cev
弹性常数的差异(CEV
)模型
描述
创建并显示cev
对象,这源于sdeld
(SDE漂移率线性形式表达)类。
使用cev
对象来模拟样本路径据nvar
状态变量的NBrowns
布朗运动的风险来源NPeriods
连续观察时期,近似连续时间随机过程。
这个模型可以模拟任何向量值CEV的形式:
地点:
Xt是一个
据nvar
——- - - - - -1
状态向量的过程变量。μ是一个
据nvar
——- - - - - -据nvar
(广义)预期瞬时回报率矩阵。D是一个
据nvar
——- - - - - -据nvar
对角矩阵,每个主对角线上元素的对应元素的状态向量提高相应的能力α。V是一个
据nvar
——- - - - - -NBrowns
瞬时波动率矩阵。dWt是一个
NBrowns
——- - - - - -1
布朗运动向量。
创建
描述
创建一个默认的CEV
= cev (返回
,α
,σ
)CEV
对象。
需要输入参数指定为以下类型之一:
一个MATLAB®数组中。指定显示一个静态数组(non-time-varying)参数规范。这个数组完全捕获所有的实现细节,这显然是相关的参数形式。
一个MATLAB函数。指定一个函数提供间接支持任何静态的,动态的,线性或非线性模型。金宝app这个参数是通过一个接口支持的,因为所金宝app有的实现细节隐藏和完全封装的函数。
请注意
您可以指定数组和函数输入参数的组合。
此外,参数被确定为一个确定的时间的函数,如果时间接受一个标量函数t
作为唯一的输入参数。否则,一个参数被认为是时间的函数t和国家X (t)和两个输入参数调用。
创建一个CEV
= cev (___,名称,值
)CEV
对象由一个或多个指定附加选项名称,值
对参数。
的名字
是一个属性名称和价值
其相应的价值。的名字
必须出现在单引号(”
)。您可以指定几个名称-值对参数在任何顺序Name1 Value1,…,的家
的CEV
对象有以下属性:
开始时间
——最初的观察时间StartState
——初始状态的时间开始时间
相关
——访问函数相关
输入参数,可调用作为时间的函数漂移
——复合漂移率函数,调用作为时间的函数和状态扩散
——复合扩散率函数,调用作为时间的函数和状态模拟
——一个模拟函数或方法返回
——访问函数的输入参数返回
,可调用作为时间的函数和状态α
——访问函数的输入参数α
,可调用作为时间的函数和状态σ
——访问函数的输入参数σ
,可调用作为时间的函数和状态
输入参数
属性
对象的功能
插入 |
布朗插值的随机微分方程(sd)钻 ,BM ,“绿带运动” ,CEV ,圆形的 ,HWV ,赫斯顿 ,SDEDDO ,SDELD ,或SDEMRD 模型 |
模拟 |
模拟多元随机微分方程(sd)钻 ,BM ,“绿带运动” ,CEV ,圆形的 ,HWV ,赫斯顿 ,SDEDDO ,SDELD ,SDEMRD ,默顿 ,或贝茨 模型 |
simByEuler |
随机微分方程的欧拉模拟(sd)钻 ,BM ,“绿带运动” ,CEV ,圆形的 ,HWV ,赫斯顿 ,SDEDDO ,SDELD ,或SDEMRD 模型 |
simByMilstein |
模拟BM ,“绿带运动” ,CEV ,HWV ,SDEDDO ,SDELD ,SDEMRD 样本路径由Milstein近似 |
例子
更多关于
算法
当你指定所需的输入参数作为数组,它们与一个特定的参数形式。相比之下,当您指定所需的输入参数是一个函数,您可以定制任何规范。
访问没有输入输出参数返回原始输入规范。因此,当您调用这些参数没有输入,他们像简单的属性和允许你测试的数据类型(双与功能,或者说,静态与动态)的原始输入规范。这是用于验证和设计方法。
当您调用这些参数与输入,它们像函数,给出动态行为的印象。接受观察时间的参数t和状态向量Xt,并返回一个数组的适当的尺寸。即使你最初指定一个输入为一个数组,cev
把它作为一个静态函数的时间和状态,这意味着保证所有参数都可以访问相同的接口。
引用
[1]Ait-Sahalia Yacine。“测试连续时间模型的利率。”金融研究,9卷,不。2、1996年4月,第385 - 426页。
[2]Ait-Sahalia Yacine。“过渡密度对利率和其他非线性扩散。”《金融,54卷,不。4,1999年8月,页1361 - 95。
[3]Glasserman,保罗。蒙特卡罗方法在金融工程学。施普林格,2004年。
[4]船体,约翰。期权、期货和其他衍生品。7日,普伦蒂斯霍尔出版社,2009。
[5]约翰逊,诺曼·劳埃德等。连续单变量分布。第二版,1994年威利。
[6]施立夫、Steven E。随机微积分的金融。施普林格,2004年。
版本历史
介绍了R2008a