主要内容

Transprobtothellesholds.

从转换概率转换为信用质量阈值

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句法

thresh = transprobtothresholds（trans）

描述

例子

阈值= TransProbtothresholds（trans）将转换概率转换为信用质量阈值。

例子

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打开直播脚本

使用历史信用评级输入数据data_transprob.mat.。从文件加载输入数据data_transprob.mat.。

加载data_transprob.估计默认设置的估计转换概率transmat = transprob（数据）
变送=8×8.93.1170 5.8428 0.8232 0.1763 0.0376 0.0012 0.0001 0.0017 1.6166 93.1518 4.3632 0.6602 0.1626 0.0055 0.0004 0.0396 0.1237 2.9003 92.2197 4.0756 0.5365 0.0661 0.0028 0.0753 0.0236 0.2312 5.0059 90.1846 3.7979 0.4733 0.0642 0.2193 0.0216 0.1134 0.6357 5.7960 88.9866 3.4497 0.2919 0.7050 0.0010 0.0062 0.1081 0.8697 7.3366 86.7215 2.5169 2.4399 0.0002 0.00110.0120 0.2.2894 4.2898 4.2898 81.2927 12.7167 0 0 0 0 0 0 0 100.0000

获得信用质量阈值。

阈= transprobtothresholds（传输）
阈=8×8.天道酬勤-1.4846 -2.3115 -2.8523 -3.3480 -4.0083 -4.1276 -4.1413天道酬勤2.1403 -1.6228 -2.3788 -2.8655 -3.3166 -3.3523 -3.3554天道酬勤3.0264 1.8773 -1.6690 -2.4673 -2.9800 -3.1631 -3.1736天道酬勤3.4963 2.8009 1.6201 -1.6897 -2.4291-2.7663 -2.8490 INF 3.5195 2.9999 2.4225 1.5089 -1.7010 -2.3275 -2.4547 INF 4.2696 3.015 3.0477 2.3320 1.3320 1.3320 1.3838 -1.6491 -1.9703 INF 4.6241 4.2097 3.6472 2.7803 2.19772 2.7803 2.1199 1.5556 -1.1399 INF INF INF INF INF INF INF

输入参数

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过渡概率百分比，指定为am-经过-N矩阵。条目不能为负且不能超过100，并且所有行必须最多添加100。

任何给定的行m-经过-N输入矩阵trans确定通过离散集的概率分布N评分。如果评分是'r1'那......那'rn'然后是任何一行一世trans（一世那j）迁移到的可能性是迁移'rj'。如果trans那是一个标准的转换矩阵m≦N和排一世包含具有评级的发行人的过渡概率'ri'。但trans不必是标准转换矩阵。trans可以包含一组的单个转换概率m- 特价发行人，与m>N。

信用质量阈值阈值（一世那j）是标准正态分布的关键值Z.，这样的：

Trans（i，n）= p [z

这意味着阈值（一世，1）=INF.， 对所有人一世。例如，假设只有N= 3个评分，'高的'那'低的'， 和'默认'，以下过渡概率：

高低默认高98.13 1.78 0.09低0.81 95.21 3.98
信用质量阈值矩阵是：
高低默认高INF -2.0814 -3.1214低INF 2.4044 -1.7530

这意味着默认的可能性'高的'相当于绘制小于-3.1214的标准正常随机数，或0.09％。a的概率'高的'最终获得评级的期限'低的'或更低等同于绘制小于-2.0814的标准正常随机数，或1.87％。从这里，以结尾的概率'低的'评级是：

p [Z.<-2.0814]  -  P [Z.<-3.1214] = 1.87％ -  0.09％= 1.78％
和结局的概率'高的'评级是：
100％-1.87％= 98.13％
100％的情况与：
p [Z.<INF.]

数据类型：双倍的

输出参数

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信用质量门槛，作为a返回m-经过-N矩阵。

参考

[1] Gupton，G. M.，C.C.C.手指和M. Bhatia。“信用媒体。”技术文件，Riskmetrics Group，Inc.，2007。

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