市场风险是指当由于系统风险源或影响整个市场或细分市场的风险因素变化而导致价格下跌时，投资组合价值损失的可能性。
市场风险通常按以下方式衡量和传达：风险价值（VaR），或在指定时间段内面临损失风险的投资组合金额。例如，对于一个投资组合中100万美元的一个月5%VaR，在一个月的时间段内损失100万美元的概率为20分之一。确定投资组合的VaR是一个复杂的过程。许多金融风险管理者使用复杂的模型来分析、排序和决定管理市场风险的适当策略。
管理市场风险的有效技术包括：
- 构建定制的风险模型
- 表演蒙特卡罗模拟
- 使用VaR验证风险模型回溯测试
- 分析各种情景，评估暴露于市场风险的金融活动产生的风险敞口
有关详细信息，请参阅金融工具箱™,金融工具工具箱™和风险管理工具箱™.
