分析浓度对特定暴露的敏感性
这个示例展示了如何清除现有公开的一系列值0将当前值加倍，并绘制相应的值。这可以作为评估投资组合限制的一项标准。
加载信贷组合数据，并在违约时使用风险敞口(含铅)为投资组合的价值。计算浓度指数的当前值。
负载CreditPortfolioData.matP =含铅;CurrentConcentration = concentrationIndices (P)
CurrentConcentration =表1×8ID CR十分位数基尼HH HT TE港元 ___________ ________ _____________ _______ ________ ________ ________ _______ " 组合“0.058745 [1 x11双]0.55751 0.023919 0.013363 0.022599 0.53485
选择一个感兴趣的指数。例如，选择敞口最大的贷款。
[~, IndMax] = max (P);CurrentExposure = P (IndMax);
扫过一系列的乘数为选定的暴露和得到相应的浓度措施。
乘数= 0.0:0.05:2;%计算从投资组合中移除选定敞口的集中度P (IndMax) = 0;ciSensitivity = concentrationIndices (P,“ID”,“乘数为0.0”);ciSensitivity = repmat (ciSensitivity、长度(乘数),1);为ii=2:长度(乘数)P(IndMax) = CurrentExposure*乘数(ii);ci = concentrationIndices (P,“ID”, (“乘数”num2str(乘数(ii)));ciSensitivity ci (ii):) =;结束%显示前5行disp (ciSensitivity (1:5)):
ID CR十分位数基尼HH HT TE港元 _________________ ________ _____________ _______ ________ ________ ________ _______ " 乘数为0.0“0.059442 [1 x11双]0.55051 0.023102 0.013314 0.022248 0.51826”乘数0.05“0.059257 [1 x11双]0.5467 0.022968 0.013185 0.022061 0.50991”乘数0.1“0.059074 [1 x11双]0.54456 0.022855 0.013156 0.021957 0.5059”乘数0.15“0.058891 [1 x11双]0.54355 0.022762 0.013143 0.021908 0.50352“倍增器”0.2 0.058709 0.54313 [1 x11双]0.022688 0.013139 0.021888 0.5022
绘制出某一特定指数对暴露变化的敏感性。
IndexID =“HH”;图;情节(乘数”,ciSensitivity。(IndexID))在阴谋(1,CurrentConcentration。(IndexID),‘*’)举行从标题([“敏感”IndexID“指数”])包含(乘数的风险敞口) ylabel (“集中指数”)传说(IndexID“当前”网格)在
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