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BlackScholes

CreateBlackScholes模型对象Asian，，，，屏障，，，，DoubleBarrier，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，Spread，，，，香草，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制乐器

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Description

Create and price a香草，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，屏障，，，，DoubleBarrierAsian，，，，Spread，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制乐器object with aBlackScholes使用此工作流的模型：

  1. Usefininstrument创建一个香草，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，屏障，，，，Asian，，，，Spread，，，，DoubleBarrier，，，，集团，，，，二进制，，，，Touch， 或者DoubleTouch乐器object.

  2. UseFinmodelto specify theBlackScholes模型对象香草，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，屏障，，，，DoubleBarrier，，，，Asian，，，，Spread，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制乐器object.

  3. Usefinpricerto specify a supported pricing method. For more information on the available pricing methods for the香草，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，屏障，，，，DoubleBarrier，，，，Asian，，，，Spread，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制使用仪器对象BlackScholes模型，请参阅选择仪器，模型和定价商。

有关此工作流程的更多信息，请参阅使用基于对象的框架来定价金融工具开始工作流程。

For more information on the available pricing methods for a香草，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，屏障，，，，DoubleBarrier，，，，Asian，，，，Spread，，，，Touch，，，，DoubleTouch， 或者二进制使用仪器BlackScholes模型，请参阅选择仪器，模型和定价商。

创建

句法

blackscholesmodelobj = finmodel（型号，“波动率”，domatitions_value）
blackscholesmodelobj = finmodel（___，，，，姓名，，，，Value)

Description

例子

Blackscholesmodelobj= finmodel（模型类型，，，，'挥发性',volatility_value)创建一个BlackScholes通过指定模型对象模型类型and sets the特性对于所需的名称值对参数挥发性。

例子

Blackscholesmodelobj= finmodel（___，，，，姓名，，，，Value）设置可选特性using additional name-value pairs in addition to the required arguments in the previous syntax. For example,blackscholesmodelobj = finmodel（"BlackScholes",'Volatility',0.032,'Correlation',Corr)创建一个BlackScholes模型对象。您可以指定多个名称值对参数。

Input Arguments

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Model type, specified as a string with the value of"BlackScholes"或具有价值的角色向量'黑色。

Data Types:char|细绳

BlackScholes姓名-Value Pair Arguments

指定所需的和可选的逗号分隔对姓名，，，，Valuearguments.姓名是参数名称和Valueis the corresponding value.姓名must appear inside quotes. You can specify several name and value pair arguments in any order as姓名1，，，，Value1,...,NameN,ValueN。

Example:blackscholesmodelobj = finmodel（"BlackScholes",'Volatility',0.032,'Correlation',Corr)
RequiredBlackScholes姓名-Value Pair Arguments

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波动率值，指定为逗号分隔对'挥发性'和标量非负数字。

Data Types:double

选修的BlackScholes姓名-Value Pair Arguments

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基础资产价格之间的相关性，指定为逗号分隔对'相关性'and a semidefinite matrix. For more information on creating a positive semidefinite matrix, see近乎近的。

Data Types:double

特性

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波动率值，，，，returned as a scalar nonnegative numeric.

Data Types:double

基础资产之间的相关性，作为半明确矩阵返回。

Data Types:double

Examples

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This example shows the workflow to price anAsian乐器when you use aBlackScholesmodel and a特恩布尔瓦克曼pricing method.

CreateAsian乐器Object

Usefininstrument创建一个nAsian乐器object.

AsianOpt = fininstrument(“亚洲”，，，，'ExerciseDate'，，，，datetime(2022,9,15),'罢工'，，，，105,'OptionType'，，，，“放”，，，，'ExerciseStyle'，，，，“欧洲的”，，，，'姓名'，，，，“ Asian_option”）
AsianOpt = Asian with properties: OptionType: "put" Strike: 105 AverageType: "arithmetic" AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Name: "asian_option"

CreateBlackScholesModel Object

UseFinmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes"，，，，'挥发性'，，，，0.28)
blackscholesmodel =具有属性的黑色choles：波动率：0.2800相关性：1

CreateratecurveObject

Create a flatratecurve对象使用ratecurve。

Settle = DateTime（2018,9,15）;成熟度= DateTime（2023,9,15）;费率= 0.035;myrc = ratecurve（'zero'，，，，Settle,Maturity,Rate,'Basis'，12）
MYRC =具有属性的比例：类型：“零”复合：-1基础：12个日期：15-Sep-2023速率：0.0350 settle：15-Sep-2018 InterpMethod：“ Linear” ShortextrapMethod：“ shortextrapmethod：” Next“ longextrapmethod：“先前”

Create特恩布尔瓦克曼定价对象

Usefinpricer创建一个TurnbulllWakeman定价对象并使用ratecurve对象“折扣”名称值对参数。

eutpricer = finpricer（"analytic"，，，，'Model'，，，，BlackScholesModel,“折扣”，，，，myRC,'SpotPrice'，100，'PricingMethod'，，，，"TurnbullWakeman"）
Expricer = Turnbullwakeman具有属性：discountCurve：[1x1 ratecurve]模型：[1x1 FinModel.blackScholes] Spotprice：100 ratendendvalue：0 ratendendvalue：0 ratendendType：“连续”

PriceAsian乐器

Useprice计算价格和敏感性Asian乐器。

[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
价格= 11.2249
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7桌Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho ______ ________ _______ _______ ______ _______ _______ 11.225 -0.38072 0.01087 -3.3917 44.242 -0.5256 -116.88
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This example shows the workflow to price aDoubleBarrier乐器when you use aBlackScholes模型和AssetMonteCarlopricing method.

CreateDoubleBarrier乐器Object

Usefininstrument创建一个DoubleBarrier乐器object.

doubleBarrierOpt = Fininstrument（“双重行驶”，，，，'罢工'，100，'ExerciseDate'，DateTime（2020,8,15），'OptionType'，，，，"call"，，，，'ExerciseStyle'，，，，"american"，，，，'BarrierType'，，，，“ dko”，，，，'barriervalue'，，，，[110 80],'姓名'，，，，"doublebarrier_option"）
doubleBarrierOpt =带有属性的双重堡垒：optionType：“呼叫”罢工：100 BarrierValue：[110 80]锻炼：“ American”练习：15-AUG-2020 BARRIERTYPE：“ DKO” REBATE：[0 0] rebate：[0]名称：“ doublebarrier_option''

CreateBlackScholesModel Object

UseFinmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes"，，，，“挥发性”，，，，。3)
blackscholesmodel =具有属性的黑色choles：波动率：0.3000相关：1

CreateratecurveObject

Create a flatratecurve对象使用ratecurve。

Settle = datetime(2017,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero'，，，，Settle,Maturity,Rate,'Basis'，12）
MYRC =具有属性的比例：类型：“零”复合：-1基础：12个日期：15-Sep-2023速率：0.0350 settle：15-Sep-2017 InterpMethod：“ Linear” ShortexTrapMethod：“ Next” longextrapmethod：“ longextrapmethod：“先前”

CreateAssetMonetCarlo定价对象

Usefinpricer创建一个nAssetMonetCarlo定价对象并使用ratecurve对象“折扣”名称值对参数。

ExerciseDate = datetime(2020,08,15); Settle = datetime(2017,9,15); outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo"，，，，“折扣”，，，，myRC,“模型”，，，，BlackScholesModel,'SpotPrice'，100，'simulationDates'，定居+天（1）：（1）天：行使）；

PriceDoubleBarrier乐器

Useprice计算价格和敏感性DoubleBarrier乐器。

[Price，extpr] = Price（Expricer，DoubleBarrierOpt，["all"])
价格= 6.9563
extpr =具有属性的定价：结果：[1x7表] PricerData：[1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7桌价格delta gamma lambda rho theta vega ______________________________________________________________________________________________________________________________________________-0-0-0-11.1.17例
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This example shows the workflow to price a香草乐器when you use aBlackScholes模型和AssetTreepricing method.

Create香草乐器Object

Usefininstrument创建一个香草乐器object.

Vanillaopt = Fininstrument（"Vanilla"，，，，'ExerciseDate'，，，，datetime(2019,5,1),'罢工'，，，，29,'OptionType'，，，，“放”，，，，'ExerciseStyle'，，，，“欧洲的”，，，，'姓名'，，，，“ vanilla_option”）
Vanillaopt =带有属性的香草：optionType：“ put”锻炼：“欧洲”锻炼：01-May-2019罢工：29名称：“ vanilla_option”

CreateBlackScholesModel Object

UseFinmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes"，，，，'挥发性'，，，，0.25)
BlackScholesModel = BlackScholes with properties: Volatility: 0.2500 Correlation: 1

CreateratecurveObject

Create a flatratecurve对象使用ratecurve。

Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2020,1,1); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero'，，，，Settle,Maturity,Rate,'Basis'，，，，1）
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 1 Dates: 01-Jan-2020 Rates: 0.0350 Settle: 01-Jan-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

CreateAssetTree定价对象

Usefinpricer创建一个nAssetTreepricer object for a LR equity tree and use theratecurve对象“折扣”名称值对参数。

LRPricer = finpricer("AssetTree"，，，，“折扣”，，，，myRC,'Model'，，，，BlackScholesModel,'SpotPrice'，，，，30,'PricingMethod'，，，，“ LeisenReimer”，，，，'到期'，，，，datetime(2019,5,1),'numperiods'，15）
LRPricer = LRTree with properties: InversionMethod: PP1 Strike: 30 Tree: [1x1 struct] NumPeriods: 15 Model: [1x1 finmodel.BlackScholes] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 30 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [02-Feb-2018 08:00:00 06-Mar-2018 16:00:00 ... ]

Price香草乐器

Useprice计算价格和敏感性香草乐器。

[Price，extpr] = Price（lrpricer，Vanillaopt，"all"）
价格= 2.2542
extpr =具有属性的定价：结果：[1x7表] PricerData：[1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7桌Price Delta Gamma Vega Lambda Rho Theta ______ ________ ________ ______ ______ _______ ________ 2.2542 -0.33628 0.044039 12.724 -4.469 -16.433 -0.76073

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职能

话题

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