离散时间李雅普诺夫方程的平方根解算器
R = dlyapchol (A, B)
X = dlyapchol (A, B, E)
R = dlyapchol (A, B)
计算Cholesky因子分解X =‘* R
解决方案的X
到李雅普诺夫矩阵方程:
A* x *A'- x + b * b ' = 0
所有特征值的一个
矩阵必须位于开单元盘内R
存在。
X = dlyapchol (A, B, E)
计算Cholesky因子分解X =‘* R
的X
解西尔维斯特方程
A* x *A' - e * x * e ' + b * b ' = 0
(的所有广义特征值一个
,E
)必须放置在打开的单元磁盘中R
存在。
dlyapchol
使用SLICOT程序SB03OD和SG03BD。
[1] Bartels, R.H.和G.W. Stewart,“矩阵方程AX + XB = C的解”,ACM的通信, 1972年第15卷第9期。
[2]哈马林,“稳定的非负定李雅普诺夫方程的数值解”,IMA J. Num.肛门。,第2卷,303-325页,1982年。
[3] Penzl,“广义李雅普诺夫方程的数值解”,比较数学的进展。, 1998年第8卷,第33-48页。