在大型公用事业公司的市场管理和减轻市场风险
“当你整天都在处理数字和复杂的分析模型时,拥有一个集成的环境是无价的。通过MATLAB,我们可以可视化数据,进行反向测试,并绘制图表来查看我们所做的改变的结果,所有这些都在一个环境中,这节省了时间。”
西蒙Visona,负责
A2A风险管理人员使用MATLAB作为其生产架构的基础,用于分析和管理市场部门的商品风险。
该团队使用了数据库工具箱™从微软导入市场数据®SQL Server™数据库。它们预处理并错误地检查了MATLAB中的数据,然后将其导出到第二个数据库以进行分析。它们与使用MATLAB和DataFeed工具箱从彭博和其他来源检索的市场数据相结合了这些数据™。
该团队开发了非线性Matlab模型来估计缺失的市场价格数据。他们用经济学测量器工具箱校准了他们的模型™并使用统计和机器学习工具箱™进行非线性回归。
使用优化工具箱™该团队限制了他们的电价模型以符合市场报价。
与金融工具箱™,该组计算的时间序列数据的变差 - 协方差矩阵。然后,他们使用金融仪器工具箱计算了标志对市场的估值和相关的风险指标™。
A2A使用MATLAB编译器™部署分析师可以用作仪表板的独立应用程序,以便可视化结果,管理风险和录制合同信息。此外,团队使用电子表格链接™制作microsoftexcel®将风险分析结果报告给整个A2A的分析师和经理。
风险管理系统目前正在生产中。A2A分析师现在正在使用Matlab Compiler SDK™创建和部署其风险和定价模型的.NET和COM版本。
一个小时的计算在30秒内完成。“使用电子表格,花费了一个小时或更长时间的时间来计算var大约60个风险因素,”Visonà说。“使用Matlab我们处理10次数字并在大约30秒内完成计算。”
开发时间减半。“我们在Matlab中完成了大约18个月的核心风险管理系统,”Visonà说。“使用Java.™或者另一种低级语言,我们估计在我们目前的操作环境下需要两倍的时间。”
定价模型开发加速。“要迅速对市场做出反应,我们的分析师不能等待我们建立新的解决方案,”Visonà说。金宝搏官方网站“与MATLAB一起,我们可以在几周内为全新的市场开发和部署新的定价模型。如果它是现有模型的扩展,我们可以在几小时内准备就绪。“
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