主要内容

ConzeViswanathan

创建ConzeViswanathan价格对象Lookback仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建和定价Lookback带有BlackScholes模型和ConzeViswanathan使用此工作流程的定价方法:

  1. 使用fininstrument要创建一个Lookback仪对象。

  2. 使用finmodel要指定BlackScholes的模型Lookback仪对象。

  3. 使用finpricer要指定ConzeViswanathan的Pricer对象Lookback仪对象。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

有关a的可用工具、模型和定价方法的更多信息Lookback仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

ConzeViswanathanPricerObj = finpricer(PricerType，'DiscountCurve'，ratecurve_obj，'Model'， Model，'SpotPrice'，spotprice_value)
ConzeViswanathanPricerObj = finpricer(___、名称、值)

描述

例子

ConzeViswanathanPricerObj= finpricer (PricerType”,DiscountCurve“ratecurve_obj,”模型,模型,SpotPrice”,spotprice_value)创建一个ConzeViswanathanPricer对象指定PricerType并设置属性所需的名称-值对参数模型，DiscountCurve,SpotPrice．

例子

ConzeViswanathanPricerObj= finpricer (___，名称,值）设置为可选属性在前面的语法中使用所需的参数以外的其他名称-值对。例如,ConzeViswanathanPricerObj = finpricer("Analytic"， " DiscountCurve "， ratecurve_obj， " Model "， BSModel， " SpotPrice "， 1000， " DividendType "， "continuous"， " DividendValue "， 100， " PricingMethod "， "ConzeViswanathan")创建一个ConzeViswanathan定价的人对象。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“分析”或者一个字符向量的值“分析”．

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需参数对和可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

在R2021a之前，名称和值之间用逗号隔开，并括起来的名字在报价。

指定必需的和可选的以逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名称和价值对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:ConzeViswanathanPricerObj = finpricer("Analytic"， " DiscountCurve "， ratecurve_obj， " Model "， BSModel， " SpotPrice "， 1000， " DividendType "， "continuous"， " DividendValue "， 100， " PricingMethod "， "ConzeViswanathan")

要求ConzeViswanathan名称-值对实参

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ratecurve对象贴现现金流，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定单位ratecurve对象DiscountCurve．如果你使用非平面ratecurve对象，软件使用ratecurve对象在成熟并假设该价值在股权期权的生命周期内是恒定的。

数据类型:对象

模型，指定为逗号分隔的对，由“模型”和先前创建的对象的名称BlackScholes使用模型对象finmodel．

数据类型:对象

标的资产的当前价格，指定为逗号分隔的对，由“SpotPrice”和一个标量非负数值。

数据类型:双

可选ConzeViswanathan名称-值对实参

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股票分红类型，指定为逗号分隔对组成“DividendType”字符向量或字符串。DividendType必须“现金”对于实际的美元红利“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符|字符串

标的股票的股息数额，以逗号分隔的对指定，由“DividendValue”红利的数量是一个标量时间表对于股息表。

请注意

指定标量，如果DividendType是“连续”如果有时间表DividendType是“现金”．

数据类型:双|时间表

解析定价方法，指定为逗号分隔对组成“PricingMethod”和字符串或字符向量。

请注意

的默认定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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ratecurve对象贴现现金流，返回为ratecurve对象。

数据类型:对象

模型，返回为BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，作为非负数值返回。

数据类型:双

此属性是只读的。

股票股息类型，作为字符串返回。DividendType是“现金”对于实际的美元红利“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符串

标的股票的股息数额或股息时间表，作为股息收益率或股息时间表的标量数字返回。

数据类型:双|时间表

解析定价方法，作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算利率、股票或信用衍生工具的价格分析定价的人

例子

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打开实时脚本

这个示例展示了为固定罢工定价的工作流Lookback仪器，当你使用BlackScholes模型和ConzeViswanathan定价方法。

创建Lookback仪对象

使用fininstrument创造一个固定的罢工Lookback仪对象。

LookbackOpt = fininstrument(“Lookback”，“罢工”, 90,“ExerciseDate”datetime(2021、9、15),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“lookback_option”）
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType: "put" Strike: 90 AssetMinMax: NaN ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2021 Name: "lookback_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”.358)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3580相关性:1

创建ratecurve对象

创建平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);速率= 0.035;率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
类型:“零”复合:-1基数:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建ConzeViswanathan定价的人对象

使用finpricer要创建一个ConzeViswanathan对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 95,“DividendValue”, 0.025,“DividendType”，“连续”，“PricingMethod”，“ConzeViswanathan”）
outPricer = ConzeViswanathan属性:DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel。[布莱克斯科尔斯]股票价格:95股息值:0.0250股息类型:"连续"

价格Lookback仪器

使用价格计算价格和灵敏度Lookback乐器。

[价格，outPR] =价格(outPricer,LookbackOpt，[“所有”])
价格= 29.6209
结果:[1x7表]PricerData: []
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ ________ _________ _______ ______ _______ _______ 29.621 -0.49834 0.0085048 -1.5983 78.578 -3.4045 -163.55

版本历史

在R2020a中引入

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