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fitSvensson

符合Svensson模型债券市场数据

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外曲= fitSvensson(结算、仪器、CleanPrice)

描述

例子

外曲= fitSvensson (解决,仪器,CleanPrice)符合Svensson债券数据模型。

例子

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打开生活的脚本

定义债券数据和使用fininstrument创建FixedBond仪的对象。

解决= datetime (2017、9、15);成熟= [datetime (2019、9、15); datetime (2021、9、15);…datetime (2023、9、15); datetime (2026、9、7);…datetime (2035、9、15); datetime (2047、9、15)];CleanPrice = [100.1; 100.1; 100.8; 96.6; 103.3; 96.3);CouponRate = [0.0400; 0.0425; 0.0450; 0.0400; 0.0500; 0.0425);nInst =元素个数(CouponRate);债券(nInst 1) = fininstrument.FinInstrument;为2 = 1:nInst债券(ii) = fininstrument (“FixedBond”,“成熟”成熟度(ii),…“CouponRate”CouponRate (ii));结束

使用fitSvensson创建一个parametercurve对象。

SvenModel = fitSvensson(结算、债券、CleanPrice)
局部最小值。lsqnonlin停止是因为最后的平方和的变化相对于其初始值小于公差的值函数。
SvenModel = parametercurve属性:类型:“零”解决:15 - 9 - 2017复合:1基础:0 FunctionHandle: @ (t) fitF (Params, t)参数:[3.3037 e-08 0.0197 0.0624 0.1391 1.3563 11.7741]

输入参数

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结算日期,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,fitSvensson还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

债券工具对象,指定为债券工具对象数组。

数据类型:对象

观察到的市场价格,指定为一个向量。

数据类型:双

输出参数

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安装Svensson模型,作为一个返回parametercurve对象。

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