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parametercurve

创建parametercurve对象存储利率曲线函数

自从R2020a

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描述

建立一个parametercurve对象使用parametercurve。

在创建一个parametercurve对象,您可以使用相关的对象的功能discountfactors,zerorates,forwardrates,fitNelsonSiegel,fitSvensson。

更详细的信息在这个工作流,看到开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

在可用的工具的更多信息,模型,和定价方法,请参阅选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

parametercurve_obj = parametercurve(类型、结算FunctionHandle)
parametercurve_obj = parametercurve (___、名称、值)

描述

例子

parametercurve_obj= parametercurve (类型,解决,FunctionHandle)创建一个parametercurve对象。

例子

parametercurve_obj= parametercurve (___,名称,值)集属性使用名称-值对和任何的参数在前面的语法。例如,parametercurve_obj = parametercurve(‘零’,datetime (2017, 30), @ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t),“复合”,4,“基础”,5,“参数”,[-0.0001 0.003 0.02])创建一个parametercurve对象为零线。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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利率曲线类型,指定为一个标量字符串或字符向量为一个支持的类型。金宝app

数据类型:字符|字符串

结算日期为曲线,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,parametercurve还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

日期对应率数据,指定为一个函数处理。函数处理需要一个数字输入(期限)并返回一个数值输出(利率或折现系数)。创建一个函数处理更多的信息,请参阅创建函数处理。

数据类型:function_handle

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:parametercurve_obj = parametercurve(‘零’,datetime (2017, 30), @ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t),“复合”,4,“基础”,5,“参数”,[-0.0001 0.003 0.02])

复合频率曲线,指定为逗号分隔组成的“复合”和一个标量数字使用支持的值:金宝app1,0,1,2,3,4,6,或12。

数据类型:双

天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

曲线参数,指定为逗号分隔组成的“参数”和一个数字值。

数据类型:双

属性

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仪器类型,作为字符串返回。

数据类型:字符串

结算日期,作为一个datetime返回。

数据类型:datetime

函数处理,定义了利率曲线,作为标量函数返回句柄。

数据类型:function_handle

复合频率曲线,作为一个标量返回数值。

数据类型:双

天计算基础上,作为一个标量返回整数。

数据类型:双

曲线参数,返回一个数值。

数据类型:双

对象的功能

discountfactors 计算折扣因素parametercurve对象
zerorates 计算零率parametercurve对象
forwardrates 计算远期利率parametercurve对象
fitNelsonSiegel - siegel模型适合债券市场数据
fitSvensson 符合Svensson模型债券市场数据

例子

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打开生活的脚本

创建一个parametercurve对象使用parametercurve。

PCobj = parametercurve (“零”datetime (2019、9、15), @ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t),“复合”4“基础”5,“参数”(-0.0001 0.003 0.02))
PCobj = parametercurve属性:类型:“零”解决:15 - 9 - 2019复合:4基础:5 FunctionHandle: @ (t) polyval ((-0.0001, 0.003, 0.02), t)参数:(-1.0000 e-04 0.0030 - 0.0200)

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