在财务风险应用中,浓度是相反的多样化.如果你的全部或大部分风险都在一个领域,那么它就是集中的。更高的集中度被解释为一种风险,尽管对于那些对风险有较高容忍度并希望获得更高回报的人来说,这个人可能更喜欢集中度。
您可以使用集中度指数来衡量和监控信贷组合中的集中度。特别集中度指数通常通过使用风险敞口来计算,因此通常不考虑违约概率等其他风险参数。特别浓度指数经常包括在综合浓度报告中,其他浓度措施和浓度限制。
当你使用concentrationIndices
功能,风险管理工具箱™支持以下特别的集中指数或措施:金宝app
浓度比
投资组合权重分布的十分之一
基尼系数
Herfindahl-Hirschman指数
Hannah-Kay指数
Hall-Tideman指数
赛尔熵指数