操作风险是由影响业务功能的人员、流程、系统或外部事件引起的潜在损失。近年来，金融服务领域的一个热点话题是银行操作风险建议和监管的发展。巴塞尔银行监管委员会(BCBS)创建了巴塞尔协议，为操作风险的量化提供了正式技术的定义，信用风险，流动性风险和市场风险．
直到最近，根据巴塞尔协议II，金融机构可以使用基本指标方法、标准化方法或先进衡量方法(AMA)作为一个框架来量化操作风险的资本要求。指南最近更新，提出了一种标准测量方法(SMA)。衡量和管理操作风险的有效技术包括:
- 使用风险控制自我评估(RCSA)方法评估操作风险
- 根据每种风险类型的损失分布，构建定制的操作风险模型
- 模拟运行损耗蒙特卡罗模拟或copula-based模拟
- 分析各种情景，以评估金融活动所产生的风险敞口的操作风险
- 开发内部模型来量化操作风险
有关更多信息，请参见MATLAB®和统计和机器学习工具箱™．
