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指定标准三叉树的时间结构
TimeSpec = stttimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods)
例子
TimeSpec= stttimespec (ValuationDate,成熟,NumPeriods)为标准三叉树(STT)创建时间规范。
TimeSpec= stttimespec (ValuationDate,成熟,NumPeriods)
TimeSpec
ValuationDate
成熟
NumPeriods
全部折叠
创建一个RateSpec.
RateSpec
startdate可以=“2014年1月- 1”;EndDates =“2018年1月- 1”;比率= 0.025;基= 1;复利= -1;RateSpec = intenvset(“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,“EndDates”,...EndDates,“利率”率,“复合”复合,“基础”基础)
RateSpec =带字段的结构:FinObj: 'RateSpec'复合:-1光盘:0.9048利率:0.0250结束时间:4开始时间:0结束日期:737061开始日期:735600估值日期:735600基础:1 EndMonthRule: 1
创建一个StockSpec.
StockSpec
资产价格= 110;σ = 0.22;Div = 0.02;股票规格=股票规格(Sigma,资产价格,“连续”Div)
StockSpec =带字段的结构:FinObj: 'StockSpec'西格玛:0.2200资产价格:110股息类型:{'连续'}股息数额:0.0200股息日期:[]
创建一个STTTimespec而且STTTree.
STTTimespec
STTTree
NumPeriods =长度(cfdates(StartDates,EndDates,12));TimeSpec = stttimespec(开始日期,结束日期,NumPeriods)
TimeSpec =带字段的结构:FinObj: 'STTTimeSpec' ValuationDate: 735600成熟度:737061 NumPeriods: 48基础:0 EndMonthRule: 1 tObs:[0 0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833…] dObs:[735600 735630 735660 735691 735721 735752 735782…]
STTT = stttree(StockSpec, rate espec, TimeSpec)
STTT =带字段的结构:FinObj: 'STStockTree' StockSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs:[0 0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833…] dObs:[735600 735630 735660 735691 735721 735752 735782 735813…]树:{1x48 cell}探针:{1x48 cell}
标记定价日期和树中第一个观测值的日期,使用连续日期号或日期字符向量指定为标量。
数据类型:双|字符
双
字符
标记树深度的日期,使用连续日期号或日期字符向量指定为标量。
确定树中有多少个时间步长,使用非负整数值指定为标量。
数据类型:双
标准三叉树(STT)的时间布局,作为结构返回。
stttree
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