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cfport

现金流量的组合形式

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语法

[CFBondDate, AllDates AllTF IndByBond] = cfport (CFlowAmounts CFlowDates)
[CFBondDate, AllDates AllTF IndByBond] = cfport (＿＿＿TFactors)

描述

例子

［CFBondDate，AllDates，AllTF，IndByBond) = cfport (CFlowAmounts，CFlowDates）计算债券投资组合的所有现金流日期的向量，以及将每个债券的现金流映射到这些日期的矩阵。使用矩阵根据贴现因子曲线为债券定价。

例子

［CFBondDate，AllDates，AllTF，IndByBond) = cfport (＿＿＿，TFactors）除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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打开生活的脚本

使用cfprice计算给定到期收益率的现金流的价格。

定义收益率曲线的数据。

解决= datenum (' 01 - 7 - 2003）;收益率= . 05;CFAmounts =(30、40、30);CFDates = datenum ({“15 - 7 - 2004”，“15 - 7 - 2005”，“15 - 7 - 2006”}）;

计算价格．

Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
价格=3×128.4999 36.1689 25.8195
打开生活的脚本

使用cfprice计算给定到期收益率的现金流的价格datetime输入。

解决= datenum (' 01 - 7 - 2003）;收益率= . 05;CFAmounts =(30、40、30);CFDates = datenum ({“15 - 7 - 2004”，“15 - 7 - 2005”，“15 - 7 - 2006”}）;CFDates = datetime (CFDates,“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”）;解决= datetime(结算,“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”）;Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
价格=3×128.4999 36.1689 25.8195

输入参数

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现金流动金额，指明债券数目(NUMBONDS)，以现金流数目(NUMCFS)矩阵，分录列出每个日对应的现金流量金额CFlowDates．

数据类型:双

现金流动日期，指定为NUMBONDS——- - - - - -NUMCFS矩阵的行列出现金流量日期，使用连续日期编号、日期字符向量或日期时间数组，为每个债券并填充南年代,如果CFlowDates是连续日期号或日期字符向量，AllDates作为连续日期编号数组返回。如果CFlowDates是一个日期时间数组，那么AllDates作为datetime数组返回。

数据类型:双

(可选)从结算日到现金流动日的时间，指定为NUMBONDS——- - - - - -NUMCFS以每半年一次的息票期为单位，列有结算日和现金流量日之间时间的分录的矩阵。

数据类型:双

输出参数

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以债券和日期为指标的现金流量，作为返回NUMBONDS按日期计算(NUMDATES)矩阵。每行包含债券的现金流值在相应的指数中AllDates．行中的其他索引包含0。

债券投资组合中有现金流的所有日期列表，以NUMDATES——- - - - - -1矩阵。的AllDates矩阵表示为串行日期格式(默认)或日期时间格式(如果CFlowDates为datetime格式)。

时间因素对应的日期AllDates，返回为NUMDATES——- - - - - -1矩阵。如果TFactors不进入,AllTF中从第一次日期开始的天数AllDates．

债券指数，作为一个NUMBONDS——- - - - - -NUMCFS矩阵。的我第一行包含了into的索引列表AllDates在哪里我债券有现金流。由于一些债券的现金流比其他债券多，矩阵就被填充了南年代。

另请参阅

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主题

之前介绍过的R2006a

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