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floorbybdt

价格下限从树Black-Derman-Toy利率工具

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(价格、PriceTree) = floorbybdt (BDTTree,罢工,解决、成熟度)
(价格、PriceTree) = floorbybdt (___FloorReset基础,本金,选项)

描述

例子

(价格,PriceTree)= floorbybdt (BDTTree,罢工,解决,成熟)计算地面仪器的价格从Black-Derman-Toy利率树。floorbybdt计算价格的香草和地板地板。

请注意

或者,您可以使用地板上对象价格下限的乐器。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

(价格,PriceTree)= floorbybdt (___,FloorReset,基础,主要,选项)增加了可选参数。

例子

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打开生活的脚本

加载文件deriv.mat,它提供了BDTTree。BDTTree包含所需的时间和利率信息价格地板乐器。

负载deriv.mat;

设置所需的值。其他参数使用默认值。

罢工= 0.10;解决= datetime (2000、1、1);成熟= datetime (2004、1、1);

使用floorbybdt地板的价格计算工具。

价格= floorbybdt (BDTTree,罢工,解决、成熟度)
价格= 0.2428
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第一组所需的参数所需的三个规格。

复合= 1;ValuationDate = datetime (2000、1、1);StartDate可以= ValuationDate;EndDates = [datetime(2001年,1,1);datetime(2002年,1,1);datetime(2003年,1,1);datetime(2004年,1,1);datetime (2005、1、1)];率= [1。;厚;点; .125; .13]; Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];

创建规范。

RateSpec = intenvset (“复合”复合,…“ValuationDate”ValuationDate,…startdate可以的StartDate可以,…“EndDates”EndDates,…“利率”、利率);BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate EndDates,复合);BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate EndDates,波动率);

从规范创建BDT树。

BDTTree = BDTTree (BDTVolSpec RateSpec BDTTimeSpec)
BDTTree =结构体字段:FinObj:“BDTFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3 4]罗伯特:[730486 730852 731217 731582 731947]TFwd: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}CFlowT: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][5]}FwdTree: {[1.1000] [1.0979 - 1.1432] [1.0976 1.1377 1.1942] [1.0872 1.1183 1.1606 1.2179] [1.0865 1.1134 1.1486 1.1948 1.2552]}

设置层参数。剩余的参数将使用缺省值。

FloorStrike = 0.10;解决= ValuationDate;成熟= datetime (2002、1、1);FloorReset = 1;

使用floorbybdt发现地板的价格工具。

价格= floorbybdt (BDTTree FloorStrike、结算、成熟,…FloorReset)
价格= 0.0863
打开生活的脚本

定义RateSpec。

率= (0.03583;0.042147;0.047345;0.052707;0.054302);ValuationDate = datetime (2011、11、15);startdate可以= ValuationDate;EndDates = [datetime (2012、11、15);datetime (2013、11、15);datetime (2014、11、15); datetime(2015,11,15) ; datetime(2016,11,15)]; Compounding = 1; RateSpec = intenvset(“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的startdate可以,…“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:x1双[5]利率:x1双[5]EndTimes: x1双[5]开始时间:x1双[5]EndDates: x1双[5]startdate可以:734822 ValuationDate: 734822: 0 EndMonthRule: 1

定义仪器的地板上。

解决= datetime (2011、11、15);成熟= datetime (2015、11、15);罢工= 0.039;重置= 1;校长= {{datetime (2012、11、15) 100; datetime (2013、11、15) 70; datetime (2014、11、15) 40; datetime (2015、11、15) 10}};

构建BDT树。

BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate EndDates);波动率= 0.10;BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate EndDates,波动性*的(1、长度(EndDates)));BDTTree = BDTTree (BDTVolSpec RateSpec BDTTimeSpec)
BDTTree =结构体字段:FinObj:“BDTFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3 4]罗伯特:[734822 735188 735553 735918 736283]TFwd: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}CFlowT: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][5]}FwdTree: {[1.0358] [1.0437 - 1.0534] [1.0469 1.0573 1.0700] [1.0505 1.0617 1.0754 1.0921] [1.0401 1.0490 1.0598 1.0731 1.0894]}

价格均摊的地板上。

基础= 0;价格= floorbybdt (BDTTree,罢工,解决,成熟、重置、基础、主体)
价格= 0.3060

输入参数

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利率树结构,通过使用指定的bdttree。

数据类型:结构体

速率地板上行使,指定为一个NINST——- - - - - -1向量的十进制值。

数据类型:双

结算日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。的解决每层设置为日期ValuationDate的BDT树。地板上争论解决将被忽略。

支持现金宝app有的代码,floorbybdt还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日的地板上,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,floorbybdt还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

(可选)重置频率每年支付,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)日计数的基础上代表按年计算输入时使用远期利率基础上,指定为一个NINST——- - - - - -1向量的整数。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

(可选的)名义本金,指定为一个NINST——- - - - - -1的名义本金数额,或NINST——- - - - - -1单元阵列,其中每个元素是一个NumDates——- - - - - -2单元阵列,第一列是日期和第二列是相关的本金。显示日期的最后一天,主值是有效的。

使用主要通过一个时间表来计算的价格摊还式地板上。

数据类型:双|细胞

(可选)衍生品定价期权结构,指定使用derivset。

数据类型:结构体

输出参数

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预期价格的地板0时刻,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

树状结构层在每一个节点的值,作为MATLAB返回®树结构包含仪器价格向量和向量的观察时间为每个节点:

  • PriceTree.PTree包含地板价格。

  • PriceTree.tObs包含了观察时间。

更多关于

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地板上

一个地板上合同,包括保证设定的最低利率由持有人收到,否则基于浮动利率。

地板上的回报是:

马克斯 ( F l o o r R 一个 t e − C u r r e n t R 一个 t e , 0 )

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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