主要内容

传播

传播仪对象

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描述

创建和定价传播一个或多个Spread仪器的instrument对象，使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个传播用于一个或多个Spread仪器的instrument对象。

  2. 使用finmodel指定一个BlackScholes或Bachelier模型传播仪对象。

  3. 选择一种定价方法。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

欲了解更多关于a的可用模型和定价方法的信息传播仪器,看选择仪器、型号和定价．

创建

语法

SpreadObj = fininstrument (InstrumentType,“罢工”,strike_value ExerciseDate, exercise_date)
SpreadObj = fininstrument (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

SpreadObj= fininstrument (InstrumentType，'罢工“strike_value,”ExerciseDate”,exercise_date)创建一个传播为一个或多个Spread仪器指定InstrumentType并设置属性用于指定的名称-值对参数罢工和ExerciseDate．

例子

SpreadObj= fininstrument (＿＿＿，名称,值）设置可选属性除了前面语法中要求的参数外，还使用了其他的名称-值对。例如,SpreadObj = fininstrument(“传播”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”,datetime(2019, 30),“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”、“美国”、“名称”、“spread_instrument”)创建一个传播以美式形式行使的看跌期权。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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仪器类型，指定为值为的字符串“传播”的字符向量“传播”,一个NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“传播”,或者一个NINST——- - - - - -1值为的字符向量单元格数组“传播”．

数据类型:字符|细胞|字符串

传播名称-值对的观点

指定必需的和可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:SpreadObj = fininstrument(“传播”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”,datetime(2019, 30),“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”、“美国”、“名称”、“spread_instrument”)
要求传播名称-值对的观点

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期权执行价格值，指定为由逗号分隔的对组成“罢工”和一个标量非负的数字或NINST——- - - - - -1非负数字向量。

数据类型:双

选项执行日期，指定为逗号分隔对，由“ExerciseDate”和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

请注意

对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDate在期权到期日。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为ExerciseDate属性存储为日期时间。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

可选传播名称-值对的观点

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选项类型，指定为逗号分隔的对，由“OptionType”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

选项练习样式，指定为逗号分隔对组成“ExerciseStyle”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符串|细胞|字符

多个仪器中的一个用户定义的名称，指定为逗号分隔对，由“名字”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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期权执行价格值，返回为标量非负数值或NINST——- - - - - -1非负数字向量。

数据类型:双

选项执行日期，返回标量日期时间或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

选项类型，作为标量字符串或NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“电话”或“把”．

数据类型:字符串

选项练习样式，返回为字符串或NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“欧洲”．

数据类型:字符串

仪器的用户定义名称，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

例子

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这个例子展示了定价a的工作流程传播在使用一种具有欧洲期权的工具时BlackScholes模型和BjerksundStensland定价方法。

创建传播仪对象

使用fininstrument创建一个传播仪对象。

SpreadOpt = fininstrument (“传播”，“罢工”, 105,“ExerciseDate”datetime(2021、9、15),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“spread_option”）
SpreadOpt = Spread with properties: OptionType: "put" Strike: 105 exercisstyle: "european" exercisdate: 15-Sep-2021 Name: "spread_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”[0.2, 0.1])
BlackScholes model = BlackScholes with properties:波动性:[0.2000 0.1000]相关性:[2x2 double]

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建BjerksundStensland定价的人对象

使用finpricer创建一个BjerksundStensland对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”(103 105),“DividendValue”[0.025, 0.028],“PricingMethod”，“BjerksundStensland”）
outPricer = BjerksundStensland with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outprice: BjerksundStensland with properties:BlackScholes]现货价格:[103 105]股利价值:[0.0250 0.0280]股利类型:“连续”

价格传播仪器

使用价格来计算价格和敏感度传播乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,SpreadOpt，[“所有”]）
价格= 95.9884
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ __________________ _______________________ ____________________ ________________ _____ _______ 95.988 -0.8916 0.90457 0.0021316 0.00048175 -0.95673 0.97064 13.582 1.5785 3.135 -278.49
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这个例子展示了定价倍数的工作流程传播持有欧洲期权的金融工具BlackScholes模型和BjerksundStensland定价方法。

创建传播仪对象

使用fininstrument创建一个传播仪器对象为三扩散仪器。

SpreadOpt = fininstrument (“传播”，“罢工”, 105;120;150年),“ExerciseDate”datetime([2021、9、15;2021、10、15;2021、11、15]),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“spread_option”）
SpreadOpt =3×1对象3x1带有属性的展开数组:OptionType Strike exercisstyle exercisdate Name

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”[0.2, 0.1])
BlackScholes model = BlackScholes with properties:波动性:[0.2000 0.1000]相关性:[2x2 double]

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建BjerksundStensland定价的人对象

使用finpricer创建一个BjerksundStensland对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”(103 160),“DividendValue”[0.025, 0.028],“PricingMethod”，“BjerksundStensland”）
outPricer = BjerksundStensland with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outprice: BjerksundStensland with properties:BlackScholes]现货价格:[103 160]股利价值:[0.0250 0.0280]股利类型:“连续”

价格传播仪器

使用价格来计算价格和敏感度传播仪器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,SpreadOpt，[“所有”]）
价格=3×1146.1732 159.1989 185.5513
outPR =3×1对象3x1带有属性的pricerresult数组
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ ____________________ ________________________ ____________________ _________________ ______ _______ e-05 146.17 -0.91985 0.91683 0.00057696 7.9581 -0.64817 0.64604 3.6848 0.60671 4.9043 -282.63
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  _____ ____________________ ________________________ ____________________ _________________ ______ _______ e-05 159.2 -0.92024 0.91557 0.00042064 5.4001 -0.59539 0.59237 2.7723 0.40502 5.3984 -331.26
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ ____________________ ______________________ ____________________ _________________ ______ _______ e-05 185.55 -0.92123 0.91439 0.000216 1.9895 -0.51138 0.50758 1.4478 0.16988 6.3711 -424.75
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这个例子展示了商品定价的工作流程传播当你使用BlackScholes模型和柯克和BjerksundStensland分析定价方法。

理解裂缝扩展选项

在石油工业中，炼油商关注的是投入成本(原油)和产出价格(成品油——汽油、取暖油、柴油等)之间的差异。下载188bet金宝搏这两种基础商品之间的差额被称为a裂纹传播．它代表原油和成品油之间的利润率。下载188bet金宝搏

一个传播的选择是一种价差期权，持券人有权而非有义务签订现货或远期价差合约。价差期权通常用于防范价差下跌，或将价差的波动性或价格预期货币化。

定义了商品

假设当前汽油价格强劲，你想建立一个裂缝差价期权策略模型，以保护汽油利润。差价期权策略是用来维持下一个季度的利润。WTI原油期货价格为每桶93.20美元，RBOB汽油期货价格为每加仑2.85美元。

罢工= 20;率= 0.05;解决= datetime(2020、1、1);成熟= datemnth(结算,3);RBOB汽油价格及波动率PriceGallon1 = 2.85;每加仑美元Price1 = PriceGallon1 * 42;%美元/桶Vol1 = 0.29;WTI原油价格及波动率Price2 = 93.20;%美元/桶影响= 0.36;商品价格之间的相关性相关系数= 0.42;

创建传播仪对象

使用fininstrument创建一个传播仪对象。

SpreadOpt = fininstrument (“传播”，“ExerciseDate”成熟,“罢工”罢工,“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“spread_instrument”）
SpreadOpt = Spread with properties: OptionType: "call" Strike: 20 exercisstyle: "european" exercisdate: 01-Apr-2020 Name: "spread_instrument"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”(影响Vol1),“相关”, (1 Corr;Corr 1]);

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

ZeroCurve = ratecurve (“零”，结算，到期，利率，“基础”1);

创建BjerksundStensland定价的人对象

使用finpricer创建一个BjerksundStensland对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

BJSPricer = finpricer (“分析”，“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”， [Price1, Price2]，“DiscountCurve”ZeroCurve,“PricingMethod”，“BjerksundStensland”）;

创建柯克定价的人对象

使用finpricer创建一个柯克对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

KirkPricer = finpricer (“分析”，“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”， [Price1, Price2]，“DiscountCurve”ZeroCurve,“PricingMethod”，“柯克”）;

价格传播仪器使用BjerksundStensland和柯克分析定价方法

使用价格计算商品的价格和敏感性传播乐器。

[PriceKirk, outPR_Kirk] = price(KirkPricer, SpreadOpt，“所有”）;[PriceBJS, outPR_BJS] = price(BJSPricer, SpreadOpt，“所有”）;[outPR_Kirk.Results;outPR_BJS。结果]
ans =表2×7价格γδλ织女星θρ  _____ ___________________ ____________________ _________________ ________________ _______ ______ 11.19 0.67224 -0.60665 0.019081 0.021662 7.1907 -6.4891 11.299 9.8869 -14.539 3.1841 11.2 0.67371 -0.60816 0.018992 0.021572 7.2003 -6.4997 11.198 9.9878 -14.555 3.1906
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这个例子展示了定价a的工作流程传播在使用时可以选择美式仪器BlackScholes模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。

创建传播仪对象

使用fininstrument创建一个传播仪对象。

SpreadOpt = fininstrument (“传播”，“罢工”, 100,“ExerciseDate”datetime(2021、9、15),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“美国”，“名字”，“spread_option”）
SpreadOpt = Spread with properties: OptionType: "put" Strike: 100 exercisstyle: "american" exercisdate: 15-Sep-2021 Name: "spread_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

相关系数= 0.42;BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”[0.3, 0.1],“相关”[1 Corr;Corr 1])
BlackScholes model = BlackScholes with properties:波动性:[0.3000 0.1000]相关性:[2x2 double]

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”(100、95),“simulationDates”datetime(2021、9、15),“dividendType”，[“连续”，“连续”]，“dividendvalue”, [0, 0.01])
outPricer = GBMMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: [100 95] SimulationDates: 15-Sep-2021 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel. numpricer = GBMMonteCarlo with properties:BlackScholes]股利类型:[“连续”“连续”]股利价值:[0 0.0100]

                    

                   

                  

                  
                  
价格传播仪器

                  
使用价格来计算价格和敏感度传播乐器。

                  

                   

                    

                     
[Price, outPR] = Price (outPricer,SpreadOpt，[“所有”]）

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
价格= 95

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
outPR。结果

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
ans =表1×7价格γδλρθ织女星  _____ ________ _______________ __________________ ___ _____ ______ 95年1 1 0 3.1492 -1.0526 e-14 1 0 0 0 0

                    

                   

                  

                 

                

               

              

             

             

              
              
             

             

              

               
               

                

                 

                  

                   

                    

                     

                      打开生活的脚本
                     

                    

                   

                  

                 

                 
这个例子展示了定价a的工作流程传播在使用时可以选择美式仪器Bachelier模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。

                 

                  
                  
创建传播仪对象

                  
使用fininstrument创建一个传播仪对象。

                  

                   

                    

                     
SpreadOpt = fininstrument (“传播”，“罢工”, 100,“ExerciseDate”datetime(2021、9、15),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“美国”，“名字”，“spread_option”）

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
SpreadOpt = Spread with properties: OptionType: "put" Strike: 100 exercisstyle: "american" exercisdate: 15-Sep-2021 Name: "spread_option"

                    

                   

                  

                  
                  
创建Bachelier模型对象

                  
使用finmodel创建一个Bachelier模型对象。

                  

                   

                    

                     
相关系数= 0.42;BachelierModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”[0.3, 0.1],“相关”[1 Corr;Corr 1])

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
BachelierModel = BlackScholes with properties:波动性:[0.3000 0.1000]相关性:[2x2 double]

                    

                   

                  

                  
                  
创建ratecurve对象

                  
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

                  

                   

                    

                     
解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

                    

                   

                  

                  
                  
创建AssetMonteCarlo定价的人对象

                  
使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

                  

                   

                    

                     
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BachelierModel,“SpotPrice”(100、95),“simulationDates”datetime(2021、9、15),“dividendType”，[“连续”，“连续”]，“dividendvalue”, [0, 0.01])

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
outPricer = GBMMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: [100 95] SimulationDates: 15-Sep-2021 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel. numpricer = GBMMonteCarlo with properties:BlackScholes]股利类型:[“连续”“连续”]股利价值:[0 0.0100]

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     

                    

                   

                  

                  
                  
价格传播仪器

                  
使用价格来计算价格和敏感度传播乐器。

                  

                   

                    

                     
[Price, outPR] = Price (outPricer,SpreadOpt，[“所有”]）

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
价格= 95

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
outPR。结果

                    

                   

                  

                  

                   

                    

                     
ans =表1×7价格γδλρθ织女星  _____ ________ _______________ __________________ ___ _____ ______ 95年1 1 0 3.1492 -1.0526 e-14 1 0 0 0 0

                    

                   

                  

                 

                

               

              

             

             

              
              
             

            

           

           

            
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            介绍了R2020a
           

          

         

         
         

         

          
         

        

        
        
        
       

      

     

    

    
    

     

      

       

        

         
        

       

      

     

    

    
    
    

     

      

       

        

         

          
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