找到截断的系数,结构VAR相当于结构,固定,可逆VARMA模型
在哪里
和
。
VARMA模型中滞后算子符号,因为响应和创新向量方程的两边。
创建一个细胞包含VAR向量矩阵系数。因为这个模型是一个结构模型,从系数开始
和进入休息的滞后。因为滞后算子方程的符号,包括前面的标志每个矩阵。构造一个向量表示的程度相应的滞后项系数。
创建一个细胞包含影响矩阵系数向量。因为这个模型是一个结构模型,从系数开始
和进入休息的滞后。构造一个向量表示的程度相应的滞后项系数。
arma2ar
需要LagOp
滞后算子多项式输入参数组成结构VAR或影响模型。构建独立的LagOp
多项式描述的VAR和VMA组件VARMA模型。
VARLags
和VMALags
是LagOp
滞后算子多项式描述的VAR和VMA组件VARMA模型。
VARMA模型转换为一个VAR模型得到infinite-lag的截断近似多项式的系数。
VAR = 3 d滞后算子多项式:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -系数:[Lag-Indexed单元阵列与4非零系数]滞后:[0 4 8 12]学位:12维度:3
VAR
是一个LagOP
滞后算子多项式。所有系数除对应落后0,4、8和12 0 3 x3的矩阵。
转化为差分方程的系数符号通过反射周围的VAR滞后算子多项式滞后零。
显示生成的VAR模型的非零系数。
_________________________Lag 0 _________________________
1.000 0.200 -0.100 0.030 1.000 1.000 0.200 -0.100 | -0.150 | 0.030 | 0.900 -0.250 1.000 1.000 -0.150 0.900 -0.250 1.000
_______________________________________________________
_________________________Lag 4 _________________________
-0.249 0.151 0.397 -0.312 -0.099 0.249 -0.151 -0.397 | 0.090 | 0.312 | -0.091 0.268 0.029 0.099 -0.090 0.091 -0.268 -0.029
_______________________________________________________
_________________________Lag 8 _________________________
-0.037 -0.060 0.012 -0.101 -0.007 0.037 0.060 -0.012 | 0.000 | 0.101 | 0.033 -0.029 -0.114 0.007 -0.000 -0.033 0.029 0.114
_______________________________________________________
_________________________Lag 12 _________________________
-0.014 0.007 0.034 0.000 -0.000 0.014 -0.007 -0.034 | -0.001 | -0.000 | 0.010 0.018 -0.002 0.000 0.001 -0.010 -0.018 0.002
_______________________________________________________
滞后的系数4、8和12之间的对立VAR
和VARDiffEqn
。