主要内容

OISFuture

OISFuture仪对象

自从R2021b

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描述

创建和价格一个OISFuture仪器对象为一个或多个未来一个月或三个月仪器使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个OISFuture仪对象为一个或多个OIS未来的工具。

  2. 使用ratecurve指定一个利率模型OISFuture仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个折扣一个或多个的定价方法OISFuture仪器。

创建一个OISFuture仪对象为一个或多个OIS期货工具使用曲线建设使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个OISFuture仪对象为一个或多个OIS未来的工具。

  2. 使用irbootstrap创建一个利率曲线(ratecurve为一个或多个)OISFuture仪器。

这些工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

更多信息的可用模型和定价方法OISFuture仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

OISFutureInst = fininstrument (InstrumentType QuotedPrice = OIS_quoted_price成熟= maturity_date StartDate可以= start_date)
OISFutureInst = fininstrument (___名称=值)

描述

例子

OISFutureInst= fininstrument (InstrumentType,QuotedPrice= OIS_quoted_price,成熟= maturity_date,StartDate可以= start_date)创建一个OISFuture仪对象通过指定一个或多个OIS未来工具InstrumentType,QuotedPrice,成熟,StartDate可以。

的OISFuture仪器支持许多替代参考利金宝app率(ARR)符合标准的证券证券委员会国际组织(IOSCO)。例如,arr SOFR,欧元索尼娅、沙龙和TONAR专注于无风险利率或接近基于交易无风险利率隔夜资金。

例子

OISFutureInst= fininstrument (___,名称=值)设置可选属性使用额外的名称参数除了所需的参数在前面的语法。例如,OISFutureInst = fininstrument (“OISFuture QuotedPrice = 99.5, = datetime成熟度(2022、12、15),StartDate可以= datetime (2022、9、15))创建一个OIS未来的仪器。您可以指定多个名称参数。

输入参数

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仪器类型,指定为一个字符串的值“OISFuture”一个特征向量的值“OISFuture”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“OISFuture”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“OISFuture”。

数据类型:字符|细胞|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

例子:OISFutureInst = fininstrument (“OISFuture QuotedPrice = 99.5, = datetime成熟度(2022、12、15),StartDate可以= datetime (2022、9、15))

要求OISFuture名称-值参数

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OIS未来的报价,指定为QuotedPrice和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

OIS未来的到期日,指定为成熟和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,OISFuture还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为成熟属性存储为一个datetime。

OIS未来潜在的速度结束日期,指定为StartDate可以和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,OISFuture还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为StartDate可以属性存储为一个datetime。

可选OISFuture名称-值参数

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计算方法,指定为方法和一个标量或字符串或一个字符向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:细胞|字符|字符串

天计算基础上,指定为基础和一个标量整数或一个NINST——- - - - - -1的整数向量如下:

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

名义本金,指定为名义和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

营业日公约现金流日期,指定为BusinessDayConvention和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(例如,法定假日)。值:

  • “实际”-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非商业的日子已经认为是分布在实际的日期。

  • “关注”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。

  • “modifiedfollow”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。然而,如果在另一个月,以下营业日采用前一营业日。

  • “以前”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。

  • “modifiedprevious”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。然而,如果前一营业日是在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞|字符串

假期用于计算工作日,指定为假期和日期使用一个NINST——- - - - - -1向量的datetime数组,字符串数组,或日期特征向量。例如:

H =假期(datetime(今天),datetime (2025、12、15));OISFutureInst = fininstrument (“OISFuture”,成熟= datetime (2022、12、15), QuotedPrice = 99.5, ExerciseDate = datetime(15) 2022年,6日,假期= H)

支持现金宝app有的代码,OISFuture还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

投影曲线用于价格OIS的未来,指定为ProjectionCurve和一个标量ratecurve对象或一个NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。必须创建这些对象使用ratecurve。使用这个可选输入如果远期曲线不同于折扣曲线。

数据类型:对象

历史定位OISFuture,指定为HistoricalFixing和一个时间表。

数据类型:时间表

仪器的用户定义的名称,指定为的名字和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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OIS未来的报价,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

OIS未来的到期日,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

OIS未来潜在的结束日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

计算方法,作为一个字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

天计算基础上,作为一个标量返回整数或一个NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

名义本金,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

营业日公约现金流,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

假期用于计算工作日,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

投影曲线用于价格OIS的未来,作为一个标量返回ratecurve对象或一个NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。

数据类型:对象

历史定位OISFuture,返回一个时间表。

数据类型:时间表

仪器的用户定义的名称,作为一个字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

现金流 计算现金流FixedBond,FloatBond,交换,联邦铁路局,STIRFuture,OISFuture,OvernightIndexedSwap,或存款仪器

例子

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打开生活的脚本

这个例子显示了价格一个工作流OISFuture仪器对未来一个月SOFR当你使用ratecurve对象和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve基础利率曲线OISFuture乐器。

解决= datetime (2021、1、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 1月- 2021 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建OISFuture仪对象

使用fininstrument创建一个OISFuture对未来一个月SOFR仪器对象。

HFDates = datetime (2021 3 1) + caldays (0:3)”;HistFixing =时间表(HFDates [0.02; 0.04; 0.04; 0.02]);%以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/one-month-sofr_quotes_globex.htmlPrices_1M = 99.97;Maturity_1M = lbusdate(2021年3 [][],“datetime”);StartDate_1M = fbusdate(2021年3 [][],“datetime”);FutInstrument_1M = fininstrument (“OISFuture”成熟= Maturity_1M QuotedPrice = Prices_1M StartDate可以= StartDate_1M方法=“平均”,…HistoricalFixing = HistFixing Name =“1 monthsofrfuture”)
FutInstrument_1M = OISFuture属性:QuotedPrice: 99.9700方法:“平均”的基础上:2 StartDate可以:01 - 3月- 2021成熟度:31 - 3月- 2021年名义:100 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT ProjectionCurve: [0 x0 ratecurve] HistoricalFixing: [4 x1时间表)名称:“1 monthsofrfuture”

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”,DiscountCurve = myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格OISFuture对未来SOFR仪器

使用价格来计算的价格和敏感性OISFuture对未来一个月SOFR仪器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, FutInstrument_1M“所有”])
价格= 0.0408
outPR = priceresult属性:结果:[1 x2表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×2表价格DV01 ___________ 0.04079 - -0.00083163
打开生活的脚本

这个例子显示了价格多个工作流OISFuture仪器为月SOFR期货和三个月SOFR期货当你使用ratecurve对象和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve基础利率曲线OISFuture仪器。

解决= datetime (2019、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建OISFuture仪对象SOFR期货

使用fininstrument创建一个OISFuture为一个月SOFR期货工具对象。

HFDates = datetime (2021 3 1) + caldays (0:3)”;HistFixing =时间表(HFDates [0.02; 0.04; 0.04; 0.02]);%以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/one-month-sofr_quotes_globex.htmlPrices_1M = (99.97 99.96 99.95) ';Maturity_1M = lbusdate(2021年,[3 4 5]的[][],“datetime”);StartDate_1M = fbusdate(2021年,[3 4 5]的[][],“datetime”);FutInstruments_1M = fininstrument (“OISFuture”成熟= Maturity_1M QuotedPrice = Prices_1M StartDate可以= StartDate_1M方法=“平均”,…HistoricalFixing = HistFixing Name =“1 monthsofrfuture”)
FutInstruments_1M =3×1对象3 x1 OISFuture数组属性:QuotedPrice方法基础StartDate可以成熟名义BusinessDayConvention假期ProjectionCurve HistoricalFixing名字

使用fininstrument创建一个OISFuture为三个月SOFR期货工具对象。

%以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/three-month-sofr_quotes_globex.htmlPrices_3M = (99.92 - 99.895 99.84 - 99.74) ';Dates_3M_Maturity = thirdwednesday ([6 9 12 3], (2021 2021 2021 2022),“datetime”);Dates_3M_Start = thirdwednesday([3 6 9 12]“, 2021年,“datetime”);FutInstruments_3M = fininstrument (“OISFuture”成熟= Dates_3M_Maturity,…QuotedPrice = Prices_3M StartDate可以= Dates_3M_Start HistoricalFixing = HistFixing Name =“3 monthsofrfuture”)
FutInstruments_3M =4×1对象4 x1 OISFuture数组的属性:QuotedPrice方法基础StartDate可以成熟名义BusinessDayConvention假期ProjectionCurve HistoricalFixing名字

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”,DiscountCurve = myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格OISFuture仪器SOFR期货

使用价格计算价格OISFuture一个月和三个月SOFR期货工具。

价格=价格(outPricer [FutInstruments_1M;FutInstruments_3M])
价格=7×10.0527 0.0509 0.0439 0.1511 0.1520 0.1791 0.1687

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