主要内容

AssetMonteCarlo

创建AssetMonteCarlo定价的人对象权益工具使用BlackScholes,默顿,赫斯顿,或贝茨模型

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描述

创建和价格香草,障碍,Lookback,PartialLookback,亚洲,传播,DoubleBarrier,Cliquet,触摸,DoubleTouch,二进制工具对象BlackScholes,Bachelier,默顿,赫斯顿,或贝茨模型和AssetMonteCarlo使用此工作流定价方法:

  1. 使用fininstrument创建一个香草,障碍,Lookback,PartialLookback,亚洲,传播,DoubleBarrier,Cliquet,二进制,触摸,或DoubleTouch仪对象。

  2. 使用finmodel指定一个BlackScholes模型香草,障碍,Lookback,PartialLookback,亚洲,传播,DoubleBarrier,Cliquet,触摸,DoubleTouch,或二进制仪对象。

    使用finmodel指定一个Bachelier模型香草,传播或二进制仪对象。

    使用finmodel指定一个默顿,贝茨,或赫斯顿模型香草,障碍,Lookback,PartialLookback,亚洲,DoubleBarrier,触摸,DoubleTouch,Cliquet,或二进制仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个AssetMonteCarlo定价的人的对象香草,障碍,Lookback,PartialLookback,亚洲,传播,DoubleBarrier,Cliquet,触摸,DoubleTouch,或二进制仪对象。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

在可用的工具的更多信息,模型,和定价方法香草,障碍,Lookback,PartialLookback,亚洲,传播,DoubleBarrier,Cliquet,触摸,DoubleTouch,或二进制仪器,看到选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

AssetMonteCarloPricerObj = finpricer (PricerType、“模型”模型、“DiscountCurve”, ratecurve_obj, SpotPrice, spotprice_value, SimulationDates, simulation_dates)
AssetMonteCarloPricerObj = finpricer (___、名称、值)

描述

例子

AssetMonteCarloPricerObj= finpricer (PricerType”,模型,模型,DiscountCurve“ratecurve_obj,”SpotPrice“spotprice_value,”SimulationDates”,simulation_dates)创建一个AssetMonteCarlo定价的人通过指定对象PricerType并设置属性使用所需的参数名称-值对模型,DiscountCurve,SpotPrice,SimulationDates。

例子

AssetMonteCarloPricerObj= finpricer (___,名称,值)设置可选属性除了需要使用额外的名称-值对参数在前面的语法。例如,AssetMonteCarloPricerObj = finpricer (“assetmontecarlo”、“模型”,BSModel DiscountCurve, ratecurve_obj,“SpotPrice”, 1000年,“SimulationDates”, [datetime (2018, 30);datetime (2019, 30)],“NumTrials”, 500年,“DividendType”、“连续”,“DividendValue”, 0.3)创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象使用BlackScholes模型。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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定价的人类型,指定为一个字符串值“AssetMonteCarlo”或一个特征矢量与价值“AssetMonteCarlo”。

数据类型:字符|字符串

AssetMonteCarlo名称-值对的观点

指定必需和可选逗号分隔条名称,值参数。的名字参数名称和吗价值相应的价值。的名字必须出现在引号。您可以指定几个名称和值对参数在任何顺序Name1, Value1,…,的家。

例子:AssetMonteCarloPricerObj = finpricer (“assetmontecarlo”、“模型”,BSModel DiscountCurve, ratecurve_obj,“SpotPrice”, 1000年,“SimulationDates”, [datetime (2018, 30);datetime (2019, 30)],“NumTrials”, 500年,“DividendType”、“连续”,“DividendValue”, 0.3)
要求AssetMonteCarlo名称-值对的观点

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模型,指定为逗号分隔组成的“模型”和先前创建的名称BlackScholes,默顿,贝茨,或赫斯顿模型对象。创建模型对象使用finmodel。

数据类型:对象

ratecurve折现现金流对象,指定为逗号分隔组成的“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定一个平ratecurve对象DiscountCurve。如果你使用一个nonflatratecurve对象,软件的使用ratecurve对象在成熟并假定值是恒定的股本的生活选择。

数据类型:对象

当前的标的资产的价格,指定为逗号分隔组成的“SpotPrice”和一个标量非负数字或标量积极或消极的数字在使用Bachelier模型。

请注意

如果你使用一个香草,二进制,或传播仪器与Bachelier模型中,SpotPrice可以是一个负数值。

数据类型:双

模拟日期,指定为逗号分隔组成的“SimulationDates”和一个标量串行日期号码,日期特征向量,或datetime或一个向量序列日期数字单元阵列的特征向量,字符串数组,或datetime数组。

数据类型:双|字符|字符串|细胞|datetime

可选AssetMonteCarlo名称-值对的观点

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仿真试验中,指定为逗号分隔组成的“NumTrials”和一个标量值的独立样本路径。

数据类型:双

相关的随机变量,指定为逗号分隔组成的“RandomNumbers”和一个NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials三维时间序列数组。三维时间序列数组有以下字段:

  • Z- - - - - -NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials三维时间序列的相关随机变量用于生成布朗运动向量(即维纳过程),驱动仿真。

  • N- - - - - -NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials三维时间序列相依随机变量作为数组跳跃的数量。

  • SizeJ- - - - - -NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials三维时间序列相依随机变量用作跳大小的数组。

请注意

BlackScholes和赫斯顿模型只需要Z字段。

数据类型:结构体

股票股利类型,指定为逗号分隔组成的“DividendType”和一个字符或字符串向量。DividendType必须是“现金”实际美元股息或“连续”为一个持续的股息收益率。

数据类型:字符|字符串

潜在的股票股息收益率,指定为逗号分隔组成的“DividendValue”和一个标量数字股息股息收益率或时间表安排。

请注意

如果指定一个标量DividendType是“连续”和一个时间表DividendType是“现金”。

数据类型:双|时间表

属性

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模型中,作为一个对象返回。

数据类型:对象

这个属性是只读的。

ratecurve折现现金流对象,作为一个返回ratecurve对象。

数据类型:对象

当前基础资产的价格,作为一个标量返回非负数字或一个标量积极或消极的数字在使用Bachelier模型。

数据类型:双

模拟日期,作为一个datetime数组返回。

数据类型:datetime

仿真试验中,作为一个标量值的独立样本路径返回。

数据类型:双

相关的随机变量,作为一个返回NSimulationDates——- - - - - -NBrownians——- - - - - -NTrials三维时间序列数组。

数据类型:结构体

计算早期锻炼溢价,作为标量函数返回句柄。默认的@longstaffschwartz_cubic使用Longstaff-Schwartz最小二乘方法。

数据类型:function_handle

这个属性是只读的。

股利类型,作为字符串返回。DividendType要么是“现金”实际美元股息或“连续”为一个持续的股息收益率。

数据类型:字符串

股息收益率或股息时间表底层股票,作为一个标量返回数值的股息收益率或股息计划时间表。

数据类型:双|时间表

对象的功能

价格 计算价格的权益工具AssetMonteCarlo定价的人

例子

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打开生活的脚本

这个例子显示了工作流价格DoubleBarrier当你使用工具BlackScholes模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。

创建DoubleBarrier仪对象

使用fininstrument创建一个DoubleBarrier仪对象。

DoubleBarrierOpt = fininstrument (“DoubleBarrier”,“罢工”,100,“ExerciseDate”datetime (2020、8、15)“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“BarrierType”,“DKO”,“BarrierValue”(110 80),“名字”,“doublebarrier_option”)
DoubleBarrierOpt = DoubleBarrier属性:OptionType:“所谓的“罢工:100 BarrierValue: 80年[110]ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 15 - 8月- 2020 BarrierType:“dko”退税:[0 0]的名字:“doublebarrier_option”

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.3)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3000相关:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2017、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2017 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

ExerciseDate = datetime(2020, 08年,15);解决= datetime (2017、9、15);outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”,100,“simulationDates”,解决+天(1):天(1):ExerciseDate);

价格DoubleBarrier仪器

使用价格来计算的价格和敏感性DoubleBarrier乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer DoubleBarrierOpt,“所有”)
价格= 6.9563
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ织女星______累积________ ________ ______ 6.9563 0.23644 -0.11701 3.399 - 0.14976 -99.727 - -8.344
打开生活的脚本

这个例子显示了fixed-strike工作流价格亚洲当你使用工具赫斯顿模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。

创建亚洲仪对象

使用fininstrument创建一个亚洲仪对象。

AsianOpt = fininstrument (“亚洲”,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“罢工”,100,“OptionType”,“把”,“名字”,“asian_option”)
AsianOpt =亚洲的属性:OptionType:“把”罢工:100 AverageType:“算术”AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“asian_option”

创建赫斯顿模型对象

使用finmodel创建一个赫斯顿模型对象。

HestonModel = finmodel (“赫斯顿”,“半”,0.032,“ThetaV”,0.1,“卡巴”,0.003,“SigmaV”,0.02,“RhoSV”,0.9)
HestonModel =赫斯顿的属性:V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 k: 0.0030 SigmaV: 0.0200 RhoSV: 0.9000

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,“SpotPrice”,80,“simulationDates”,解决+ calmonths (1): calmonths (1): datetime (2022、9、15))
outPricer = HestonMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 80 SimulationDates:[15 - 2018年10月- 2018年11月15 - - 15 - 12月- 2018…]NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。赫斯顿]DividendType:“连续”DividendValue: 0

价格亚洲仪器

使用价格来计算的价格和敏感性亚洲乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer AsianOpt,“所有”)
价格= 14.7999
outPR = priceresult属性:结果:[1×8表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×8价格γδλρθ织女星VegaLT _____说累积_________ ______ 14.8 -0.71073 0.023453 - -3.8418 -173.12 - 0.61794 27.992 - 0.15319
打开生活的脚本

这个例子显示了工作流的美式选择权价格香草当你使用工具Bachelier模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。

创建香草仪对象

使用fininstrument创建一个香草仪对象。

VanillaOpt = fininstrument (“香草”,“罢工”,105,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“OptionType”,“电话”,“ExerciseStyle”,“美国”,“名字”,“vanilla_option”)
VanillaOpt =香草与属性:OptionType:“叫“ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 15 - 9月- 2022年罢工:105姓名:“vanilla_option”

创建Bachelier模型对象

使用finmodel创建一个Bachelier模型对象。

BachelierModel = finmodel (“Bachelier”,“波动”,0.2)
BachelierModel = Bachelier属性:波动率:0.2000相关:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BachelierModel,“SpotPrice”,150,“simulationDates”datetime (2022、9、15))
outPricer = BachelierMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 150 SimulationDates: 15 - 9 - 2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。Bachelier] DividendType:“连续”DividendValue: 0

价格香草仪器

使用价格来计算的价格和敏感性香草乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, VanillaOpt“所有”])
价格= 57.3776
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ织女星______累积__________出生___________ e-14 57.378 0.99107 -1.579 2.5909 291.94 -2.5576 -2.1316平台以及
打开生活的脚本

这个例子显示了工作流价格二进制仪器与一个潜在的负面价值资产当你使用Bachelier模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。

创建二进制仪对象

使用fininstrument创建一个二进制仪对象。

BinaryOpt = fininstrument (“二元”,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“罢工”15岁的“PayoffValue”13岁的“OptionType”,“把”,“名字”,“binary_option”)
BinaryOpt =二进制属性:OptionType:“把”ExerciseDate: 15 - 9月- 2022年罢工:15 PayoffValue: 13 ExerciseStyle:“欧洲”的名字:“binary_option”

创建Bachelier模型对象

使用finmodel创建一个Bachelier模型对象。

BachelierModel = finmodel (“Bachelier”,“波动”,0.2)
BachelierModel = Bachelier属性:波动率:0.2000相关:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。注意,当使用Bachelier模型香草,二进制,或传播工具,SpotPrice可以是一个积极的还是消极的数值。

outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BachelierModel,“SpotPrice”6“simulationDates”datetime (2022、9、15))
outPricer = BachelierMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 6 SimulationDates: 15 - 9 - 2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。Bachelier] DividendType:“连续”DividendValue: 0

价格二进制仪器

使用价格来计算的价格和敏感性二进制乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, BinaryOpt“所有”])
价格= 11.3017
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ织女星_____ _____专攻____ ____ ____ 11.302 0 0 0 -45.198 0.39582 0

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