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赫斯顿

创建赫斯顿为模型对象香草，亚洲，障碍，DoubleBarrier，Lookback，PartialLookback，VarianceSwap，触碰，DoubleTouch，Cliquet,或二进制仪器

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描述

创建和价格香草，亚洲，障碍，DoubleBarrier，Lookback，PartialLookback，VarianceSwap，触碰，DoubleTouch，Cliquet,或二进制带有赫斯顿使用此工作流的模型:

  1. 用fininstrument创建一个香草，障碍，Lookback，PartialLookback，亚洲，DoubleBarrier，VarianceSwap，二进制，触碰，Cliquet,或DoubleTouch仪器对象。

  2. 用finmodel指定一个赫斯顿模型对象香草，亚洲，障碍，DoubleBarrier，Lookback，PartialLookback，VarianceSwap，触碰，DoubleTouch，Cliquet,或二进制仪器对象。

  3. 用finpricer指定一个有限差分，NumericalIntegration,或FFT定价方法香草仪器对象。

    用finpricer指定一个AssetMonteCarlo定价方法香草，亚洲，障碍DoubleBarrier，Lookback，PartialLookback，VarianceSwap，触碰，DoubleTouch，Cliquet,或二进制仪器对象。

有关此工作流程的更多信息，请参阅开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关为现有的定价方法的详细信息香草，亚洲障碍，DoubleBarrier，Lookback，PartialLookback，VarianceSwap，触碰，DoubleTouch,或二进制仪器，见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

HestonModelObj = finmodel (ModelType V0'v0_value, ThetaV’,thetav_value Kappa的kappa_value, SigmaV rhosv_value sigmav_value, RhoSV”)

描述

例子

HestonModelObj= finmodel (ModelType”半“v0_value”,ThetaV“thetav_value,”kappa.“kappa_value,”SigmaV'sigmav_value'RhoSV”,rhosv_value)创建一个黑色的通过指定ModelType和所需的名称 - 值对参数半，ThetaV，kappa.，SigmaV， 和RhoSV设置特性使用所需的名称 - 值对的参数。例如，HestonModelObj = finmodel(“赫斯顿”、“半”,0.032,“ThetaV”,0.1,“卡巴”,0.003,“SigmaV”,0.2,“RhoSV”,0.9)创建一个赫斯顿模型对象。

输入参数

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模型类型，指定为值为的字符串“赫斯顿”或者一个值为的字符向量“赫斯顿”．

数据类型:烧焦|字符串

赫斯顿名称值对参数

指定所需的逗号分隔的对名称，价值论点。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：HestonModelObj = finmodel(“赫斯顿”、“半”,0.032,“ThetaV”,0.1,“卡巴”,0.003,“SigmaV”,0.2,“RhoSV”,0.9)

标的资产的初始方差，指定为逗号分隔的对，由'V0'和标量数值。

数据类型:双倍的

标的资产的长期方差，指定为逗号分隔的一对组成的'ThetaV'和标量数值。

数据类型:双倍的

基础资产的平均修订速度，指定为逗号分隔对，包括“卡帕”和标量数值。

数据类型:双倍的

标的资产方差的波动率，指定为由逗号分隔的对组成'SigmaV'和标量数值。

数据类型:双倍的

所述韦纳之间的相关处理用于标的资产及其方差，指定为逗号分隔的一对组成的'RhoSV'和标量数值。

数据类型:双倍的

属性

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标的资产的初始方差，返回作为一个标量数值。

数据类型:双倍的

标的资产的长期方差，以标量数值返回。

数据类型:双倍的

平均修正速度的标的资产，返回一个标量数值。

数据类型:双倍的

标的资产方差的波动率，以标量数值返回。

数据类型:双倍的

基础资产的Weiner流程及其方差之间的相关性，返回为标量数值。

数据类型:双倍的

例子

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打开直播脚本

这个例子显示了工作流程，价格香草当您使用的仪器赫斯顿模型和一个FFT定价方法。

创建香草仪器对象

用fininstrument创建一个香草仪器对象。

VanillaOpt = fininstrument (“香草”，'ExerciseDate'datetime(2022、9、15),“罢工”，105，'ExerciseStyle'，“欧洲”，“名字”，“vanilla_option”）
选项类型:"call" exercisstyle: "european" exercisdate: 15-Sep-2022 Strike: 105 Name: "vanilla_option"

创建赫斯顿模型对象

用finmodel创建一个赫斯顿模型对象。

HestonModel = finmodel (“赫斯顿”，'V0'，0.032，'ThetaV', 0.1,“卡帕”, 0.003,'SigmaV', 0.2,'RhoSV'0.9）
hestone model = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000

创建ratecurve目的

创建平ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve ('零'，定居，到期日，利率，'基础', 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建FFT定价的人对象

用finpricer创建一个FFT对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“FFT”，“DiscountCurve”myRC,'模型'HestonModel,'现货价格', 100,'CharacteristicFcnStep', 0.2,“NumFFT”，2 ^ 13）
outPricer = FFT，属性:Model: [1x1 finmodel. FFT]。赫斯顿] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 100 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 NumFFT: 8192 CharacteristicFcnStep: 0.2000 LogStrikeStep: 0.0038 CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston DampingFactor: 1.5000 Quadrature: "simpson" VolRiskPremium: 0 LittleTrap: 1

价钱香草仪器

用价钱来计算价格和敏感度香草仪器。

[价格，OUTPR] =价格（outPricer，VanillaOpt，[“全部”]）
价格= 14.7545
OUTPR = priceresult与性能：结果：[表1X7] PricerData：[]
outPR.Results
ans =.表1×7价格三角洲伽玛西塔的Rho维加VegaLT ______ _______ ________ ________ ______ ______ ______ 14.754 0.44868 0.021649 -0.20891 120.45 88.192 1.3248
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这个例子显示了工作流程，价格LookBack当您使用的仪器赫斯顿模型和一个AssetMonetCarlo定价方法。

创建Lookback仪器对象

用fininstrument创建一个Lookback仪器对象。

LookbackOpt = fininstrument (“Lookback”，“罢工”，105，'ExerciseDate'datetime(2022、9、15),'OptionType'，“把”，'ExerciseStyle'，“美国人”，“名字”，“lookback_option”）
LookbackOpt = Lookback with properties: OptionType: "put" Strike: 105 AssetMinMax: NaN exercisstyle: "american" exercisdate: 15-Sep-2022 Name: "lookback_option"

创建赫斯顿模型对象

用finmodel创建一个赫斯顿模型对象。

HestonModel = finmodel (“赫斯顿”，'V0'，0.032，'ThetaV', 0.1,“卡帕”, 0.003,'SigmaV', 0.08,'RhoSV'0.9）
hestone model = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.0800 RhoSV: 0.9000

创建ratecurve目的

创建平ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve ('零'，定居，到期日，利率，'基础', 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

用finpricer创建一个AssetMonteCarlo对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”，“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,'现货价格', 90,'simulationDates'，日期时间（2022,9,15））
outPricer = HestonMonteCarlo与属性：DiscountCurve：[1x1的ratecurve] SpotPrice：90 SimulationDates：15九月2022的numtrials：1000个RandomNumbers：[]型号：[1x1的finmodel.Heston] DividendType： “连续” DividendValue：0

价钱Lookback仪器

用价钱来计算价格和敏感度Lookback仪器。

[价格，OUTPR] =价格（outPricer，LookbackOpt，[“全部”]）
价格= 21.9733
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x8 table]
outPR.Results
ans =.表1×8价格三角洲伽玛拉姆达的Rho西塔维加VegaLT ______ _______ _____ _______ _______ _______ ______ ______ 21.973 -0.7701 0 -3.1542 -215.94 0.28812 99.825 1.447

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