capbybdt
价格上限从树Black-Derman-Toy利率工具
描述
例子
价格上限3%仪器使用BDT利率树
加载文件deriv.mat
,它提供了BDTTree
。的BDTTree
结构包含所需的时间和利率信息价格上限的乐器。
负载deriv.mat;
设置所需的值。其他参数使用默认值。
罢工= 0.03;解决= datetime (2000、1、1);成熟= datetime (2004、1、1);
使用capbybdt
计算的价格上限的乐器。
价格= capbybdt (BDTTree,罢工,解决、成熟度)
价格= 28.4001
价格上限10%仪器使用BDT利率树
为三个规范要求设置所需的参数创建一个BDT树。
复合= 1;ValuationDate = datetime (2000、1、1);StartDate可以= ValuationDate;EndDates = [datetime(2001年,1,1);datetime(2002年,1,1);datetime(2003年,1,1);datetime(2004年,1,1);datetime(2005年,1,1)];率= [1。;厚; .12; .125; .13]; Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];
创建规范。
RateSpec = intenvset (“复合”复合,…“ValuationDate”ValuationDate,…startdate可以的StartDate可以,…“EndDates”EndDates,…“利率”、利率);BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate EndDates,复合);BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate EndDates,波动率);
从规范创建BDT树。
BDTTree = BDTTree (BDTVolSpec RateSpec BDTTimeSpec)
BDTTree =结构体字段:FinObj:“BDTFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3 4]罗伯特:[730486 730852 731217 731582 731947]TFwd: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}CFlowT: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][5]}FwdTree: {[1.1000] [1.0979 - 1.1432] [1.0976 1.1377 1.1942] [1.0872 1.1183 1.1606 1.2179] [1.0865 1.1134 1.1486 1.1948 1.2552]}
设置上限参数。剩余的参数将使用缺省值。
CapStrike = 0.10;解决= ValuationDate;成熟= datetime (2002、1、1);CapReset = 1;
使用capbybdt
找到帽仪器的价格。
价格= capbybdt (BDTTree CapStrike、结算、成熟,…CapReset)
价格= 1.7169
计算的价格摊还式帽使用BDT模型
定义RateSpec
。
率= (0.03583;0.042147;0.047345;0.052707;0.054302);ValuationDate = datetime (2011、11、15);startdate可以= ValuationDate;EndDates = [datetime (2012、11、15);datetime (2013、11、15);datetime (2014、11、15); datetime(2015,11,15) ; datetime(2016,11,15)]; Compounding = 1; RateSpec = intenvset(“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的startdate可以,…“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:x1双[5]利率:x1双[5]EndTimes: x1双[5]开始时间:x1双[5]EndDates: x1双[5]startdate可以:734822 ValuationDate: 734822: 0 EndMonthRule: 1
定义帽乐器。
解决= datetime (2011、11、15);成熟= datetime (2015、11、15);罢工= 0.04;CapReset = 1;校长= {{datetime (2012、11、15) 100; datetime (2013、11、15) 70; datetime (2014、11、15) 40; datetime (2015、11、15) 10}};
构建BDT树。
BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate EndDates);波动率= 0.10;BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate EndDates,波动性*的(1、长度(EndDates)));BDTTree = BDTTree (BDTVolSpec RateSpec BDTTimeSpec)
BDTTree =结构体字段:FinObj:“BDTFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3 4]罗伯特:[734822 735188 735553 735918 736283]TFwd: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}CFlowT: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][5]}FwdTree: {[1.0358] [1.0437 - 1.0534] [1.0469 1.0573 1.0700] [1.0505 1.0617 1.0754 1.0921] [1.0401 1.0490 1.0598 1.0731 1.0894]}
价格均摊帽。
基础= 0;价格= capbybdt (BDTTree,罢工,解决、成熟度、CapReset基础上,校长)
价格= 1.4042
输入参数
BDTTree
- - - - - -利率树结构
结构
利率树结构,通过使用指定的bdttree
。
数据类型:结构体
罢工
- - - - - -速率限制行使
小数
速率限制行使,指定为一个NINST
——- - - - - -1
向量的十进制值。
数据类型:双
解决
- - - - - -结算日期限制
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
结算日期帽,指定为一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。的解决
为每一个上限设置为日期ValuationDate
的BDT树。帽的论点解决
将被忽略。
支持现金宝app有的代码,capbybdt
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
成熟
- - - - - -到期日为上限
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
到期日为帽,指定为一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现金宝app有的代码,capbybdt
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
CapReset
- - - - - -重置频率每年支付
1
(默认)|数字
(可选)重置频率每年支付,指定为一个NINST
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
基础
- - - - - -日计数的基础工具
0
(实际/实际)(默认)|整数的0
来13
(可选)日计数的基础上代表按年计算输入时使用远期利率基础上,指定为一个NINST
——- - - - - -1
向量的整数。
0 =实际/实际
1 = 30/360 (SIA)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/ 365(日本)
8 =实际/实际(国际)
9 =实际/ 360(国际)
10 =实际/ 365(国际)
11 = 30/360E(国际)
12 =实际/ 365 (ISDA)
13 =总线/ 252
有关更多信息,请参见基础。
数据类型:双
主要
- - - - - -名义本金
One hundred.
(默认)|数字
(可选的)名义本金,指定为一个NINST
——- - - - - -1
的名义本金数额,或NINST
——- - - - - -1
单元阵列,其中每个元素是一个NumDates
——- - - - - -2
单元阵列,第一列是日期和第二列是相关的本金。显示日期的最后一天,主值是有效的。
使用主要
通过一个时间表来计算的价格摊还式的帽子。
数据类型:双
|细胞
选项
- - - - - -衍生品定价期权结构
结构
(可选)衍生品定价期权结构,指定使用derivset
。
数据类型:结构体
输出参数
价格
——预期价格的上限时间0
向量
预期价格的上限时间0,作为一个返回NINST
——- - - - - -1
向量。
PriceTree
-树结构的值限制在每个节点
向量
树结构的值限制在每个节点,作为MATLAB返回®树结构包含仪器价格向量和向量的观察时间为每个节点:
PriceTree.PTree
包含帽子的价格。PriceTree.tObs
包含了观察时间。
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