,运动在一个组件中和相反的价值运动的另一个组件。除非所有的组件关联完美,篮子选项比一系列的个人选择便宜的资产在篮子里。

  • 一篮子期权减少交易成本,因为投资者购买只有一个选择,而不是几个人的选择。

有关更多信息,请参见一篮子期权。

引用

[1]Nengjiu居。“亚洲和一篮子货币定价选项通过泰勒展开。”计算金融杂志》上。5卷,2002年。

版本历史

介绍了R2009b

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