basketstockspec

使用Longstaff-Schwartz模型指定篮子股票结构

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语法

BasketStockSpec = BasketStockSpec (Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation)

()＿＿＿、名称、值)

描述

例子

BasketStockSpec= basketstockspec (σ，AssetPrice，数量，相关）创建一个篮子股票结构。

例子

BasketStockSpec= basketstockspec (＿＿＿，名称,值）除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。

例子

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为三只股票创建一个篮子股票结构

打开实时脚本

找到三个股票的一篮子期权。目前这三家公司的股价分别为56美元、92美元和125美元，年波动率分别为20%、12%和15%。篮子期权包含第一种股票的25%，第二种股票的40%和第三种股票的35%。第一只股票提供1%的连续股息，而另外两只股票不提供股息。第一和第二资产之间的相关性为30%，第二和第三资产之间的相关性为11%，第一和第三资产之间的相关性为16%。使用此数据创建BasketStockSpec结构:

AssetPrice = [56;92;125];Sigma = [0.20;0.12;0.15];%创建关联矩阵。相关矩阵是对称的和%在主对角线上有一个。NumInst = 3;Corr = 0 (NumInst,1);Corr(1,2) = .30;Corr(2,3) = .11;Corr(1,3) = .16;Corr = triu(Corr '， 1) + tril(Corr'，-1) + diag(ones(NumInst,1)， 0);定义股息DivType = cell(NumInst,1);DivType {1} =“连续”;divamount = cell(NumInst,1);divamount {1} = 0.01;数量= [0.25;0.40;0.35);BasketStockSpec = BasketStockSpec (Sigma, AssetPrice, Quantity, Corr，．..“DividendType”DivType,“DividendAmounts”DivAmounts)

BasketStockSpec =带有字段的结构体:FinObj: 'BasketStockSpec' Sigma: [3x1 double] AssetPrice: [3x1 double] Quantity: [3x1 double] Correlation: [3x3 double] DividendType: {3x1 cell} dividendamount: {3x1 cell} ExDividendDates: {3x1 cell}

检查BasketStockSpec结构。

BasketStockSpec。相关

ans =3×31.0000 0.3000 0.1600 0.3000 1.0000 0.1100 0.1600 0.1100 1.0000

为两只股票创建一个篮子股票结构

打开实时脚本

找两只股票的一篮子期权。这两只股票目前的交易价格分别为60美元和55美元，年波动率为30%。篮子期权包含每种股票的50%。第一支股票在2009年5月1日和2009年9月1日提供0.25美元的现金股息。第二支股票提供3%的连续股息。资产之间的相关性为40%。使用这些数据创建结构BasketStockSpec：

AssetPrice = [60;55];Sigma = [0.30;0.30];%创建关联矩阵。相关矩阵是对称的和%在主对角线上有一个。相关性= [1 0.40;0.40 1];定义股息NumInst = 2;DivType = cell(NumInst,1);DivType {1} =“现金”;DivType {2} =“连续”;divamount = cell(NumInst,1);divamount {1} = [0.25 0.25];divamount {2} = 0.03;ExDates = cell(NumInst,1);ExDates{1} = {“2009年5月- 1”9月- 1 - 2009的};数量= [0.5;0.50);BasketStockSpec = BasketStockSpec (Sigma，资产价格，数量，相关性，．..“DividendType”DivType,“DividendAmounts”DivAmounts,“ExDividendDates”ExDates)

BasketStockSpec =带有字段的结构体:FinObj: 'BasketStockSpec' Sigma: [2x1 double] AssetPrice: [2x1 double] Quantity: [2x1 double] Correlation: [2x2 double] DividendType: {2x1 cell} dividendamount: {2x1 cell} ExDividendDates: {2x1 cell}

检查BasketStockSpec结构。

BasketStockSpec。DividendType

ans =2 x1细胞{'现金'}{'连续'}

输入参数

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`σ`- - - - - -标的证券的年度价格波动
十进制矢量

标的证券的年度价格波动率，指定为NINST——- - - - - -1小数向量。

数据类型:双

`AssetPrice`- - - - - -在时刻0的标的资产价格
向量

标的资产在时间0时的价格，用a表示NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`数量`- - - - - -篮子里的仪器数量
向量

篮子内所载仪器的数量，以单位表示NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`相关`- - - - - -相关值
矩阵

关联值，指定为NINST——- - - - - -1矩阵。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里名字是参数名和吗价值是对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来名字在报价。

例子:BasketStockSpec = BasketStockSpec (Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation，'DividendType'，DivType，' dividend amount '， divamount)

`DividendAmounts`- - - - - -一篮子金融工具的股息金额
行向量

篮子金融工具的股息金额，由逗号分隔的对组成“DividendAmounts”和一个NINST——- - - - - -1单元阵列。单元格数组的每个元素都是a1——- - - - - -NDIV现金股息的行向量或表示相应工具连续年化股息收益率的标量。

数据类型:双

`DividendType`- - - - - -股票股利类型
字符向量的单元数组

股票股利类型，指定为逗号分隔对组成“DividendType”和一个NINST——- - - - - -1指定每个股票的股息类型的字符向量的单元格数组。股息类型必须是其中之一现金对于实际的美元股息或连续对于连续股息收益率。

数据类型:字符|细胞

`ExDividendDates`- - - - - -一篮子工具的除息日期
单元阵列

一篮子工具的除息日期，指定为由逗号分隔的对“ExDividendDates”和一个NINST——- - - - - -1指定篮子工具除息日期的单元格数组。每一行都是1——- - - - - -NDIV除息日期矩阵现金类型。对于与篮子乐器对应的行连续红利类型，单元格为空。如果篮子里的工具都没有回报连续分红，不指定ExDividendDates．

数据类型:细胞

输出参数

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