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价格

为权益工具计算价格FFT定价的人

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语法

价格(价格、PriceResult) = (inpPricer inpInstrument)
(价格、PriceResult) =价格(＿＿＿inpSensitivity)

描述

例子

［价格，PriceResult] =价格(inpPricer，inpInstrument）根据定价对象，计算工具价格及相关定价信息inpPricer以及仪器对象inpInstrument．

例子

［价格，PriceResult] =价格(＿＿＿，inpSensitivity）添加一个可选参数来指定灵敏度。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了定价a的工作流程香草当你使用赫斯顿模型和一个FFT定价方法。

创建香草仪对象

使用fininstrument创建一个香草仪对象。

VanillaOpt = fininstrument (“香草”，“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“罢工”, 105,“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“vanilla_option”）
选项类型:"call" exercisstyle: "european" exercisdate: 15-Sep-2022 Strike: 105 Name: "vanilla_option"

创建赫斯顿模型对象

使用finmodel创建一个赫斯顿模型对象。

HestonModel = finmodel (“赫斯顿”，“半”, 0.032,“ThetaV”, 0.1,“卡巴”, 0.003,“SigmaV”, 0.2,“RhoSV”, 0.9)
hestone model = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建FFT定价的人对象

使用finpricer创建一个FFT对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“fft”，“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,“SpotPrice”, 100,“CharacteristicFcnStep”, 0.2,“NumFFT”2 ^ 13)
outPricer = FFT，属性:Model: [1x1 finmodel. FFT]。赫斯顿] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 100 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 NumFFT: 8192 CharacteristicFcnStep: 0.2000 LogStrikeStep: 0.0038 CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston DampingFactor: 1.5000 Quadrature: "simpson" VolRiskPremium: 0 LittleTrap: 1

价格香草仪器

使用价格来计算价格和敏感度香草乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,VanillaOpt，[“所有”]）
价格= 14.7545
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]
outPR。结果
ans =表1×7γδθρVega VegaLT价格  ______ _______ ________ ________ ______ ______ ______ 14.754 0.44868 0.021649 -0.20891 120.45 88.192 1.3248

输入参数

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指定为标量的Pricer对象FFT定价的人对象。使用finpricer创建FFT定价的人对象。

数据类型:对象

的标量或向量的仪器对象香草仪的对象。使用fininstrument创建香草仪的对象。

数据类型:对象

(可选)需要计算的灵敏度列表，指定为NOUT——- - - - - -1或者一个1——- - - - - -NOUT字符向量的单元格数组或可能值为的字符串数组“价格”，“δ”，“伽马”，“织女星”，的ρ，“θ”，“Vegalt”,“所有”．

请注意

对于一个香草仪器使用赫斯顿模型中,“Vegalt”不支持。金宝app

inpSensitivity ={'所有'}或inpSensitivity =(“所有”)指定输出为“δ”，“伽马”，“织女星”，的ρ，“θ”，“Vegalt”,“价格”．这和指定是一样的inpSensitivity包括每一个敏感性。

例子:inpSensitivity ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“ρ”,“θ”、“vegalt”、“价格”}

数据类型:字符串|细胞

输出参数

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仪器价格，以数字形式返回。

价格结果，作为一个返回PriceResult对象。该对象有以下字段:

  • PriceResult。结果-结果表，包括敏感性(如果你指定inpSensitivity）

  • PriceResult。PricerData-价格数据结构

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