DoubleBarrier
DoubleBarrier仪对象
描述
创建并定价DoubleBarrier使用此工作流的一个或多个Double Barrier仪器的仪器对象:
使用
fininstrument要创建DoubleBarrier用于一个或多个双屏障仪器的仪器对象。使用
finmodel要指定BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿的模型DoubleBarrier仪对象。选择一种定价方法。
当使用
BlackScholes模型,使用finpricer要指定IkedaKunitomo或VannaVolga一个或多个定价方法DoubleBarrier仪器。当使用
BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿模型,使用finpricer要指定FiniteDifference或者一个AssetMonteCarlo一个或多个定价方法DoubleBarrier仪器。
有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．
有关a的可用型号和定价方法的更多信息DoubleBarrier仪器,看选择仪器，模型和价格．
创建
语法
描述
DoubleBarrierOpt= fininstrument (InstrumentType”,罢工“strike_value,”ExerciseDate“exercise_date,”BarrierValue”,barrier_value)DoubleBarrier为一个或多个双屏障仪器指定的仪器对象InstrumentType并设置属性使用所需的名称-值对参数罢工,ExerciseDate,BarrierValue．
DoubleBarrierOpt= fininstrument (___,名称,值）DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier"，'Strike'，100，'ExerciseDate'，datetime(2019,1,30)，'BarrierValue'，110，'OptionType'，"put"，' exercisstyle '，"European"，'BarrierType'，"DKI"，'Name'，"doublebarrier_option")创建一个DoubleBarrier欧洲行权的看跌期权。可以指定多个名称-值对参数。
输入参数
InstrumentType- - - - - -仪器类型
带值的字符串“DoubleBarrier”|值为的字符串数组“DoubleBarrier”|带值的字符向量“DoubleBarrier”|值为的字符向量的单元格数组“DoubleBarrier”
仪器类型，指定为值为的字符串“DoubleBarrier”，值为的字符向量“DoubleBarrier”,一个NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“DoubleBarrier”，或NINST——- - - - - -1值为的字符向量的单元格数组“DoubleBarrier”．
数据类型:字符|细胞|字符串
指定必需的和可选的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。
在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。
例子:DoubleBarrierOpt = fininstrument("DoubleBarrier"，'Strike'，100，'ExerciseDate'，datetime(2019,1,30)，'BarrierValue'，110，'OptionType'，"put"，' exercisstyle '，"European"，'BarrierType'，"DKI"，'Name'，"doublebarrier_option")
DoubleBarrier名称-值对参数
罢工- - - - - -期权执行值
非负价值|非负值的向量
期权行权价格的价值，由逗号分隔的对组成“罢工”标量非负值或者NINST——- - - - - -1非负值的向量。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -期权行权日期
datetime|流水号|日期字符向量|日期字符串|日期时间向量|序列日期的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组
期权行权日期，由逗号分隔的对组成“ExerciseDate”和标量日期时间，串行日期编号，日期字符向量，日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、序列号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。
请注意
至于欧洲选项，只有一个ExerciseDate期权到期日的值。
如果使用日期字符向量或日期字符串，格式必须由datetime因为ExerciseDate属性存储为日期时间。
数据类型:双|字符|细胞|字符串|datetime
BarrierValue- - - - - -双势垒值
数字
双屏障值，指定为逗号分隔对组成“BarrierValue”和一个NINST——- - - - - -1矩阵的数值，其中每个元素是a1——- - - - - -2其中第一列为Barrier(1)(UB)，第二列为Barrier(2)(LB)。Barrier(1)必须大于Barrier(2)。
数据类型:双
DoubleBarrier名称-值对参数
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|带值的字符串“电话”或“把”|带值的字符串数组“电话”或“把”|带值的字符向量“电话”或“把”|带有值的字符向量的单元格数组“电话”或“把”
选项类型，指定为逗号分隔的对，由“OptionType”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。
数据类型:字符|细胞|字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择锻炼方式
“欧洲”(默认)|带值的字符串“欧洲”或“美国”|带值的字符串数组“欧洲”或“美国”|带值的字符向量“欧洲”或“美国”|带有值的字符向量的单元格数组“欧洲”或“美国”
选项练习样式，指定为由逗号分隔的对组成“ExerciseStyle”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。
请注意
对于一个DoubleBarrier选项时,IkedaKunitomo价格只支持一个金宝app“欧洲”运动和FiniteDifference价格支持金宝app“美国”或“欧洲”锻炼。
数据类型:字符串|细胞|字符
BarrierType- - - - - -双屏障型
“DKO”(默认)|值为的字符串“DKI”或“DKO”|值为的字符串数组“DKI”或“DKO”|值为的字符向量“DKI”或“DKO”|值为的字符向量的单元格数组“DKI”或“DKO”
双屏障类型，指定为逗号分隔对组成“BarrierType”标量字符向量或字符串或NINST——- - - - - -1字符向量的单元格数组或具有以下值之一的字符串数组:
“DKI”-两次打卡的
“DKI”当标的资产的价格达到其中一个障碍时，期权开始生效。它赋予期权持有人以执行价格买入或卖出标的证券的权利，但没有义务，如果标的资产在期权有效期内高于或低于障碍水平。“DKO”-双淘汰的
“DKO”期权赋予期权持有人以执行价格买入或卖出标的证券的权利，但没有义务，只要标的资产在期权有效期内保持在障碍水平之间。当标的资产的价格超过其中一个障碍时，该期权终止。
| 选项 | 障碍类型 | 跨越任何障碍的收益 | 没有跨越障碍的回报 |
|---|---|---|---|
| 电话/把 | 双敲入 | 标准电话/把 | 一文不值 |
| 电话/把 | 双淘汰赛 | 一文不值 | 标准电话/把 |
数据类型:字符|细胞|字符串
退税- - - - - -障碍退税
[0 0](默认)|数字
屏障返利，指定为由逗号分隔的对组成“回扣”和一个数字矩阵。
对于敲入选项，
退税到期时支付。要获得最佳选择，请参阅
退税如果击中上屏障(1)(UB)，则支付第二个值，如果击中下屏障(2)(LB)，则支付第二个值。
数据类型:双
的名字- - - - - -仪器自定义名称
”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组
用户定义的仪器名称，指定为逗号分隔的对，由“名字”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。
数据类型:字符|细胞|字符串
属性
罢工- - - - - -期权执行价格
非负价值|非负值的向量
期权执行价格值，返回为标量非负值或NINST——- - - - - -1非负值的向量。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -期权行权日期
datetime|日期时间向量
选项执行日期，返回为日期时间或NINST——- - - - - -1日期时间向量。
数据类型:datetime
BarrierValue- - - - - -双势垒值
数字
双屏障值，作为数字矩阵返回。
数据类型:双
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|带值的字符串“电话”或“把”|带值的字符串数组“电话”或“把”
选项类型，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1包含值的字符串数组“电话”或“把”．
数据类型:字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择锻炼方式
“欧洲”(默认)|带值的字符串“欧洲”或“美国”|带值的字符串数组“欧洲”或“美国”
选项练习样式，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“欧洲”或“美国”．
数据类型:字符串
BarrierType- - - - - -双屏障型
“DKO”(默认)|值为的字符串“DKI”或“DKO”|值为的字符串数组“DKI”或“DKO”
双屏障类型，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“DKI”或“DKO”．
数据类型:字符串
退税- - - - - -障碍退税
[0 0](默认)|数字
壁垒回扣，作为数字矩阵返回。
数据类型:双
的名字- - - - - -仪器自定义名称
”“(默认)|字符串|字符串数组
仪器的用户定义名称，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。
数据类型:字符串
例子
基于Black-Scholes模型和有限差分定价的价格双壁垒工具
这个例子展示了为一个DoubleBarrier仪器当你使用BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument要创建DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument(“DoubleBarrier”,“罢工”, 75,“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”）
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier with properties: OptionType: "call" Strike: 75 BarrierValue: [110 80] exercisstyle: "american" ExerciseDate: 01-Jan-2019 BarrierType: "dko" Rebate: [0 0] Name: "doublebarrier_option"
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”,“波动”, 0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．
Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”
创建FiniteDifference定价的人对象
使用finpricer要创建FiniteDifferenceprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。
outPricer = finpricer(“FiniteDifference”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100)
outPricer =带有属性的有限差异:DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes] SpotPrice: 100 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
[Price, outPR] = Price (outprice,DoubleBarrierOpt，[“所有”])
价格= 25
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλθρ织女星 _____ _____ _____ ______ __________ ___ ____ 25 1 0 4 2.2737 e-13 0 0
基于Black-Scholes模型和有限差分定价的多重双势垒工具定价
这个例子展示了多重定价的工作流DoubleBarrier仪器，当你使用BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument要创建DoubleBarrier仪器对象为三个双屏障仪器。
DoubleBarrierOpt = fininstrument(“DoubleBarrier”,“罢工”, 75;85;95年),“ExerciseDate”datetime([2019年,1,1;2019年,1、2;2019年,1,3]),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”）
DoubleBarrierOpt =3×1对象3x1带有属性的双屏障数组:OptionType Strike BarrierValue ExerciseStyle ExerciseDate BarrierType Rebate Name
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”,“波动”, 0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．
Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”
创建FiniteDifference定价的人对象
使用finpricer要创建FiniteDifferenceprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。
outPricer = finpricer(“FiniteDifference”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100)
outPricer =带有属性的有限差异:DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes] SpotPrice: 100 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格DoubleBarrier仪器
使用价格计算的价格和敏感性DoubleBarrier仪器。
[Price, outPR] = Price (outprice,DoubleBarrierOpt，[“所有”])
价格=3×125.0000 15.6821 7.8957
outPR =3×1对象带有属性的3x1 priceresult数组
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλθρ织女星 _____ _____ _____ ______ __________ ___ ____ 25 1 0 4 2.2737 e-13 0 0
ans =表1×7价格γδλθρ织女星 ______ ______ _______ ______ _______ _____ _______ 15.682 0.7196 0.28626 4.5887 0.88484 6.467 -6.3778
ans =表1×7价格γδλθρ织女星 ______ _______ __________ ______ _________ ______ _______ 7.8957 0.36913 -0.0020435 4.675 -0.057311 4.3022 -6.9367
利用赫斯顿模型和资产蒙特卡罗定价的价格双障碍工具
这个例子展示了为一个对象定价的工作流DoubleBarrier仪器当你使用赫斯顿模型和AssetMonteCarlo定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument要创建DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument(“DoubleBarrier”,“罢工”, 75,“ExerciseDate”datetime(2020、9、15),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”）
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier with properties: OptionType: "call" Strike: 75 BarrierValue: [110 80] exercisstyle: "american" ExerciseDate: 15-Sep-2020 BarrierType: "dko" Rebate: [0 0] Name: "doublebarrier_option"
创建赫斯顿模型对象
使用finmodel要创建赫斯顿模型对象。
HestonModel = finmodel(“赫斯顿”,“半”, 0.032,“ThetaV”, 0.1,“卡巴”, 0.003,“SigmaV”, 0.2,“RhoSV”, 0.9)
HestonModel = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．
Settle = datetime(2018,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer要创建AssetMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。
outPricer = finpricer(“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,“SpotPrice”, 102,“simulationDates”datetime(2020、9、15))
outPricer = HestonMonteCarlo与属性:折扣曲线:[1x1率曲线]SpotPrice: 102仿真日期:15-Sep-2020 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1x1 finmodel。Heston]股息类型:"continuous"股息值:0
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
[Price, outPR] = Price (outprice,DoubleBarrierOpt，[“所有”])
价格= 32.6351
outPR = priceresult with properties:结果:[1x8表]PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =表1×8价格γδλρθVega VegaLT ______ ___________ __________ __________ _______ ______ _______ _________ 32.635 -0.00089196 -0.0025511 -0.0027878 -76.828 1.1334 -0.2616 -0.002986
基于Black-Scholes模型和资产蒙特卡罗定价的价格双障碍工具
这个例子展示了为一个对象定价的工作流DoubleBarrier仪器当你使用BlackScholes模型和AssetMonteCarlo定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument要创建DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument(“DoubleBarrier”,“罢工”, 100,“ExerciseDate”datetime(2020、8、15)“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”）
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier with properties: OptionType: "call" Strike: 100 BarrierValue: [110 80] exercisstyle: "american" ExerciseDate: 15 aug -2020 BarrierType: "dko" Rebate: [0 0] Name: "doublebarrier_option"
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”,“波动”,。3)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．
Settle = datetime(2017,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2017 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer要创建AssetMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。
ExerciseDate = datetime(2020,08,15);Settle = datetime(2017,9,15);outPricer = finpricer(“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 100,“simulationDates”,解决+天(1):天(1):ExerciseDate);
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
[Price, outPR] = Price (outprice,DoubleBarrierOpt，[“所有”])
价格= 6.9667
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλρθ织女星 ______ _______ _________ ______ _______ ______ _______ 6.9667 0.26875 -0.096337 3.8576 0.39855 9.5406 -1.2907
基于Black-Scholes模型和IkedaKunitomo定价的双势垒定价工具
这个例子展示了为一个对象定价的工作流DoubleBarrier仪器当你使用BlackScholes模型和IkedaKunitomo定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument要创建DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument(“DoubleBarrier”,“罢工”, 100,“ExerciseDate”datetime(2020、8、15)“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”）
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier with properties: OptionType: "call" Strike: 100 BarrierValue: [110 80] ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: "dko" Rebate: [0 0] Name: "doublebarrier_option"
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”,“波动”,。3)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．
Settle = datetime(2017,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2017 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”
创建IkedaKunitomo定价的人对象
使用finpricer要创建IkedaKunitomoprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。
outPricer = finpricer(“分析”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 100,“弯曲”(0.03 - -0.03),“DividendValue”, 0.029,“PricingMethod”,“IkedaKunitomo”）
outPricer = IkedaKunitomo与属性:折扣曲线:[1x1 ratecurve]模型:[1x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0.0290 DividendType: "continuous" Curvature: [0.0300 -0.0300]
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
[Price, outPR] = Price (outprice,DoubleBarrierOpt，[“所有”])
价格= 5.6848e-04
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7 table] PricerData: []
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ __________ ___________ ___________ _______ _________ _________ ___________ -0.031332 0.0008912 -0.00035113 -4.2071 0.00056848 - -3.7713 e-05 e-06 -6.6339
基于Black-Scholes模型和Vanna Volga定价的双壁垒定价工具
这个例子展示了为一个对象定价的工作流DoubleBarrier仪器当你使用BlackScholes模型和VannaVolga定价方法。
创建DoubleBarrier仪对象
使用fininstrument要创建DoubleBarrier仪对象。
DoubleBarrierOpt = fininstrument(“DoubleBarrier”,“罢工”, 100,“ExerciseDate”datetime(2020、8、15)“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”）
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier with properties: OptionType: "call" Strike: 100 BarrierValue: [110 80] ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: "dko" Rebate: [0 0] Name: "doublebarrier_option"
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”,“波动”, 0.02)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.0200相关性:1
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．
Settle = datetime(2019,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”
创建VannaVolga定价的人对象
使用finpricer要创建VannaVolgaprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。
VolRR = -0.0045;VolBF = 0.0037;RateF = 0.0210;outPricer = finpricer(“VannaVolga”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 100,“DividendValue”RateF,“VolatilityRR”VolRR,“VolatilityBF”VolBF)
outPricer = VannaVolga属性:折扣曲线:[1x1 ratecurve]模型:[1x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendType: "continuous" DividendValue: 0.0210 VolatilityRR: -0.0045 VolatilityBF: 0.0037
价格DoubleBarrier仪器
使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。
[Price, outPR] = Price (outprice,DoubleBarrierOpt，[“所有”])
价格= 1.6450
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ _____ _______ ______ ______ ______ _______ ______ 1.645 0.82818 75.662 50.346 14.697 -1.3145 74.666
更多关于
双重屏障选择
一个双势垒选项类似于标准的单一屏障选项，除了它们有两个屏障级别:较低的屏障(LB)和较高的屏障(UB)。
双重障碍期权的收益取决于标的资产在期权有效期内是否保持在障碍水平之间。双重障碍期权比单一障碍期权更便宜，因为被淘汰的概率更高。正因为如此，双重障碍期权允许投资者实现期权溢价的降低，并与投资者对潜在价格过程未来运动的信念相匹配。
有两种类型的双重屏障选项:
双敲入
当标的资产的价格达到其中一个障碍时，这种期权就会生效。它赋予期权持有人以执行价格买入或卖出标的证券的权利，但没有义务，如果标的资产在期权有效期内高于或低于障碍水平。
双淘汰赛
这种期权赋予期权持有人以执行价格买入或卖出标的证券的权利，但没有义务，只要标的资产在期权有效期内保持在障碍水平之间。当标的资产的价格超过其中一个障碍时，该期权终止。
这类期权的收益取决于标的资产是否超过预定的触发值(障碍水平)，由BarrierValue，在期权有效期内。如果由于障碍水平已经或尚未达到而不能行使期权，则支付固定的回扣金额。有关更多信息，请参见双重屏障选择．
提示
在创建DoubleBarrier具有ExerciseStyle设置为“美国”，可以修改ExerciseStyle属性“欧洲”使用点表示法。
DoubleBarrier。ExerciseStyle= "European"
罢工而且ExerciseDate值，而美式选项有2元素向量罢工而且ExerciseDate值，当您更改为时ExerciseStyle从“美国”来“欧洲”,罢工而且ExerciseDate值将成为2元素向量中的最后一个元素罢工而且ExerciseDate值。
版本历史
MATLAB命令
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