Smart beta是一种结合被动和主动管理的投资策略。投资者被动地追随指数,同时积极地整合其他因素,利用市场上的低效率。Smart beta是一种系统性投资策略,旨在提供比基准指数更高的回报、更低的风险或更多样化的表现。
在股票投资中,聪明贝塔策略中广泛使用的因素是价值、动量、规模、质量和波动性。这种方法也可以应用于固定收益、大宗商品和其他资产类别。
开发聪明的贝塔策略需要数学建模和统计分析。MATLAB®提供了两个。它支持金宝app有效开发、回测和实现这些策略的流行技术:
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