障碍
障碍仪器对象
描述
创建和定价障碍一个或多个Barrier仪器的instrument对象，使用此工作流:
使用
fininstrument创建一个障碍用于一个或多个屏障仪器的仪器对象。使用
finmodel指定一个BlackScholes那赫斯顿那贝茨,或默顿模型为障碍仪对象。选择定价方法。
使用时
BlackScholes模型，使用finpricer指定一个BlackScholes那AssetTree,或vannavolga.一个或多个定价方法障碍仪器。使用时
BlackScholes那赫斯顿那贝茨,或默顿模型，使用finpricer指定A.AssetMontecarlo.或finitedifference.一个矿石的定价方法障碍仪器。
有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流。
欲了解更多关于a的可用模型和定价方法的信息障碍仪器,看选择仪器、型号和定价。
创建
句法
描述
巴尔托考= fininstrument（InstrumentType，'罢工'，strike_value，'锻炼“exercise_date,”BarrierValue”,barrier_value)障碍通过指定一个或多个屏障仪器的仪器对象InstrumentType并设置属性对于所需的名称值对参数罢工那锻炼,BarrierValue。
输入参数
InstrumentType-仪器类型
字符串值“障碍”|字符串值“障碍”|字符串数组与值“障碍”|带值字符向量“障碍”|值为的字符向量单元格数组“障碍”
仪器类型，指定为具有值的字符串“障碍”的字符向量“障碍”， 一个NINST——- - - - - -1带值字符串数组“障碍”,或者一个NINST——- - - - - -1值为的字符向量单元格数组“障碍”。
数据类型:字符|字符串|细胞
障碍名称值对参数
指定必需和可选的逗号分离对名称，价值参数。的名字是参数名称和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。
BarrierOpt = fininstrument(“屏障”,“罢工”,100年,“ExerciseDate”,datetime(2019, 30),“BarrierValue”,110年,“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”,“欧洲”,“BarrierType”、“做”、“名称”、“barrier_option”)
障碍名称值对参数
罢工-选择罢工价值
非负值|非负值向量
选项的strike值，指定为逗号分隔的对，由“罢工”一个标量非负的值NINST——- - - - - -1非负值矢量。
数据类型:双
锻炼-选择锻炼时间
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|数据矢量|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组
选项锻炼日期，指定为逗号分隔对组成“ExerciseDate”和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。
笔记
对于欧洲来说，只有一个选择锻炼在期权到期日。
如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为这锻炼属性存储为DATETIME。
数据类型:双|字符|细胞|字符串|datetime
BarrierValue-障碍水平
标量数值|数值向量
屏障级别，指定为逗号分隔对，由“BarrierLevel”和一个标量数字或一个NINST——- - - - - -1数字矢量。
数据类型:双
障碍名称值对参数
OptionType-选择类型
“称呼”(默认)|字符串值“称呼”或“放”|带值字符串数组“称呼”或“放”|带值字符向量“电话”或“把”|带有值的字符向量的单元格数组“电话”或“把”
选项类型，指定为逗号分隔的对，由“OptionType”标量字符向量或字符串或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。
数据类型:字符|细胞|字符串
ExerciseStyle-选择锻炼样式
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”或“美国”|带值字符串数组“欧洲”或“美国”|带值字符向量“欧洲”或“美国”|带有值的字符向量的单元格数组“欧洲”或“美国”
选项练习样式，指定为逗号分隔对组成“ExerciseStyle”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。
笔记
对于一个障碍选项，这是BlackScholes定价的人只支持金宝app“欧洲”运动和练习finitedifference.定价的人支持一金宝app个“美国”或“欧洲”锻炼。
数据类型:字符串|字符|细胞
BarrierType-障碍期权类型
“UO”(默认)|字符串值“UI”那“UO”那“迪”,或“做”|带值字符串数组“UI”那“UO”那“迪”,或“做”|带值字符向量“用户界面”那“UO”那“迪”,或“做”|带有值的字符向量的单元格数组“用户界面”那“UO”那“迪”,或“做”
屏障选项类型，指定为逗号分隔的对，包括“BarrierType”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组，其中包含以下值之一：
“UI”- 敲门当标的资产价格超过障碍水平时，该期权生效。如果标的资产在期权有效期内超过障碍水平，期权持有人有权利(而非义务)以执行价格买入或卖出标的证券。
“UO”- 敲门声该期权给予期权持有人以执行价格买入或卖出标的证券的权利，而不是义务，只要标的资产在期权有效期内不超过障碍水平。当标的证券价格超过障碍水平时，此选项终止。如果标的资产的现货价格达到或超过障碍水平，则支付回扣。
“迪”- 下来敲门当标的股票价格跌破障碍水平时，该期权生效。如果标的证券在期权有效期内低于障碍水平，期权持有人有权利，但没有义务，以执行价格买入或卖出标的证券。对于向下买进期权，如果标的现货价格在期权有效期内没有达到障碍水平，就会支付回扣。请注意,
障碍仪器使用finitedifference.价格不支持美国的连锁障碍期权。金宝app“做”——下来把它绑定此选项为选项持有人提供权利，但不是义务，购买或销售（呼叫或拨打或拨打）潜在资产，只要潜在资产在选项的生命期间的屏障水平低于屏障水平。当潜在安全性的价格低于屏障水平时，此选项终止。如果该选项毫无价值，则到期时，选项持有人将收到折扣金额。
| 选项 | 障碍类型 | 跨越障碍的收益 | 不跨越障碍的收益 |
|---|---|---|---|
| 电话或把 | 了淘汰赛 | 一文不值 | 标准电话或放置 |
| 电话或把 | 下降敲入 | 电话或把 | 一文不值 |
| 电话或把 | 了淘汰赛 | 一文不值 | 标准电话或放置 |
| 电话或把 | 敲门 | 标准电话或放置 | 一文不值 |
数据类型:字符|细胞|字符串
退税-退税的价值
0.(默认)|标量数值|数值向量
回扣值，指定为逗号分隔的对，由'回扣'和一个标量数字或一个NINST——- - - - - -1数字矢量。
对于连锁反应的选择，
退税到期时付款。对于淘汰期权，
退税支付的时候BarrierValue到达了。
数据类型:双
的名字-用户自定义仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组
用户定义的仪器名称，指定为逗号分隔的对，由'姓名'标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。
数据类型:字符|细胞|字符串
属性
罢工-选择罢工价值
非负值|非负值向量
选项的strike值，返回为标量非负值或NINST——- - - - - -1非负值矢量。
数据类型:双
锻炼-选择锻炼时间
datetime|数据矢量
选项执行日期，返回为日期时间或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。
数据类型:datetime
OptionType-选择类型
“称呼”(默认)|字符串值“称呼”或“放”|带值字符串数组“称呼”或“放”
选项类型，作为标量字符串或返回NINST——- - - - - -1的字符串数组“称呼”或“放”。
数据类型:字符串
ExerciseStyle-选择锻炼样式
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”或“美国”|带值字符串数组“欧洲”或“美国”
选项练习样式，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1的字符串数组“欧洲”或“美国”。
数据类型:字符串
BarrierSpec-障碍期权类型
“UO”欧洲的(默认)|字符串值“UI”那“UO”那“迪”,或“做”|带值字符串数组“UI”那“UO”那“迪”,或“做”
屏障选项类型，作为标量字符串返回NINST——- - - - - -1的字符串数组“UI”那“UO”那“迪”,或“做”。
数据类型:字符串
BarrierValue-障碍水平
标量数值|数值向量
障碍级别，作为标量数字或NINST——- - - - - -1数字矢量。
数据类型:双
退税-退税的价值
0.(默认)|标量数值|数值向量
回扣值，作为标量数字或NINST——- - - - - -1数字矢量。
数据类型:双
的名字-用户自定义仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组
仪器的用户定义名称，作为字符串返回NINST——- - - - - -1字符串数组。
数据类型:字符串
例子
基于Black-Scholes模型和有限差分定价的价格壁垒工具
这个例子展示了定价的工作流程障碍当你使用BlackScholes模型和finitedifference.定价方法。
创建障碍仪器对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”那“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”那“称呼”那“ExerciseStyle”那“美国”那“BarrierType”那“做”那'堡垒'现年40岁的'姓名'那“barrier_option”）
BarrierOpt = Barrier with properties: OptionType: "call" Strike: 45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40 Rebate: 0 exercisstyle: "american" exercisdate: 01- 1- 2019 Name: "barrier_option"
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”那“波动”, 0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes，具有以下属性:波动性:0.3000相关性:1
创建略图对象
创建一个平面略图物体使用略图。
解决= datetime(2018、1、1);成熟= datetime(2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
MYRC = RateCurve具有属性：类型：“零”复合：-1基础：1日期：01-Jan-2023价格：0.0350定位：01-Jan-2018 Interpmethod：“Linear”ShortextrapMethod：“下一步”Longextrapmethod：“上一页”
创建finitedifference.Pricer对象
使用finpricer创建一个finitedifference.Pricer对象并使用略图对象的“DiscountCurve”名称值对参数。
OutPricer = FinPricer（“FiniteDifference”那“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 50)
outPricer = FiniteDifference with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outPricer = FiniteDifference with properties:BlackScholes］SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格障碍仪器
使用价格来计算价格和敏感度障碍乐器。
[Price, outPR] = Price (outPricer,BarrierOpt，[“所有”]）
价格= 8.5014
Outpr =具有属性的PricEresult：结果：[1x7表] PricerData：[1x1 struct]
outPR。结果
ans =1×7表价格γδλθρ织女星 ______ _______ _________ ______ _______ ______ ______ 8.5014 0.85673 0.0057199 5.0388 -1.8461 26.238 6.1837
基于Black-Scholes模型和有限差分定价的价格多重障碍工具
这个例子展示了定价倍数的工作流程障碍使用时的仪器BlackScholes模型和finitedifference.定价方法。
创建障碍仪器对象
使用fininstrument创建一个障碍仪器对象为三障仪器。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”那“罢工”45岁的“ExerciseDate”，DateTime（[2019,1,1; 2019,2,1; 2019,3,1]），“OptionType”那“称呼”那“ExerciseStyle”那“美国”那“BarrierType”那“做”那'堡垒'(40;30;20),'姓名'那“barrier_option”）
巴尔蒂洛顿=3×1对象带有属性的3x1屏障阵列：opecttype罢工Barriertype Barriervalue Rebate Exectionestyle练习名称
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”那“波动”, 0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes，具有以下属性:波动性:0.3000相关性:1
创建略图对象
创建一个平面略图物体使用略图。
解决= datetime(2018、1、1);成熟= datetime(2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
MYRC = RateCurve具有属性：类型：“零”复合：-1基础：1日期：01-Jan-2023价格：0.0350定位：01-Jan-2018 Interpmethod：“Linear”ShortextrapMethod：“下一步”Longextrapmethod：“上一页”
创建finitedifference.Pricer对象
使用finpricer创建一个finitedifference.Pricer对象并使用略图对象的“DiscountCurve”名称值对参数。
OutPricer = FinPricer（“FiniteDifference”那“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 50)
outPricer = FiniteDifference with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outPricer = FiniteDifference with properties:BlackScholes］SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0
价格障碍仪器
使用价格计算价格和敏感性障碍仪器。
[Price, outPR] = Price (outPricer,BarrierOpt，[“所有”]）
价格=3×18.5014 9.7112 9.9901
开采=3×1对象3x1具有属性的PricEresult数组：结果PricerData
outPR。结果
ans =1×7表价格γδλθρ织女星 ______ _______ _________ ______ _______ ______ ______ 8.5014 0.85673 0.0057199 5.0388 -1.8461 26.238 6.1837
ans =1×7表价格γδλθρ织女星 ______ _______ ________ ______ _______ ______ ______ 9.7112 0.73186 0.020793 3.7681 -3.2754 29.014 16.885
ans =1×7表价格γδλθρ织女星 ______ ______ ________ ______ _______ ______ ______ 9.9901 0.7296 0.020326 3.6516 -3.2151 30.872 17.803
利用布莱克-斯科尔斯模型和资产树定价的价格障碍工具
这个例子展示了定价的工作流程障碍当你使用BlackScholes模型和一个AssetTree定价方法。
创建障碍仪器对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”那“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”那“称呼”那“ExerciseStyle”那“美国”那“BarrierType”那“做”那'堡垒'现年40岁的'姓名'那“barrier_option”）
BarrierOpt = Barrier with properties: OptionType: "call" Strike: 45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40 Rebate: 0 exercisstyle: "american" exercisdate: 01- 1- 2019 Name: "barrier_option"
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”那“波动”, 0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes，具有以下属性:波动性:0.3000相关性:1
创建略图对象
创建一个平面略图物体使用略图。
解决= datetime(2018、1、1);成熟= datetime(2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
MYRC = RateCurve具有属性：类型：“零”复合：-1基础：1日期：01-Jan-2023价格：0.0350定位：01-Jan-2018 Interpmethod：“Linear”ShortextrapMethod：“下一步”Longextrapmethod：“上一页”
创建AssetTreePricer对象
使用finpricer创建一个AssetTree使用EQP权益树的略图对象的“DiscountCurve”名称值对参数。
NumPeriods = 15;EQPPricer = finpricer (“AssetTree”那“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 1000,“PricingMethod”那“EqualProbability”那'到期'datetime (2019, 1, 1),'numperiods'NumPeriods)
EQPPricer = EQPTree with properties: Tree: [1x1 struct] NumPeriods: 15BlackScholes］DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 1000 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [25-Jan-2018 08:00:00 18-Feb-2018 16:00:00 ... ]
EQPPricer。树
ans =.结构与字段：probs：[2x15双] Atree：{1x16 Cell} Dobs：[01-Jan-2018 00:00:00 25-Jan-2018 08:00:00 ...] TOB：[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.46670.5333 ......]
价格障碍仪器
使用价格来计算价格和敏感度障碍乐器。
[Price, outPR] = Price (EQPPricer,BarrierOpt，[“所有”]）
价格= 956.5478
Outpr =具有属性的PricEresult：结果：[1x7表] PricerData：[1x1 struct]
outPR。结果
ans =1×7表价格三角洲伽玛维加尔兰姆达rho theta ______ _____ ___________________________________________________9.3133E-18 -6.8212E-09 1.0454 43.45 -1.5208
Outpr.PricerData.Pricetree.
ans =.结构与字段：PTree: {1x16 cell} ExTree: {1x16 cell} tObs:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333…[01-Jan-2018 00:00:00 25-Jan-2018 08:00:00…]问题:[2x15双]
利用布莱克-斯科尔斯模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具
这个例子展示了定价的工作流程障碍当你使用BlackScholes模型和AssetMontecarlo.定价方法。
创建障碍仪器对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”那“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”那“称呼”那“ExerciseStyle”那“美国”那“BarrierType”那“做”那'堡垒'现年40岁的'姓名'那“barrier_option”）
BarrierOpt = Barrier with properties: OptionType: "call" Strike: 45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40 Rebate: 0 exercisstyle: "american" exercisdate: 01- 1- 2019 Name: "barrier_option"
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”那“波动”, 0.30)
BlackScholesModel = BlackScholes，具有以下属性:波动性:0.3000相关性:1
创建略图对象
创建一个平面略图物体使用略图。
解决= datetime(2018、1、1);成熟= datetime(2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
MYRC = RateCurve具有属性：类型：“零”复合：-1基础：1日期：01-Jan-2023价格：0.0350定位：01-Jan-2018 Interpmethod：“Linear”ShortextrapMethod：“下一步”Longextrapmethod：“上一页”
创建AssetMontecarlo.Pricer对象
使用finpricer创建一个AssetMontecarlo.Pricer对象并使用略图对象的“DiscountCurve”名称值对参数。
OutPricer = FinPricer（“AssetMonteCarlo”那“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”，200，“simulationDates”datetime(2019年,1,1))
OutPricer = GBMMontecarlo具有属性：ProofCurve：[1x1 Ratecurve] Spotprice：200模拟窗格：01-Jan-2019 Numtrials：1000 OrmanyNumbers：[]型号：[1x1 finmodel.blackscholes] dividendtype：“连续”分迪维瓦卢：0
价格障碍仪器
使用价格来计算价格和敏感度障碍乐器。
[Price, outPR] = Price (outPricer,BarrierOpt，[“所有”]）
价格= 156.6270
Outpr =具有属性的PricEresult：结果：[1x7表] PricerData：[1x1 struct]
outPR。结果
ans =1×7表价格γδλρθ织女星 ______ ______ ___________ ______ _____ _____ _______ 0.67904 156.63 1.0004 -7.6028 1.2774 - 43.45 e-12 0
利用赫斯顿模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具
这个例子展示了定价的工作流程障碍当你使用赫斯顿模型和一个AssetMontecarlo.定价方法。
创建障碍仪器对象
使用fininstrument创建一个障碍仪对象。
BarrierOpt = fininstrument (“障碍”那“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”那“称呼”那“ExerciseStyle”那“美国”那“BarrierType”那“做”那'堡垒'现年40岁的'姓名'那“barrier_option”）
BarrierOpt = Barrier with properties: OptionType: "call" Strike: 45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40 Rebate: 0 exercisstyle: "american" exercisdate: 01- 1- 2019 Name: "barrier_option"
创建赫斯顿模型对象
使用finmodel创建一个赫斯顿模型对象。
HestonModel = finmodel (“赫斯顿”那“半”, 0.032,“ThetaV”，0.1，“卡巴”, 0.003,“SigmaV”，0.2，“RhoSV”，0.9）
hestone model = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000
创建略图对象
创建一个平面略图物体使用略图。
解决= datetime(2018、1、1);成熟= datetime(2023、1、1);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
MYRC = RateCurve具有属性：类型：“零”复合：-1基础：1日期：01-Jan-2023价格：0.0350定位：01-Jan-2018 Interpmethod：“Linear”ShortextrapMethod：“下一步”Longextrapmethod：“上一页”
创建AssetMontecarlo.Pricer对象
使用finpricer创建一个AssetMontecarlo.Pricer对象并使用略图对象的“DiscountCurve”名称值对参数。
OutPricer = FinPricer（“AssetMonteCarlo”那“DiscountCurve”myRC,“模型”，hestonmodel，“SpotPrice”，200，“simulationDates”datetime(2019年,1,1))
outPricer = HestonMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 200 SimulationDates: 01-Jan-2019 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel。Heston]红利类型:“连续”红利值:0
价格障碍仪器
使用价格来计算价格和敏感度障碍乐器。
[Price, outPR] = Price (outPricer,BarrierOpt，[“所有”]）
价格= 156.9962
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x8 table]
outPR。结果
ans =表1×8价格γδλρθVega VegaLT _____ ______ _________ ______ _____ _____ ______ _________ 157年2.7882 - 0.0013677 1.0022 - -1.08 1.2768 - 43.45 e-12 0
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