主要内容

DoubleTouch

DoubleTouch仪器对象

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描述

创建和定价DoubleTouch使用此工作流的一个或多个双触式仪表的仪表对象：

  1. 使用fininstrument创建DoubleTouch一个或多个双触式仪表的仪表对象。

  2. 使用finmodel指定布莱克斯科尔斯,贝茨,默顿或赫斯顿模型DoubleTouch仪器对象。

  3. 选择一种定价方法。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流.

有关可用型号和定价方法的更多信息DoubleTouch仪器,看选择仪器、型号和价格.

创造

语法

DoubleTouchOpt=fininstrument（仪器类型，'ExerciseDate'，ExerciseDate，'BarrierValue'，BarrierValue，'payoffalue'，payoffalue）
DoubleTouchOpt=有限仪器(___、名称、值)

描述

实例

DoubleTouchOpt=有限仪器(InstrumentType,'锻炼日期'练习日期'BarrierValue“barrier_value,”支付价值”,payoff_value)创建一个DoubleTouch通过指定InstrumentType并设置性质使用所需的名称-值对参数锻炼日期,BarrierValue和支付价值.

实例

DoubleTouchOpt=有限仪器(___,名称、值)设置可选项性质除了前面语法中的必需参数外，还使用其他名称-值对参数。例如DoubleTouchOpt = fininstrument(“DoubleTouch”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”,datetime(2019, 30),“BarrierValue”,110年,“PayoffValue”,150年,“BarrierType”,“点”、“PayoffType”,“到期”、“名称”、“DoubleTouch_option”)创建一个DoubleTouch支付类型为的期权到期。您可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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仪表类型，指定为值为的字符串“双重接触”，一个值为的字符向量“双重接触”一NINST——- - - - - -1.值为的字符串数组“双重接触”,或者一个NINST——- - - - - -1.值为的字符向量的单元格数组“双重接触”.

数据类型:字符|单间牢房|一串

DoubleTouch名称-值对参数

指定必需的和可选的逗号分隔对名称、值参数。名称是参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：Name1, Value1,…,的家.

例子:DoubleTouchOpt = fininstrument(“DoubleTouch”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”,datetime(2019, 30),“BarrierValue”,110年,“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”、“做”、“名称”、“DoubleTouch_option”)
要求DoubleTouch名称-值对参数

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选项执行日期，指定为逗号分隔对，由“ExerciseDate”和标量日期时间、序列日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1.日期时间向量、序列日期编号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的日期时间因为锻炼日期属性存储为日期时间。

数据类型:双|字符|一串|日期时间

选项障碍级别，指定为逗号分隔对，由“BarrierValue”和NINST——- - - - - -2.数值矩阵，其中第一列为上势垒（1）（UB），第二列为下势垒（2）（LB）。势垒（1）必须大于势垒（2）。

数据类型:双

支付值，指定为逗号分隔对，由“支付价值”和NINST——- - - - - -1.数值矩阵，其中每个元素为a1.——- - - - - -2.载体，第一列为屏障(1)(UB)，第二列为屏障(2)(LB)。势垒(1)必须大于势垒(2)。

笔记

支付值是针对以下时间点计算的：BarrierValue已达到。回报为现金或零。如果您使用BarrierType，在期权到期时支付。

数据类型:双

可选择的DoubleTouch名称-值对参数

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双屏障类型，指定为逗号分隔对，由“BarrierType”以及字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1.具有以下值之一的字符向量或字符串数组的单元格数组：

  • “点”-双一键。双一键选项定义了两个BarrierValue价值观双触式选项可提供支付价值如果标的资产曾触及上限或下限BarrierValue价值观

  • 二硝基酚的-双重禁止触摸。双重禁止触摸选项定义了两个BarrierValue价值观双重禁止触摸选项提供了支付价值如果标的资产从未触及上限或下限BarrierValue价值观

  • “UNT-LOT”-上层BarrierValue不可触摸且较低BarrierValue这是一招。

  • “UOT-LNT”-上层BarrierValue一触即下BarrierValue没有接触。

数据类型:字符|单间牢房|一串

支付类型，指定为逗号分隔对，由“支付类型”和标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1.字符向量的单元格数组或字符串数组。不能使用“指定”“到期”当使用BarrierType属于二硝基酚的.

笔记

当你使用布莱克斯科尔斯价格，只有价格“到期”支付类型支持。金宝app

数据类型:字符|单间牢房|一串

仪器的用户定义名称，指定为逗号分隔对，包括“姓名”和标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1.字符向量的单元格数组或字符串数组。

数据类型:字符|单间牢房|一串

性质

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选项行使日期，以日期时间或NINST——- - - - - -1.向量的日期时间。

数据类型:日期时间

屏障级别，以数字矩阵形式返回。

数据类型:双

期权报酬，以数字矩阵形式返回。

数据类型:双

双屏障类型，作为标量字符串或NINST——- - - - - -1.字符串数组。

数据类型:一串

选项类型，以字符串或NINST——- - - - - -1.字符串数组。

数据类型:一串

仪器的用户定义名称，以字符串或NINST——- - - - - -1.字符串数组。

数据类型:一串

例子

全部崩溃

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这个例子展示了定价a的工作流程DoubleTouch当您使用布莱克斯科尔斯模型和AssetMonteCarlo酒店定价方法。

创造DoubleTouch仪器对象

使用fininstrument创建DoubleTouch仪器对象。

DoubleTouchOpt=有限仪器(“双重接触”,“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“BarrierValue”,[110 90],“支付价值”,50,“BarrierType”,“点”,“姓名”,“doubletouch_option”)
DoubleTouchOpt=具有属性的DoubleTouch:行使日期：2022年9月15日BarrierValue:[110 90]支付值：50 BarrierType:“dot”支付类型：“到期”名称：“DoubleTouch\u选项”

创造布莱克斯科尔斯模型对象

使用finmodel创建布莱克斯科尔斯模型对象。

BlackScholesModel=finmodel(“BlackScholes”,“波动性”2)
BlackScholes模型=具有以下性质的BlackScholes：波动率：0.2000相关性：1

创造速率曲线对象

创建一个平面速率曲线对象使用速率曲线.

结算=日期时间（2018,9,15）；到期=日期时间（2023,9,15）；利率=0.035；myRC=利率曲线(“零”，结算，到期，利率，“基础”,12)
myRC=具有属性的利率曲线：类型：“零”复利：-1基础：12个日期：2023年9月15日利率：0.0350结算：2018年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创造AssetMonteCarlo酒店价格对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo酒店pricer对象并使用速率曲线对象“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“AssetMonteCarlo”,“折扣曲线”myRC,“模型”，Blackscholes模型，“现货价格”,102,“模拟日期”datetime(2022、9、15))
outPricer=GBMMonteCarlo，属性：折扣曲线：[1x1比率曲线]现货价格：102模拟日期：2022年9月15日数值：1000随机数：[]模型：[1x1 finmodel.BlackScholes]分割类型：“连续”分割值：0

价格DoubleTouch仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度DoubleTouch乐器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，DoubleTouchOpt[“所有”]）
价格=43.3860
outPR=priceresult，带属性：结果：[1x7表]价格数据：[1x1结构]
outPR。结果
ans =1×7表价格γδλρθ织女星  ______ _________ _________ ________ _______ ______ ______ 43.386 0.0043916 0.0018346 0.010325 -173.28 1.4722 1.8176
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这个例子展示了定价倍数的工作流程DoubleTouch当您使用布莱克斯科尔斯模型和a布莱克斯科尔斯定价方法。

创造DoubleTouch仪器对象

使用fininstrument创建DoubleTouch用于三个双触式仪器的仪器对象。

DoubleTouchOpt=有限仪器(“双重接触”,“ExerciseDate”，日期时间（[2022,9,15；2022,10,15；2022,11,15]），“BarrierValue”,[115 95],“支付价值”,[70 ; 89 ; 90],“BarrierType”,“UNT-LOT”,“姓名”,“doubletouch_option”)
DoubleTouchOpt=3×1对象3x1 DoubleTouch数组带有属性:ExerciseDate BarrierValue PayoffValue BarrierType PayoffType名称

创造布莱克斯科尔斯模型对象

使用finmodel创建布莱克斯科尔斯模型对象。

BlackScholesModel=finmodel(“BlackScholes”,“波动性”, 0.28)
BlackScholes模型=具有以下性质的BlackScholes：波动率：0.2800相关性：1

创造速率曲线对象

创建一个平面速率曲线对象使用速率曲线.

结算=日期时间（2018,9,15）；到期=日期时间（2023,9,15）；利率=0.035；myRC=利率曲线(“零”，结算，到期，利率，“基础”,12)
myRC=具有属性的利率曲线：类型：“零”复利：-1基础：12个日期：2023年9月15日利率：0.0350结算：2018年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创造布莱克斯科尔斯价格对象

使用finpricer创建布莱克斯科尔斯pricer对象并使用速率曲线对象“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“分析性”,“折扣曲线”myRC,“模型”，Blackscholes模型，“现货价格”,100,“DividendValue”,0.045)
outPricer=BlackScholes，属性：折扣曲线：[1x1比率曲线]模型：[1x1 finmodel.BlackScholes]现货价格：100分割值：0.0450分割类型：“连续”

价格DoubleTouch仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度DoubleTouch仪器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，DoubleTouchOpt[“所有”]）
价格=3×152.6903 66.9920 67.7447
输出=3×1对象3x1 priceresult数组，属性：Results PricerData
outPR。结果
ans =1×7表价格γδλ织女星θρ  _____ _______ __________ _______ _______ _____ _______ -35.883 52.69 -3.4708 -0.0041339 -6.5871 -1.3469 0
ans =1×7表价格δ伽马λλ织女星ρuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu66.992-4.4128-0.005258-6.5871-1.7125-45.623
ans =1×7表价格δ伽马λλ织女星θρuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu67.745-4.4624-0.0053149-6.5871-1.7318 0-46.135
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这个例子展示了定价a的工作流程DoubleTouch当您使用贝茨模型和AssetMonteCarlo酒店定价方法。

创造DoubleTouch仪器对象

使用fininstrument创建DoubleTouch仪器对象。

DoubleTouchOpt=有限仪器(“双重接触”,“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“BarrierValue”,[115 95],“支付价值”,40,“BarrierType”,“点”,“姓名”,“doubletouch_option”)
DoubleTouchOpt = DoubleTouch with properties: exercisdate: 15-Sep-2022 BarrierValue: [115 95] PayoffValue: 40 BarrierType: "dot" PayoffType: "expiry" Name: "doubletouch_option"

创造贝茨模型对象

使用finmodel创建贝茨模型对象。

BatesModel=finmodel(“贝茨”,“半”,0.032,“ThetaV”,0.1,“卡巴”,0.003,“SigmaV”,0.2,“RhoSV”,0.9,“MeanJ”, 0.11,“JumpVol”,.023,“JumpFreq”, 0.02)
贝茨模型=具有以下特性的贝茨：V0:0.0320 ThetaV:0.1000 Kappa:0.0030 SigmaV:0.2000 RhoSV:0.9000平均值J:0.1100 JumpVol:0.0230 JumpFreq:0.0200

创造速率曲线对象

创建一个平面速率曲线对象使用速率曲线.

结算=日期时间（2018,9,15）；到期=日期时间（2023,9,15）；利率=0.035；myRC=利率曲线(“零”，结算，到期，利率，“基础”,12)
myRC=具有属性的利率曲线：类型：“零”复利：-1基础：12个日期：2023年9月15日利率：0.0350结算：2018年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创造AssetMonteCarlo酒店价格对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo酒店pricer对象并使用速率曲线对象“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“AssetMonteCarlo”,“折扣曲线”myRC,“模型”BatesModel,“现货价格”,102,“模拟日期”datetime(2022、9、15))
outPricer=BatesMonteCarlo，属性：折扣曲线：[1x1比率曲线]现货价格：102模拟日期：2022年9月15日数值：1000随机数：[]模型：[1x1 finmodel.Bates]分割类型：“连续”分割值：0

价格DoubleTouch仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度DoubleTouch乐器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，DoubleTouchOpt[“所有”]）
价格=34.7743
outPR=priceresult，属性为：结果：[1x8表]价格数据：[1x1结构]
outPR。结果
ans =1×8表价格γδλρθVega VegaLT  ______ _____ _____ ______ _______ ______ ____ ______ 34.774 0 0 0 -139.07 1.2179 0 0
打开实时脚本

这个例子展示了定价a的工作流程DoubleTouch当您使用布莱克斯科尔斯模型和a布莱克斯科尔斯定价方法。

创造DoubleTouch仪器对象

使用fininstrument创建DoubleTouch仪器对象。

DoubleTouchOpt=有限仪器(“双重接触”,“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“BarrierValue”,[115 95],“支付价值”,70,“BarrierType”,“UNT-LOT”,“姓名”,“doubletouch_option”)
DoubleTouchOpt = DoubleTouch with properties: exercisdate: 15-Sep-2022 BarrierValue: [115 95] PayoffValue: 70 BarrierType: "unt-lot" PayoffType: "expiry" Name: "doubletouch_option"

创造布莱克斯科尔斯模型对象

使用finmodel创建布莱克斯科尔斯模型对象。

BlackScholesModel=finmodel(“BlackScholes”,“波动性”, 0.28)
BlackScholes模型=具有以下性质的BlackScholes：波动率：0.2800相关性：1

创造速率曲线对象

创建一个平面速率曲线对象使用速率曲线.

结算=日期时间（2018,9,15）；到期=日期时间（2023,9,15）；利率=0.035；myRC=利率曲线(“零”，结算，到期，利率，“基础”,12)
myRC=具有属性的利率曲线：类型：“零”复利：-1基础：12个日期：2023年9月15日利率：0.0350结算：2018年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创造布莱克斯科尔斯价格对象

使用finpricer创建布莱克斯科尔斯pricer对象并使用速率曲线对象“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“分析性”,“折扣曲线”myRC,“模型”，Blackscholes模型，“现货价格”,100,“DividendValue”,0.045)
outPricer=BlackScholes，属性：折扣曲线：[1x1比率曲线]模型：[1x1 finmodel.BlackScholes]现货价格：100分割值：0.0450分割类型：“连续”

价格DoubleTouch仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度DoubleTouch乐器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，DoubleTouchOpt[“所有”]）
价格= 52.6903
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]
outPR。结果
ans =1×7表价格γδλ织女星θρ  _____ _______ __________ _______ _______ _____ _______ -35.883 52.69 -3.4708 -0.0041339 -6.5871 -1.3469 0

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