Hodrick-Prescott过滤器gydF4y2Ba

Hodrick-Prescott(惠普)滤波器是一个专门的过滤器的趋势和商业周期评估(无季节性组件)。假设一个时间序列gydF4y2BaygydF4y2Ba_tgydF4y2Ba可以分析分解为一个商业周期趋势和组件。表示组件的趋势gydF4y2BaggydF4y2Ba_tgydF4y2Ba和循环组件gydF4y2BacgydF4y2Ba_tgydF4y2Ba。然后gydF4y2Ba $${\mathrm{ygydF4y2Ba}}_{\mathrm{tgydF4y2Ba}}=gydF4y2Ba{\mathrm{ggydF4y2Ba}}_{\mathrm{tgydF4y2Ba}}+gydF4y2Ba{\mathrm{cgydF4y2Ba}}_{\mathrm{tgydF4y2Ba}}。gydF4y2Ba$$

惠普过滤器发现一个趋势估计,gydF4y2Ba $${\stackrel{^gydF4y2Ba}{\mathrm{ggydF4y2Ba}}}_{\mathrm{tgydF4y2Ba}}$$,通过求解一个惩罚优化问题。在平滑的趋势估计取决于惩罚参数的选择。周期分量,通常感兴趣的商业周期分析师估计gydF4y2Ba $${\stackrel{^gydF4y2Ba}{\mathrm{cgydF4y2Ba}}}_{\mathrm{tgydF4y2Ba}}=gydF4y2Ba{\mathrm{ygydF4y2Ba}}_{\mathrm{tgydF4y2Ba}}-gydF4y2Ba{\stackrel{^gydF4y2Ba}{\mathrm{ggydF4y2Ba}}}_{\mathrm{tgydF4y2Ba}}$$。gydF4y2Ba

hpfiltergydF4y2Ba返回估计时间序列的趋势和循环组件。gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

hpfiltergydF4y2Ba

相关的例子gydF4y2Ba

• 使用Hodrick-Prescott过滤器复制原始的结果gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

• 移动平均滤波器gydF4y2Ba
• 季节性的过滤器gydF4y2Ba
• 时间序列分解gydF4y2Ba