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比较随机投资组合的集中指数

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这个例子展示了如何模拟具有不同分布的随机投资组合，并比较它们的集中指数。为了便于说明，使用了对数正态分布和威布尔分布。任意选择分布参数，得到两个随机投资组合相似的取值范围。

生成具有不同分布的随机投资组合。

rng (“默认”);%的再现性PLgn = lognrnd (1, 1, 1300);PWbl = wblrnd (0.5, 1300);

显示最大的模拟贷款价值。

流('\nLargest loan Lognormal: %g\n'马克斯(PLgn));
最大贷款对数正态分布:97.3582
流('最大的贷款Weibull: %g\n'马克斯(PWbl));
最大贷款威布尔:91.5866

绘制投资组合直方图。

图;直方图(PLgn 0:5:100)在直方图(PWbl 0:5:100)从标题(“随意”贷款直方图)包含(贷款金额的) ylabel (“频率”)传说(对数正态的,“威布尔”)

图中包含一个轴。标题为Random Loan直方图的轴包含2个直方图类型的对象。这些物体代表对数正态，威布尔。

计算并显示浓度测量值。

ciLgn = concentrationIndices (PLgn,“ID”,对数正态的);ciWbl = concentrationIndices (PWbl,“ID”,“威布尔”);disp ([ciLgn; ciWbl])
ID CR十分位数基尼HH HT TE港元  ___________ ________ _____________ _______ ________ _________ _________ _______ " 对数正态“0.066363 [1 x11双]0.5686 0.013298 0.0045765 0.0077267 0.66735”威布尔“0.090152 [1 x11双]0.72876 0.020197 0.0062594 0.012289 1.0944
ProportionLoans = 0:0.1:1;图;区(ProportionLoans”,[ciWbl.Deciles;ciLgn.Deciles-ciWbl.Deciles;比例贷款- cilgn . deciles]')轴([0 1 0 1])图例“威布尔”,对数正态的,“多元化”,“位置”,“西北”)标题(“洛伦兹曲线(十分位数)”)包含(贷款的比例) ylabel (“价值”的比例)

图中包含一个轴。以洛伦兹曲线为标题的坐标轴(以十分位数表示)包含3个类型区域的对象。这些对象代表威布尔，对数正态，多样化。

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