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贝茨

Create贝茨model object for香草，，，，Asian，，，，障碍，，，，DoubleBarrier，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制乐器

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Description

Create and price a香草，，，，Asian，，，，障碍，，，，DoubleBarrier，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制乐器object with a贝茨使用此工作流的模型：

  1. Usefininstrument创建一个香草，，，，障碍，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，Asian，，，，DoubleBarrier，，，，集团，，，，二进制，，，，Touch， 或者DoubleTouch乐器object.

  2. Usefinmodel指定贝茨model object for the香草，，，，Asian，，，，障碍，，，，DoubleBarrier，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制乐器object.

  3. Usefinpricer指定FiniteDifference，，，，数值整合， 或者FFT定价方法香草乐器object.

    Usefinpricer指定nAssetMonteCarlo定价方法香草，，，，Asian，，，，障碍，，，，DoubleBarrier，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，Touch，，，，DoubleTouch，，，，集团， 或者二进制乐器object.

For more information on this workflow, see使用基于对象的框架来定价金融工具开始工作流程。

For more information on the available pricing methods for a香草，，，，Asian，，，，障碍，，，，DoubleBarrier，，，，回望，，，，PartialLookback，，，，Touch，，，，DoubleTouch， 或者二进制乐器，，，，see选择仪器，模型和定价商。

创建

句法

batesobj = finmodel（modelType，'v0'，v0_value，'thetav'，thetav_value，'kappa'，kappa_value，'sigmav'，sigmav_value，'rhosv'，'rhosv'，rhosv_value，''，JumpFreq_Value）

Description

例子

贝茨Obj= finmodel（模型类型，，，，'v0',V0_value,'Thetav'，thetav_value，'Kappa',kappa_value,'SigmaV',sigmav_value,'Rhosv',rhosv_value, 'MeanJ'，sunj_value，'jumpVol',jumpvol_value,'jumpFreq'，JumpFreq_Value）创建一个贝茨object by specifying模型类型and the required name-value pair argumentsv0，，，，Thetav，，，，Kappa，，，，SigmaV，，，，Rhosv，，，，MeanJ，，，，jumpVol，，，，andjumpFreq。所需的名称值对参数集特性。For example,贝茨Obj = finmodel("Bates",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9,'MeanJ',0.11,'JumpVol',.023,'JumpFreq',0.02)创建一个贝茨model object.

Input Arguments

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Model type, specified as a string with the value of"Bates"或具有价值的角色向量'Bates'。

Data Types:char|细绳

贝茨姓名-Value Pair Arguments

指定所需的逗号分隔对姓名，，，，Valuearguments.姓名是参数名称和Valueis the corresponding value.姓名must appear inside quotes. You can specify several name and value pair arguments in any order as姓名1,Value1,...,NameN,ValueN。

Example:贝茨= finmodel（"Bates",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9,'MeanJ',0.11,'JumpVol',.023,'JumpFreq',0.02)

基础资产的初始差异，指定为逗号分隔对'V0'和标量数值。

Data Types:double

Long-term variance of the underlying asset, specified as the comma-separated pair consisting of'ThetaV'和标量数值。

Data Types:double

基础资产的平均修订速度，指定为逗号分隔对'Kappa'和标量数值。

Data Types:double

Volatility of the variance of the underlying asset, specified as the comma-separated pair consisting of'SigmaV'和标量数值。

Data Types:double

Correlation between the Weiner processes for the underlying asset and its variance, specified as the comma-separated pair consisting of'RhoSV'和标量数值。

Data Types:double

随机跳跃大小的平均值（j），指定为逗号分隔对'sunj'and a scalar decimal value wherelog（1+j）is normally distributed with mean (log（1+MeanJ）-0.5*jumpVol^2) and the standard deviationjumpVol。

Data Types:double

标准偏差log（1+j）， 在哪里j是随机百分比跳跃大小，指定为逗号分隔对'JumpVol'and a scalar decimal value.

Data Types:double

Annual frequency of the Poisson jump process, specified as the comma-separated pair consisting of'jumpfreq'和标量数值。

Data Types:double

特性

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Initial variance of the underlying asset, returned as a scalar numeric value.

Data Types:double

基础资产的长期差异作为标量数值返回。

Data Types:double

Mean revision speed for the underlying asset, returned as a scalar numeric value.

Data Types:double

基础资产方差的波动率，作为标量数值返回。

Data Types:double

基础资产的Weiner过程及其方差之间的相关性，作为标量数值返回。

Data Types:double

随机跳跃大小的平均值（j），，，，returned as a scalar decimal value.

Data Types:double

标准偏差log（1+j）， 在哪里jis the random percentage jump size, returned as a scalar decimal value.

Data Types:double

泊松跳跃过程的年度频率，作为标量数值返回。

Data Types:double

Examples

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This example shows the workflow to price a香草乐器when you use a贝茨model and a数值整合pricing method.

Create香草乐器Object

Usefininstrument创建一个香草乐器object.

Vanillaopt = Fininstrument（"Vanilla"，，，，'ExerciseDate'，，，，datetime(2022,9,15),'罢工'，，，，105,'OptionType'，，，，“放”，，，，'ExerciseStyle'，，，，“欧洲的”，，，，'姓名'，，，，“ vanilla_option”）
Vanillaopt =带有属性的香草：optionType：“ put”锻炼：“欧洲”锻炼：15-Sep-2022罢工：105名称：“ vanilla_option”

Create贝茨Model Object

Usefinmodel创建一个贝茨model object.

batesModel = finmodel（"Bates"，，，，'V0'，，，，0.032,'ThetaV'，0.1，'Kappa'，0.003，'SigmaV'，0.2，'RhoSV'，，，，0.9,'sunj'，，，，0.11,'JumpVol'，，，，。023,'jumpfreq'，，，，0.02)
BatesModel =具有属性的Bates：V0：0.0320 Thetav：0.1000 kappa：0.0030 sigmav：0.2000 rhosv：0.9000均值：0.1100 jumpvol：0.0230 jumpfreq：0.0200

CreateratecurveObject

Create a flatratecurve对象使用ratecurve。

Settle = DateTime（2018,9,15）;成熟度= DateTime（2023,9,15）;费率= 0.035;myrc = ratecurve（'zero'，，，，Settle,Maturity,Rate,'Basis'，12）
MYRC =具有属性的比例：类型：“零”复合：-1基础：12个日期：15-Sep-2023速率：0.0350 settle：15-Sep-2018 InterpMethod：“ Linear” ShortextrapMethod：“ shortextrapmethod：” Next“ longextrapmethod：“先前”

Create数值整合定价对象

Usefinpricer创建一个数值整合定价对象并使用ratecurve对象“折扣”名称值对参数。

eutpricer = finpricer（"numericalintegration"，，，，“折扣”，，，，myRC,'Model'，，，，贝茨Model,'SpotPrice'，100）
expricer =具有属性的数值集成：模型：[1x1 finmodel.bates] discountCurve：[1x1 ratecurve] Spotprice：100 restendendtype：“连续” revidendValue：0 arbstol：0 arbstol：1.0000ee-10 reltol：1.0000e-10 reltol：1.0000e-10 IntegrationRange：1.0000e-10 IntegrationRange：[1000000E-099 1.000000E-099 9.000000E-099INF]特征FCN：@Characteristicfcnbates框架：“ Heston1993” VolriskPremium：0 littletrap：1

Price香草乐器

Useprice计算价格和敏感性香草乐器。

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 6.4007
outPR = priceresult with properties: Results: [1x7 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7桌价格Delta Gamma Theta Rho Vega Vegalt ______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10.1.0206 0.02.6 0.02 0.02 0.020.1.1.1.02.6 0.02 0.020.1.1.10.20.1.1.1.10-2.77 94.2006 0.02.77 94.25794.259。
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此示例显示工作流程以定价固定幅度Asian乐器when you use a贝茨model and anAssetMonteCarlopricing method.

CreateAsian乐器Object

Usefininstrument创建一个nAsian乐器object.

AsianOpt = fininstrument(“亚洲”，，，，'ExerciseDate'，，，，datetime(2022,9,15),'罢工'，100，'OptionType'，，，，“放”，，，，'姓名'，，，，“ Asian_option”）
Asianopt = Asian具有属性：optionType：“ put”罢工：100 AverageType：“算术”平均价格：0 AverageStartDate：Nat Extorcisestyle：“欧洲”练习：15-Sep-2022名称：“ ASIAN_OPTION”

Create贝茨Model Object

Usefinmodel创建一个贝茨model object.

batesModel = finmodel（"Bates"，，，，'V0'，，，，0.032,'ThetaV'，0.1，'Kappa'，0.003，'SigmaV'，0.02，'RhoSV'，，，，0.9,'sunj'，，，，0.11,'JumpVol'，，，，。023,'jumpfreq'，，，，0.02)
贝茨Model = Bates with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.0200 RhoSV: 0.9000 MeanJ: 0.1100 JumpVol: 0.0230 JumpFreq: 0.0200

CreateratecurveObject

Create a flatratecurve对象使用ratecurve。

Settle = DateTime（2018,9,15）;成熟度= DateTime（2023,9,15）;费率= 0.035;myrc = ratecurve（'zero'，，，，Settle,Maturity,Rate,'Basis'，12）
MYRC =具有属性的比例：类型：“零”复合：-1基础：12个日期：15-Sep-2023速率：0.0350 settle：15-Sep-2018 InterpMethod：“ Linear” ShortextrapMethod：“ shortextrapmethod：” Next“ longextrapmethod：“先前”

CreateAssetMonteCarlo定价对象

Usefinpricer创建一个nAssetMonteCarlo定价对象并使用ratecurve对象“折扣”名称值对参数。

eutpricer = finpricer（"AssetMonteCarlo"，，，，“折扣”，，，，myRC,“模型”，，，，贝茨Model,'SpotPrice'，80，'simulationDates'，，，，datetime(2022,9,15))
expricer = batesmontecarlo带有属性：折扣库：[1x1 ratecurve] spotprice：80仿真：15-SEP-2022数字：1000 RandomNumbers：[]模型：[1x1 finmodel.bates]

PriceAsian乐器

Useprice计算价格和敏感性Asian乐器。

[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 14.5689
extpr =具有属性的定价：结果：[1x8表] PricerData：[1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 tablePrice Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT ______ _______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ 14.569 -0.7137 0.0137 -3.919 -172.1 0.77965 26.779 0.2576

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功能

Topics

Introduced in R2020a

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