协整是一种检验多元时间序列共同趋势和建模长期和短期动态的分析技术。当时间序列模型中的两个或多个预测变量具有共同的随机漂移时，它们是协整的。如果变量的线性组合产生一个平稳的时间序列，则认为它们是协整的。
恩格尔-格兰杰方法检验个体协整关系并估计其参数。Johansen方法检验多个协整关系，并估计相应的向量误差修正(VEC)模型中的参数。此外，Johansen方法测试了误差修正速度和共积分向量空间的线性限制，并估计了受限的模型参数。
协整模型被金融机构用来发展统计套利交易策略。你可以进行协整分析计量经济学的工具箱™，它提供了Engle-Granger和Johansen用于测试和建模的方法。
