主要内容
gevcdf
广义极值累积分布函数
语法
p = gevcdf (x, k,σ,μ)
p = gevcdf (x, k,σ,μ,“上”)
描述
p = gevcdf (x, k,σ,μ)返回带有形状参数的广义极值(GEV)分布的cdfk规模参数σ，位置参数，μ的值x。的大小p是输入参数的通用大小。一个标量输入的作用是一个与其他输入相同大小的常数矩阵。
p = gevcdf (x, k,σ,μ,“上”)返回GEV分布的cdf的补数，使用一种更精确地计算极限上尾概率的算法。
的默认值k,σ,μ分别为0,1和0。
当k < 0时，GEV为三类极值分布。当k > 0时，GEV分布为II型，或Frechet，极值分布。如果w是否有一个由wblcdf函数,那么- w有III型极值分布和1 / w具有II型极值分布。在极限为k当GEV接近0时，GEV是第一类极值分布的镜像evcdf函数。
当。时，GEV分布的均值不是有限的k≥1时，方差不是有限的k≥1/2。GEV分布只有在…时才有正密度X这样k * (xμ)/σ> 1。
参考文献
[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。为保险和金融建模极值事件。纽约:施普林格，1997。
Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国理工学院出版社，2000。
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