Black-Derman-Toy (BDT)建模

Black-Derman-Toy利率模型的描述如下:

布莱克、费舍尔、伊曼纽尔·德曼和威廉·托伊。“利率的单因素模型及其在国债期权中的应用”。金融分析师期刊。1990年1月至2月。

Heath-Jarrow-Morton (HJM)建模

Heath-Jarrow-Morton建模的介绍，广泛用于Financial Instruments Toolbox™软件，可以在以下页面找到:

罗伯特·A·贾罗固定收益证券和利率期权模型。McGraw-Hill, 1996, ISBN 0-07-912253-1。

船体白色(HW)和黑色卡拉辛斯基(BK)建模

Hull-White模型和它的Black-Karasinski修改的描述可以在:

[3]赫尔，约翰C。期权、期货和其他衍生品。Prentice-Hall出版社，1997,ISBN 0-13-186479-3。

你可以在这些文件中找到更多关于这个工具箱中使用的Hull-White单因素模型的信息:

赫尔，J.和A.怀特。实施期限结构模型的数值程序I:单因素模型杂志的衍生品。1994.

赫尔，J.和A.怀特。"使用赫尔-怀特利率树"杂志的衍生品。1996.

Cox-Ross-Rubinstein (CRR)建模

要了解Cox-Ross-Rubinstein模型，请参阅:

考克斯，j.c.， S. A.罗斯，M.鲁宾斯坦。《期权定价:一种简化方法》金融经济学杂志。第7页，1979年，229-263页。

隐含三项式树(ITT)建模

要了解隐含三叉树模型，请参见:

[7] chris Neil A.， E. Derman和I. Kani。"暗含三叉树的波动性微笑"杂志的衍生品。1996.

Leisen-Reimer树(LR)建模

要了解Leisen-Reimer模型，请参见:

leen D.P.， M. Reimer。期权估值的二项式模型-检验和改进收敛性应用数学金融学。第3页，1996年，319-346页。

等概率树(EQP)建模

要了解等概率模型，请参见:

尼尔·克里斯Black Scholes and Beyond:期权定价模型。2 .中国书局，1996,ISBN 0-7863-1025-1。

封闭的解决方案建模金宝搏官方网站

要了解Bjerksund-Stensland 2002模型，请参见:

Bjerksund, P.和G. Stensland。"美国期权的封闭式近似"北欧管理杂志。1993年第9卷，增刊。S88-S99页。

Bjerksund, P.和G. Stensland。《美国期权的封闭式估值》，讨论文件2002 (https://www.scribd.com/doc/215619796/Closed-form-Valuation-of-American-Options-by-Bjerksund-and-Stensland#scribd）

金融衍生品

你可以从许多渠道找到有关金融衍生品的创造及其在市场中的作用的信息。在金融工具工具箱软件的开发中，咨询的有:

机会,不[12]。M。衍生品导论。德莱顿出版社，1998,ISBN 0-030-024483-8。

法博齐，弗兰克J。国库券及衍生品。Frank J. Fabozzi Associates, 1998, ISBN 1-883249-23-6。

[14]维尔莫特,保罗。衍生品:金融工程的理论与实践。约翰·威利父子，1998,ISBN 0-471-983-89-6。

利率曲线函数拟合

纳尔逊，c.r.，西格尔，A.F.“对收益率曲线的简化建模。”商业杂志》上。第60期，1987年，第473-89页。

[16] Svensson L.E.O.“估计和解释远期利率:1992-4年瑞典”。国际货币基金组织，货币基金组织工作文件，1994年，第114页。

[17] Fisher, M, Nychka, D, Zervos, D。"用平滑样条拟合利率期限结构"联邦储备系统理事会，联邦储备委员会工作文件，1995年。

安德森，N，斯利斯，J。“对英国实际和名义收益率曲线的新估计。”英格兰银行季刊。1999年11月，384-92页。

[19]御夫座,D。“从息票债券价格中提取利率曲线的样条方法”，联邦储备委员会工作论文，1997年，第10页。

[20] "零息债券收益率曲线:技术文档。"国际清算银行的论文，国际清算银行，2005年10月25号。

[21] Bolder, d.j.， Gusba,S。指数、多项式和傅里叶级数:加拿大银行更多的收益率曲线建模工作论文。加拿大银行，2002年，第29页。

[22] Bolder, d.j.， Streliski, D。"加拿大银行的收益率曲线模型"技术报告。加拿大银行，1999年，84号。

利用蒙特卡洛模拟利率建模

Brigo, D.和F. Mercurio。利率模型-理论和实践与微笑，通货膨胀和信贷。施普林格融资,2006年。

安徒生和彼得巴。利率建模。大西洋金融出版社，2010。

[25]船体,J,期权、期货和其他衍生品。施普林格融资,2003年。

[26] Glasserman, P。金融工程中的蒙特卡罗方法。普伦蒂斯霍尔,2008年。

Rebonato, R.， K. McKay和R. White。Sabr/Libor市场模型:复杂利率衍生品的定价、校准和对冲。John Wiley & Sons, 2010。

引导交换曲线

黑根，P.，韦斯特，G.曲线构造的插值方法。应用数学金融学。2006年第13卷第2期。

[29]罗恩,Uri。《构建交换曲线的实用指南》工作论文。加拿大银行，2000，页17。

债券期货

G.布格哈特，T.贝尔顿，M.莱恩和J.帕帕。国债基础。麦格劳-希尔,2005年。

[31] Krgin Dragomir。全球固定收益计算手册。约翰·威利父子公司，2002年。

信用衍生品

Beumee, J.， D. Brigo, D. Schiemert，和G. Stoyle。"从CDS大爆炸中寻找出路"惠誉解决方案金宝搏官方网站，定量研究。全球的特别报道。2009年4月7日。

赫尔，J.和A.怀特。信用违约互换的价值I:无交易对手违约风险杂志的衍生品。第八卷，第29-40页。

奥凯恩，D.和S.特恩布尔。"信用违约互换的估值"雷曼兄弟，固定收益定量信贷研究。2003年4月。

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可转换债券

K.和C. Fernandes。"以信用风险评估可转换债券"固定收益日记帐。第8卷，1998年，95-102页。

[37]船体,J。期权、期货及其他衍生品。第四版。Prentice Hall, 2000，第646-649页。